本文關(guān)鍵詞： 利率市場(chǎng)化 經(jīng)營(yíng)績(jī)效 層次分析法 主成分分析法　出處：《上海海洋大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：商業(yè)銀行對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著巨大的支撐作用,在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技快速水平提高的情況下,商業(yè)銀行不可避免地要遭遇到前所未有的挑戰(zhàn)。近兩年的實(shí)際情況證明,在互聯(lián)網(wǎng)金融等新興經(jīng)濟(jì)形式的沖擊下,傳統(tǒng)商業(yè)銀行的自身發(fā)展遇到了瓶頸。利率市場(chǎng)化是隨著金融行業(yè)發(fā)展所做出的必然選擇。從全球市場(chǎng)的歷史看,實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化,使利率能正確反應(yīng)市場(chǎng)的供需情況,將會(huì)有助于提高資金的資源配置效率,促進(jìn)資金的優(yōu)化配置,也有助于商業(yè)銀行提高自身競(jìng)爭(zhēng)能力,應(yīng)對(duì)新形勢(shì)的各種挑戰(zhàn)。同時(shí),利率市場(chǎng)化也將削弱商業(yè)銀行在銀行業(yè)方面原本固有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),對(duì)其自身經(jīng)營(yíng)造成影響。利率市場(chǎng)化將會(huì)推動(dòng)商業(yè)銀行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng),提高商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)效率,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰,更有效的服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)。從過去的實(shí)際情況看,我國(guó)政府長(zhǎng)期對(duì)利率實(shí)施管制,商業(yè)銀行執(zhí)行政府的利率政策,并獲得壟斷優(yōu)勢(shì)。這雖然為商業(yè)銀行曾經(jīng)的快速發(fā)展提供了巨大的幫助,但隨著時(shí)代不斷前進(jìn),中國(guó)與全球市場(chǎng)對(duì)接,信息化科技化水平的高速發(fā)展,各種新興產(chǎn)業(yè)層出不窮,均對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)造成了擠壓和沖擊。我國(guó)自1996年起開始實(shí)行利率市場(chǎng)化改革,通過不斷的探索與前進(jìn),我國(guó)的利率市場(chǎng)化程度不斷提高,改革取得了明顯的效果,市場(chǎng)因素對(duì)利率的作用不斷提高。同時(shí),伴隨改革而來的各種不確定性因素,以及金融業(yè)從壟斷到競(jìng)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)變,也對(duì)我國(guó)的商業(yè)銀行產(chǎn)生了巨大的影響。利率的波動(dòng),勢(shì)必會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效,資產(chǎn)安全,長(zhǎng)期發(fā)展等造成影響,對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)帶來挑戰(zhàn)。有鑒于此,在利率市場(chǎng)化的大背景下,本文將圍繞著利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響這一問題,通過理論分析與實(shí)證分析相結(jié)合的方法,建立利率市場(chǎng)化程度與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效之間的相關(guān)關(guān)系的模型,探索利率市場(chǎng)化與我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的總體關(guān)系,希望能對(duì)商業(yè)銀行適應(yīng)利率市場(chǎng)化進(jìn)程,進(jìn)行內(nèi)部改革,轉(zhuǎn)型升級(jí)提供參考。本文分成五個(gè)主要部分,首先,在第一第二部分回顧了過去的研究,分析了現(xiàn)狀,總結(jié)了利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效產(chǎn)生影響的五個(gè)主要途徑:壟斷效應(yīng)消失,利差縮小,利率風(fēng)險(xiǎn),資源配置效應(yīng)和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)調(diào)整與創(chuàng)新能力提高。在第三部分,本文通過層次分析法構(gòu)建利率市場(chǎng)化指數(shù)。在第四部分中,本文選取了十四家上市銀行的數(shù)據(jù),通過層次分析法構(gòu)建利率市場(chǎng)化指數(shù),并通過主成分分析法構(gòu)建經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)體系,得到了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效得分,并在第五部分中構(gòu)件模型,對(duì)利率市場(chǎng)化和商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效之間的關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。根據(jù)實(shí)證結(jié)果,利率市場(chǎng)化的推進(jìn)和管制利差增大會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效造成負(fù)面影響,而實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率和市場(chǎng)利率水平的提升有助于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的提高。這種影響來自于利率市場(chǎng)化改革帶來利率波動(dòng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),商業(yè)銀行業(yè)務(wù)調(diào)整,自主創(chuàng)新等方面,此外,還涉及技術(shù)進(jìn)步,社會(huì)發(fā)展等多個(gè)方面。最后,本文對(duì)研究結(jié)論做出了三點(diǎn)總結(jié),并結(jié)合我國(guó)國(guó)情,金融行業(yè)現(xiàn)狀,利率市場(chǎng)化改革情況給出了四點(diǎn)建議。本文的創(chuàng)新之處在于,首先,在過去研究的基礎(chǔ)上做出改進(jìn),建立了利率市場(chǎng)化指數(shù)估算體系,以此對(duì)利率市場(chǎng)化程度做出量化。其次,設(shè)計(jì)了一套衡量商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的指標(biāo)體系,同時(shí)以此與利率市場(chǎng)化相結(jié)合分析利率市場(chǎng)化帶來的影響。再次,結(jié)合利率市場(chǎng)化改革的新形式,實(shí)證考察了利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響,將兩者相結(jié)合。過去的研究多以分別對(duì)此兩點(diǎn)進(jìn)行研究為主。最后,對(duì)利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效產(chǎn)生影響的途徑進(jìn)行了歸納梳理,從五個(gè)方面做出了總結(jié)。
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【學(xué)位授予單位】：上海海洋大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F832.5;F832.3

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1551913