發(fā)布時(shí)間：2020-06-02 00:09

【摘要】：面板數(shù)據(jù)同時(shí)包含截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列,是近年來(lái)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的研究熱點(diǎn)之一。部分線(xiàn)性變系數(shù)回歸模型結(jié)合了參數(shù)模型和非參數(shù)模型的特點(diǎn),具有靈活、容易解釋的優(yōu)點(diǎn),較經(jīng)典模型有更好的擬合效果,在統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域有廣泛的討論和應(yīng)用。實(shí)際問(wèn)題中個(gè)體指標(biāo)通常存在空間相關(guān)性且解釋變量之間有交互作用,為了使得模型更適應(yīng)復(fù)雜的實(shí)際問(wèn)題,本文在假定存在固定效應(yīng)和內(nèi)生性的情況下,引入變系數(shù)部分線(xiàn)性空間面板回歸模型。論文重點(diǎn)關(guān)注該模型的統(tǒng)計(jì)推斷,主要包括參數(shù)和變系數(shù)函數(shù)的估計(jì)等。先用通過(guò)一階差分消除固定效應(yīng),運(yùn)用樣條方法逼近變系數(shù)部分。然后,再運(yùn)用兩階段最小二乘法處理模型內(nèi)生性問(wèn)題,給出相應(yīng)的估計(jì)。同時(shí),證明了參數(shù)估計(jì)量的漸近正態(tài)性以及變系數(shù)函數(shù)估計(jì)的收斂速度和漸近性質(zhì)。進(jìn)一步還給出了估計(jì)量漸近協(xié)方差陣的估計(jì)并討論了這些估計(jì)量的相合性。最后,通過(guò)蒙特卡羅模擬方法驗(yàn)證了本文提出的估計(jì)方法的有限樣本性質(zhì)。
【學(xué)位授予單位】：北京工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類(lèi)號(hào)】：C81

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