<正>投資組合理論中很多經典的理論和模型,在建立之初因其堅實的數學基礎,而廣受學者和投資者的重視,然而某些理論和模型往往建立在嚴苛的假設條件基礎上,在實際應用中,由于假設條件無法滿足,使得理論和模型的實際應用效果無法達到預期。具體到安全第一準則,為實現(xiàn)該準則大都假定可投資資產的歷史收益率樣本量是無窮大的,然而現(xiàn)實金融市場中可獲得的歷史收益率樣本量往往是有限甚至較少的,這對準則的實用性提出挑戰(zhàn)。 

【文章來源】：河北工程大學學報(社會科學版). 2018,35(01)

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