本文關鍵詞：基于流動性風險的存貨組合質押貸款研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：存貨組合質押貸款是在存貨質押業(yè)務融入投資組合思想的基礎上發(fā)展起來的,其有效拓展了銀行和借款企業(yè)業(yè)務范圍,為第三方物流企業(yè)提供了新的利潤增長點,有利于將存貨質押業(yè)務精益化、精細化和科學化。然而在該業(yè)務的運行過程中會出現質物變現的情況,且變現過程中最常面臨的風險是流動性風險,一旦流動性風險的出現,瞬間會造成銀行的巨大虧損,如此,對存貨組合質押貸款業(yè)務中流動性風險的研究是很有必要的而且是很重要的。本文是站在銀行的角度,并基于流動性風險定性定量研究基礎上,對存貨組合質押的決策優(yōu)化、風險控制、最優(yōu)清算以及優(yōu)化對策等四個方面進行分析,為銀行更好開展組合質押業(yè)務提供一些對策建議,幫助銀行在有效規(guī)避流動性風險情況下增加收益,提升銀行參與質押業(yè)務的積極性,促進我國質押業(yè)務的快速發(fā)展,而質押業(yè)務的發(fā)展又可增加獲得融資貸款的中小企業(yè)數量,解決融資難題,滿足各中小企業(yè)發(fā)展需求。在前言中,文章對存貨質押貸款業(yè)務、存貨組合質押貸款業(yè)務以及流動性風險的國內外研究現狀進行了詳細綜述,通過這些文獻的回顧表明,關于存貨組合質押貸款業(yè)務尤其是該業(yè)務的流動性風險的研究還是相對空白的研究領域。為本文的研究指明一條方向。本文的第二章節(jié)詳細闡述了存貨質押及存貨組合質押貸款業(yè)務,這其中包括了存貨質押貸款的涵義及基本運作思路、業(yè)務的參與者、國內外質押業(yè)務模式、風險分析、存貨組合質押貸款的運作流程、組合質押的優(yōu)勢,讓讀者對存貨質押及組合質押業(yè)務有一個初步了解,或者為已熟悉該業(yè)務的讀者進行一個系統(tǒng)的梳理與回顧。第三章節(jié)對本文的另一重要概念——流動性風險進行分析。首先羅列出各種關于市場流動性不同的定義,并給出存貨質押業(yè)務中的流動性涵義,隨后通過圖形清楚地展示內生流動性風險和外生流動性風險的產生機理,最后又介紹了流動性度量指標以及各種計量方法,為以后章節(jié)的建立的各種模型提供了一些概念支持。第四、五、六章對組合質押貸款業(yè)務的決策優(yōu)化、風險控制和最優(yōu)清算基于流動性風險進行了研究,構建了基于一定假設條件下的最優(yōu)模型,并通過定理提煉,以及數值驗算,得出各章小結。并于第七章對基于流動性風險組合質押貸款的障礙因素進行分析,給出相應的建議。文章的最后總結了本文的研究內容并指出其中的不足。
【關鍵詞】：存貨組合質押貸款 流動性風險 風險管理 質押率
【學位授予單位】：云南師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要3-5
• Abstract5-10
• 第一章 緒論10-21
• 第一節(jié) 研究的背景10-11
• 第二節(jié) 問題的提出11-12
• 第三節(jié) 國內外研究綜述12-17
• 一、存貨質押貸款業(yè)務的文獻綜述12-14
• 二、存貨組合質押貸款業(yè)務的文獻綜述14-15
• 三、流動性風險的文獻綜述15-16
• 四、總結16-17
• 第四節(jié) 研究的主要內容和意義17-18
• 第五節(jié) 論文框架設計18-21
• 第二章 存貨組合質押貸款的理論分析21-30
• 第一節(jié) 存貨質押貸款的介紹21-25
• 一、存貨質押貸款的內涵分析21
• 二、存貨質押貸款業(yè)務的參與方21-22
• 三、國內外開展存貨質押貸款業(yè)務模式22-25
• 第二節(jié) 存貨組合質押貸款的介紹25-27
• 一、存貨組合質押貸款業(yè)務流程25-26
• 二、開展存貨組合質押貸款業(yè)務的意義26-27
• 第三節(jié) 存貨質押貸款業(yè)務風險分析27-30
• 第三章 存貨組合質押貸款業(yè)務流動性研究30-35
• 第一節(jié) 存貨組合質押貸款業(yè)務流動性及流動性風險的內涵30-32
• 一、存貨組合質押貸款業(yè)務流動性內涵30
• 二、流動性風險30-32
• 第二節(jié) 存貨組合質押貸款業(yè)務流動性的度量指標及計量方法32-35
• 一、流動性的度量指標32-33
• 二、流動性計量方法33-35
• 第四章 基于流動性風險的存貨組合質押貸款決策優(yōu)化研究35-47
• 第一節(jié) 模型的基本假設及變量描述36-37
• 一、模型的基本假設36
• 二、變量描述36-37
• 第二節(jié) 優(yōu)化契約模型構建37-42
• 第三節(jié) 數值分析42-45
• 第四節(jié) 小結45-47
• 第五章 存貨組合質押貸款的流動性風險控制研究47-55
• 第一節(jié) 基于換手率的VaR模型的基本假設48
• 第二節(jié) 構建基于換手率模型48-50
• 第三節(jié) 計算La-VaR并確定組合質押率50-53
• 一、傳統(tǒng)的VaR計算50-51
• 二、基于換手率的La-VaR51-53
• 第四節(jié) 小結53-55
• 第六章 基于流動性風險的存貨組合質押貸款最優(yōu)清算研究55-64
• 第一節(jié) 模型假設與符號說明55-56
• 一、模型假設55
• 二、符號說明55-56
• 第二節(jié) 交易成本模型56-62
• 一、清算程序開啟機理56
• 二、交易成本模型的構建56-58
• 三、最優(yōu)變現策略58-62
• 第三節(jié) 小結62-64
• 第七章 基于流動性風險存貨組合質押貸款優(yōu)化對策分析64-68
• 第一節(jié) 障礙因素分析64-66
• 一、流動性增加了組合質押物選擇的難度64
• 二、流動性增加了存貨組合質押業(yè)務開展難度64-65
• 三、流動性增加了有效的組合質押率制定難度65
• 四、組合質押流動性風險管理對第三方物流業(yè)務水平要求更高65-66
• 第二節(jié) 對策建議66-68
• 一、合理選擇質押存貨，平抑流動性風險66
• 二、合理設計階段策略，，控制流動性風險66-67
• 三、選擇合適流動性度量指標，制定最優(yōu)組合質押率67
• 四、建立更加嚴格的第三方物流評價體系和完備的激勵機制67-68
• 第八章 結論及論文不足之處68-71
• 第一節(jié) 結論68-69
• 第二節(jié) 不足之處69-71
• 參考文獻71-75
• 致謝75-76
• 攻讀學位期間發(fā)表的學術論文和科研成果76

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本文編號：251706