本文關(guān)鍵詞：基于支持向量機(jī)的我國(guó)國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究

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【摘要】：自1981年我國(guó)國(guó)債重啟發(fā)行以來(lái),國(guó)債所表現(xiàn)出的財(cái)政、經(jīng)濟(jì)金融功能日臻完善,國(guó)債政策業(yè)已成為我國(guó)當(dāng)代宏觀經(jīng)濟(jì)管理的重要政策之一,與此同時(shí)在應(yīng)對(duì)了1998年與2008年的兩次經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)后,我國(guó)國(guó)債規(guī)模也相應(yīng)地膨脹到了前所未有的程度,而如今恰逢宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,近幾年的政府工作報(bào)告明確指出要繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策,財(cái)政赤字規(guī)模不斷攀升,國(guó)債規(guī)模應(yīng)聲繼續(xù)保持增加,此時(shí)非常有必要對(duì)我國(guó)國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)的變化情況保持密切關(guān)注,因而國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和管理就顯得格外迫切和重要,國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究對(duì)于防范國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)、確立我國(guó)合理國(guó)債規(guī)模、維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融的平穩(wěn)運(yùn)行具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。論文首先明確界定了所研究國(guó)債、國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)的概念和內(nèi)涵,梳理了當(dāng)前主要的研究國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)的理論模型,并對(duì)我國(guó)國(guó)債發(fā)行歷史及現(xiàn)狀做了總結(jié);其次,在分析影響國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)因素的基礎(chǔ)上構(gòu)建了包含表征政府融資能力相關(guān)指標(biāo)的我國(guó)國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,進(jìn)而依據(jù)1981-2014年的我國(guó)國(guó)債相關(guān)數(shù)據(jù)資料,應(yīng)用綜合指標(biāo)法進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);最后,在介紹了支持向量機(jī)理論及算法的基礎(chǔ)上,應(yīng)用多類分類支持向量機(jī)模型對(duì)我國(guó)國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià),接著將評(píng)價(jià)結(jié)果與綜合指標(biāo)法評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比分析,并據(jù)此提出國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)防范和管理建議。研究表明:第一,將支持向量機(jī)模型應(yīng)用于國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是可行的,且與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)同樣有效;第二,國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)與其影響因素之間存在著復(fù)雜的非線性關(guān)系;第三,自2011年后,我國(guó)國(guó)債規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)一直保持低位運(yùn)行,因此政府現(xiàn)行擴(kuò)大赤字規(guī)模、加大積極財(cái)政政策力度的政策是安全的、可行的。
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F812.5

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本文編號(hào)：1230142