本文關(guān)鍵詞：基于多屬性決策層次分析法（AHP）的個人理財組合決策研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《西南財經(jīng)大學(xué)》 2013年

基于多屬性決策層次分析法（AHP）的個人理財組合決策研究

黃俊  

【摘要】：中國一直是一個居民儲蓄率居高不下的國家,由于中國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展以及房地產(chǎn)行業(yè)的畸形增長,買房對很多人來說越來越困難。其實,不僅僅是房地產(chǎn),我們身邊很多商品的價格都在漲,經(jīng)濟高速增長附帶著高通貨膨脹率逐漸改變了人們傳統(tǒng)的儲蓄觀念,個人理財業(yè)務(wù)越來越受到更多人的重視。 目前的個人理財主要集中在商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品的創(chuàng)新等方面。而學(xué)者們的研究也主要基于各大商業(yè)銀行理財產(chǎn)品的背景下,針對收入較高的社會群體,研究商業(yè)銀行理財產(chǎn)品如何適應(yīng)不同風(fēng)險偏好投資者的需求以及如何創(chuàng)造出更具有吸引力的投資理財產(chǎn)品。對于每一個投資者而言,怎樣的銀行存款、股票、債券和基金等的組合投資比例才能使投資者獲得最大的投資收益同時也符合投資者的風(fēng)險偏好也是投資者非常在意的問題。將所有資金存入銀行,投資者就必須面對通貨膨脹率高于存款利息率的風(fēng)險；將所有資金投入股票市場,投資者又將面對巨大損失的可能；將資金都投入到債券市場,也將要面對債券市場的流動性風(fēng)險。不同的投資者擁有不同的投資需求,不同的收益預(yù)期,不同的風(fēng)險偏好,如何為個性化需求投資者選擇不同理財產(chǎn)品的投資比例,便是本文主要研究的問題。 層次分析法(AHP)是一種基于各屬性指標值的評價來進行決策,因其廣闊的適用性和豐富的決策方法,使其在各個領(lǐng)域都能獲得巨大的應(yīng)用�，F(xiàn)代經(jīng)濟環(huán)境,無論是項目建設(shè)決策還是經(jīng)濟方案決策,人們面臨著越來越多的不確定性信息,沒有準確的統(tǒng)計數(shù)值,以往許多的決策方法將難以適用,個人理財組合選擇也同樣如此。層次分析法(AHP)則很好地解決了這些問題,通過對數(shù)值和非數(shù)值屬性指標的重要性評價,根據(jù)不同的情況使用不同的決策因子計算獲得不同屬性權(quán)重結(jié)果或者最優(yōu)選擇。 本文的創(chuàng)新點是將層次分析法運用到個人理財最優(yōu)組合選擇中,從投資者個人的角度創(chuàng)新性的提出了將影響投資者決策選擇的收益率指標、風(fēng)險水平指標、收入水平指標、財富水平指標和受高等教育指標結(jié)合在一起,建立起一個同時考慮投資者預(yù)期收益率、風(fēng)險偏好、收入水平、財富水平和受高等教育程度的指標體系,以獲得最適合投資者的投資組合選擇。同時,本文對比了其他投資決策方法：期望值、標準差法、資本資產(chǎn)定價模型、決策樹法、正太概率分布法和馬爾科夫決策方法。期望值、標準差法是標準的數(shù)值型決策方法,只能對數(shù)值型屬性決策做出選擇。決策樹法、正太概率分布法和馬爾科夫決策法都必須知道屬性的概率分布。資本資產(chǎn)定價模型是以往使用最多最普遍的個人理財方案選擇的方法,但是資本資產(chǎn)定價模型只能通過設(shè)定預(yù)期收益率來獲得最低風(fēng)險的投資,或者設(shè)定最高風(fēng)險接受水平來獲得最高收益率的投資產(chǎn)品組合。該方法在理論上具有一定的研究價值,但在實際操作過程中,人們往往難以估計適合自己的預(yù)期收益率,人們總是覺得收益率越高越好,風(fēng)險越低越好,如何在收益和風(fēng)險之間找到平橫,不能通過收益率和風(fēng)險的比值來簡單概括。 每一種方法都有一定的適用范圍,層次分析法也一樣,本文在研究過程中發(fā)現(xiàn),當所有的屬性都有具體的數(shù)值或概率值表示時,使用期望值、標準方差法或者決策樹法將會得到更精確的解釋。另一方面,當個人理財指標體系越完整時,層次分析法計算的結(jié)果就越準確,相反,如果當個人指標體系加入錯誤的屬性項,運用該方法得到的結(jié)果就可能存在偏差。因此,一個完整的具有代表性的指標體系將是我們不斷追求的方向和今后研究的目標。 本文全文分為六章,第一章為緒論,介紹了全文的研究背景,研究內(nèi)容和研究方法。第二章通過文獻綜述法對國內(nèi)外不同決策方法研究現(xiàn)狀以及我國個人理財現(xiàn)狀進行了詳細的闡述。第三章主要介紹了層次分析法的使用決策過程和方法。第四章研究了個人理財?shù)挠绊懸蛩?提出了集合收益率、風(fēng)險水平、收入水平、財富水平和受高等教育水平指數(shù)的個人理財影響因素指標體系。為層次分析法下的理財分析做鋪墊。第五章是本文的重點,通過分析兩種屬性下的投資組合選擇、三種屬性下的投資組合選擇以及兩種和三種屬性投資組合選擇的對比分析,然后提出使用五種指標構(gòu)建的指標體系進行投資理財組合決策。并通過對比其他研究方法,分析得出各種方法的優(yōu)缺點以及不同方法在不同情況下的應(yīng)用價值。第六章為總結(jié)和展望,對本文的研究內(nèi)容進行一個總結(jié)性描述,同時提出了本文在研究過程中的不足以及今后的研究方向。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：西南財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.2;F224
【目錄】：

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