本文首先基于秩構(gòu)造了比率檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,研究了持久性變化的問(wèn)題,得出其在原假設(shè)下的漸近分布及備擇假設(shè)下的一致性。Monte-Carlo模擬證明了在有限樣本下,與Kim[7]模擬結(jié)果相比,秩檢驗(yàn)雖然有更小的勢(shì),但有更準(zhǔn)確的經(jīng)驗(yàn)水平,即在原假設(shè)下有更低的拒絕率。我們利用美國(guó)的CPI及ISM非制造業(yè)指數(shù)進(jìn)行了實(shí)例說(shuō)明。接著在滑動(dòng)殘差比率檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的基礎(chǔ)上,基于秩提出了新非參檢驗(yàn)方法,在原假設(shè)下得到漸近分布,在備擇假設(shè)下證明其容許性。模擬結(jié)果表明在厚尾情形下,利用非參方法所犯的第一類錯(cuò)誤更小。最后將本方法應(yīng)用到美國(guó)密歇根消費(fèi)者信心指數(shù)初值,結(jié)果表明該方法是有效的。

【文章頁(yè)數(shù)】：50 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖2‘弓念均從

第二章持久性變化的非參檢驗(yàn)。經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，第一階段２００８：１－２０１０：４接受原假設(shè)，在第二階段２絕�？芍�，這一序列中變點(diǎn)存在。??Ｍ非制造業(yè)指數(shù)??制造業(yè)指數(shù)是基于就業(yè)趨勢(shì)、物價(jià)和新訂單等數(shù)據(jù)，衡量了在美國(guó)，非制造業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的比重高達(dá)７５％以上，因此相關(guān)單及價(jià)格的變化對(duì)于觀測(cè)美國(guó)....

本文編號(hào)：3898062