本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量方法研究

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【摘要】：二十世紀(jì)九十年代以來,操作風(fēng)險損失事件接連發(fā)生,讓商業(yè)銀行遭到巨額損失,人們開始認(rèn)真審視起這個與銀行發(fā)展如影隨形的風(fēng)險。2004年,新巴塞爾資本協(xié)議將操作風(fēng)險納入到銀行風(fēng)險監(jiān)管范圍,與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險一起列為銀行三大風(fēng)險。新協(xié)議首次規(guī)定了銀行操作風(fēng)險的計量方法,同時國外商業(yè)銀行紛紛將操作風(fēng)險管理納入到重中之重的位置,建立一系列相配套的措施在日常業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)防控操作風(fēng)險的發(fā)生。國外學(xué)術(shù)界也對商業(yè)銀行的度量以及管理進(jìn)行了許多深層次的研究,逐漸發(fā)展出一套商業(yè)銀行操作風(fēng)險的量化管理體系。我國商業(yè)銀行開展操作風(fēng)險管理起步較晚,對操作風(fēng)險的度量方法大都借鑒國外的研究經(jīng)驗。但是度量操作風(fēng)險的模型眾多,哪一種更適用我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險資本計提,選擇不同的度量方法是否會對銀行的資本管理造成不同的影響,這就是本文研究的重點(diǎn)。文章對目前國內(nèi)外主流的度量商業(yè)銀行操作風(fēng)險的方法以及模型做了簡單的系統(tǒng)介紹,并結(jié)合我國實際操作風(fēng)險現(xiàn)狀選擇出最適合在我國銀行業(yè)使用的兩種模型方法——基本指標(biāo)法以及收入模型。同時,文章選擇我國16家A股上市銀行為研究樣本,將它們2007-2013年的數(shù)據(jù)應(yīng)用于基本指標(biāo)法和收入模型中,從銀行全體、單個銀行以及分成國有、股份制、城鎮(zhèn)合作銀行三類這三個方面計算操作風(fēng)險,既反映我國銀行業(yè)操作風(fēng)險整體狀況,又對比分析了操作風(fēng)險在銀行業(yè)中的分布特點(diǎn)。研究結(jié)果表明：盡管國有銀行的風(fēng)險水平相比股份制銀行等更高,但從多種角度分析核心資本覆蓋操作風(fēng)險情況看,目前我國對操作風(fēng)險的管理還是較為合理的,暫時不會發(fā)生大規(guī)模操作損失。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 操作風(fēng)險 收入模型 基本指標(biāo)法
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要8-9
• ABSTRACT9-11
• 1. 緒論11-17
• 1.1 研究背景11-12
• 1.2 研究意義12
• 1.3 國內(nèi)外操作風(fēng)險度量方法的研究綜述12-14
• 1.3.1 國外相關(guān)研究綜述12-13
• 1.3.2 國內(nèi)相關(guān)研究綜述13-14
• 1.4 本文的研究框架以及研究方法14-15
• 1.5 本文的研究創(chuàng)新與不足15-17
• 2. 商業(yè)銀行操作風(fēng)險的量化理論17-24
• 2.1 操作風(fēng)險的定義17-18
• 2.2 操作風(fēng)險的分類18-20
• 2.2.1 按損失事件的類型劃分18
• 2.2.2. 按損失的原因劃分18-19
• 2.2.3 按損失頻率與損失程度劃分19-20
• 2.2.4 其他分類方式20
• 2.3 操作風(fēng)險的度量模型的綜述20-24
• 2.3.1 巴塞爾委員會指定的操作風(fēng)險的度量方法20-23
• 2.3.2 其他度量操作風(fēng)險的模型23-24
• 3. 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的度量模型選擇24-35
• 3.1 我國銀行業(yè)操作風(fēng)險的現(xiàn)狀分析24-30
• 3.1.1 國外銀行業(yè)的操作風(fēng)險現(xiàn)狀分析24-27
• 3.1.2 我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險現(xiàn)狀27-30
• 3.2 各種量化方法對我國銀行業(yè)的適用性分析30-33
• 3.2.1 幾種操作風(fēng)險度量方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析31-32
• 3.2.2 適宜度量我國操作風(fēng)險的方法選取32-33
• 3.3 度量操作風(fēng)險的收入法模型基本原理33-34
• 3.4 本章小結(jié)34-35
• 4. 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量模型的實證分析35-46
• 4.1 指標(biāo)變量的選取35-36
• 4.2 樣本選擇與數(shù)據(jù)來源36-37
• 4.3 數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計以及相關(guān)模型檢驗37-41
• 4.3.1 數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計37-40
• 4.3.2 混合回歸、固定效應(yīng)及隨機(jī)效應(yīng)40-41
• 4.4 實證結(jié)果分析41-45
• 4.4.1 銀行業(yè)總體的操作風(fēng)險水平41-42
• 4.4.2 16家銀行單獨(dú)的操作風(fēng)險水平42-44
• 4.4.3 國有銀行、股份制銀行以及城市合作銀行的操作風(fēng)險水平44-45
• 4.5 本章小結(jié)45-46
• 5. 改善我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的建議46-50
• 5.1 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險內(nèi)部管理體系的構(gòu)建46-48
• 5.1.1 建立良好的銀行治理結(jié)構(gòu)46
• 5.1.2 加強(qiáng)員工的操作風(fēng)險控制46-47
• 5.1.3 重視操作風(fēng)險管理人才的培養(yǎng)47
• 5.1.4 加快建立內(nèi)部損失數(shù)據(jù)庫47
• 5.1.5 優(yōu)化操作風(fēng)險管理流程47-48
• 5.2 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險外部約束的健全與完善48-49
• 5.2.1 加大商業(yè)銀行操作風(fēng)險的信息披露力度48
• 5.2.2 加強(qiáng)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的行政監(jiān)管48
• 5.2.3 發(fā)揮商業(yè)銀行操作風(fēng)險的社會監(jiān)管功能48-49
• 5.3 本章小結(jié)49-50
• 6. 總結(jié)與展望50-51
• 參考文獻(xiàn)51-55
• 附錄55-56
• 致謝56-57
• 附件57

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：978894