本文關(guān)鍵詞：證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

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【摘要】：近年來,我國證券公司融資融券業(yè)務(wù)快速發(fā)展,由于融資融券業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng),越來越多的投資者傾向于選擇從事融資融券交易。對(duì)于證券公司而言,融資融券業(yè)務(wù)的發(fā)展既是機(jī)遇,也是挑戰(zhàn)。融資融券業(yè)務(wù)給證券公司提供了新的盈利模式,但同時(shí)也存在諸多風(fēng)險(xiǎn)。作為一種基于信用的交易,融資融券風(fēng)險(xiǎn)控制是證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。伴隨著金融市場的發(fā)展和證券公司盈利模式的調(diào)整,融資融券風(fēng)險(xiǎn)控制的完善與否直接影響到證券公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此,在股市波動(dòng)性不斷加大、交易日趨活躍的背景下,進(jìn)一步加強(qiáng)證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的重要性日益突出。本文首先對(duì)證券公司開展融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)行了闡述,在總結(jié)已有研究文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,提煉了本文的研究方法,即利用現(xiàn)代的計(jì)算機(jī)語言程序,結(jié)合現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)控制理論,實(shí)現(xiàn)證券公司融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制。證券公司融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)包括交易規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn),四類風(fēng)險(xiǎn)需要系統(tǒng)性的全方面風(fēng)險(xiǎn)控制。在基于證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)闡述的基礎(chǔ)上,總結(jié)了證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制的理論基礎(chǔ)和設(shè)計(jì)框架�，F(xiàn)代金融學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)控制理論包括在險(xiǎn)價(jià)值法、比例控制法、全面風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)度量熵模型,結(jié)合融資融券業(yè)務(wù)特征和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn),本文采用最為實(shí)用的比例控制法對(duì)融資融資融券風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。精確而及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)離不開現(xiàn)代化的計(jì)算機(jī)語言程序,需要有完整而合理的程序軟件對(duì)融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)行全方面的風(fēng)險(xiǎn)管理。本文利用較為成熟而常見的C++語言,進(jìn)行融資融券風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),并為融資融券業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)了指定客戶盯市數(shù)據(jù)監(jiān)控模塊、營業(yè)部業(yè)務(wù)總量監(jiān)控模塊、客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控明細(xì)信息模塊、總量風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)控模塊和系統(tǒng)狀態(tài)及總量風(fēng)險(xiǎn)模塊。五大風(fēng)險(xiǎn)控制模塊的實(shí)現(xiàn),能夠?qū)ψC券公司融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)行良好的風(fēng)險(xiǎn)控制。本文探索了證券公司融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制方法,并設(shè)計(jì)了較為有效的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),在理論上具有進(jìn)一步擴(kuò)充風(fēng)險(xiǎn)控制方法的重要意義。在實(shí)際應(yīng)用中,融資融券風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn),能夠進(jìn)一步拓寬融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù),為證券公司融資融券業(yè)務(wù)的正常開展提供了有力的后臺(tái)支持。
【關(guān)鍵詞】：證券公司 融資融券業(yè)務(wù) C++ 風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.51;TP311.52
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-21
• 1.1 研究背景與意義12-13
• 1.1.1 研究背景12
• 1.1.2 研究意義12-13
• 1.2 相關(guān)概念的界定13-15
• 1.2.1 融資融券13-15
• 1.2.2 融資融券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)15
• 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀15-19
• 1.3.1 國外研究現(xiàn)狀15-17
• 1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀17-19
• 1.3.3 小結(jié)19
• 1.4 研究的主要內(nèi)容與邏輯框架19-21
• 1.4.1 研究內(nèi)容19-20
• 1.4.2 研究的邏輯框架20-21
• 第2章 融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制概述21-25
• 2.1 融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概述21-23
• 2.1.1 交易規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)21
• 2.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)21
• 2.1.3 市場風(fēng)險(xiǎn)21-22
• 2.1.4 操作風(fēng)險(xiǎn)22-23
• 2.2 融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制概述23-24
• 2.3 本章小結(jié)24-25
• 第3章 融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制理論基礎(chǔ)及框架25-31
• 3.1 融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制理論基礎(chǔ)25-28
• 3.1.1 在險(xiǎn)價(jià)值25-26
• 3.1.2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理法26
• 3.1.3 比例控制理論26-28
• 3.1.4 風(fēng)險(xiǎn)度量熵模型28
• 3.2 證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)框架28-30
• 3.3 本章小結(jié)30-31
• 第4章 證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)模塊設(shè)計(jì)31-37
• 4.1 融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制模塊設(shè)計(jì)工具31
• 4.2 融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制模塊設(shè)計(jì)31-36
• 4.2.1 系統(tǒng)狀態(tài)及總量風(fēng)險(xiǎn)模塊32-33
• 4.2.2 總量風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)控模塊33-34
• 4.2.3 客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控明細(xì)信息模塊34-35
• 4.2.4 營業(yè)部業(yè)務(wù)總量監(jiān)控35
• 4.2.5 指定客戶盯市數(shù)據(jù)監(jiān)控35-36
• 4.3 本章小結(jié)36-37
• 第5章 證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)37-48
• 5.1 系統(tǒng)狀態(tài)及總量風(fēng)險(xiǎn)模塊的實(shí)現(xiàn)37-39
• 5.2 總量風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)控模塊39-41
• 5.3 客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控明細(xì)信息模塊41-43
• 5.4 營業(yè)部業(yè)務(wù)總量監(jiān)控43-45
• 5.5 指定客戶盯市數(shù)據(jù)監(jiān)控45-46
• 5.6 系統(tǒng)測試46-47
• 5.7 本章小結(jié)47-48
• 結(jié)論48-50
• 參考文獻(xiàn)50-53
• 致謝53

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1008188