發(fā)布時間：2017-10-23 22:15

  本文關鍵詞：一個隨集團規(guī)模改變的集團部分分解羊群模型

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【摘要】：在EZ羊群模型的基礎之上,提出了一個隨集團規(guī)模改變的集團部分分解羊群模型.該模型認為,在現(xiàn)實的金融市場中,由于集團內各個交易者所獲得的信息,他們的期望值和心理因素等有差異,同屬一個集團的經紀人中,并非所有人都采取相同的策略,同一集團內參與交易的人數與所在集團的規(guī)模大小有關.通過大量的數值計算,我們發(fā)現(xiàn),該模型產生了收益率的尖峰胖尾分布,這說明其能較好地反映金融市場的動力學行為和特性.
【作者單位】： 浙江工業(yè)大學理學院;
【關鍵詞】： 羊群模型 經紀人 收益率 部分分解 集團規(guī)模 模擬
【基金】：浙江省重大科技專項計劃項目(2011C11048)
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： 近年來,隨著人們對金融市場的微觀結構不斷深入認識,再加上行為金融學與計量經濟學的蓬勃發(fā)展,相關學者開始深層次思考投資者行為[1-5],對金融時間價格的收益率的研究是研究的熱點之一[6-7],由Eguiluz和ZimmermannEZ發(fā)表在Physi-cal Review Letters中提出的羊群模型正是從金融

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本文編號：1085637