本文關(guān)鍵詞：我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法研究

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 操作風(fēng)險(xiǎn) 收入模型 基本指標(biāo)法

【摘要】：二十世紀(jì)九十年代以來(lái),操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件接連發(fā)生,讓商業(yè)銀行遭到巨額損失,人們開(kāi)始認(rèn)真審視起這個(gè)與銀行發(fā)展如影隨形的風(fēng)險(xiǎn)。2004年,新巴塞爾資本協(xié)議將操作風(fēng)險(xiǎn)納入到銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管范圍,與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)一起列為銀行三大風(fēng)險(xiǎn)。新協(xié)議首次規(guī)定了銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法,同時(shí)國(guó)外商業(yè)銀行紛紛將操作風(fēng)險(xiǎn)管理納入到重中之重的位置,建立一系列相配套的措施在日常業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)防控操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。國(guó)外學(xué)術(shù)界也對(duì)商業(yè)銀行的度量以及管理進(jìn)行了許多深層次的研究,逐漸發(fā)展出一套商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的量化管理體系。我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)管理起步較晚,對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法大都借鑒國(guó)外的研究經(jīng)驗(yàn)。但是度量操作風(fēng)險(xiǎn)的模型眾多,哪一種更適用我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提,選擇不同的度量方法是否會(huì)對(duì)銀行的資本管理造成不同的影響,這就是本文研究的重點(diǎn)。文章對(duì)目前國(guó)內(nèi)外主流的度量商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的方法以及模型做了簡(jiǎn)單的系統(tǒng)介紹,并結(jié)合我國(guó)實(shí)際操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀選擇出最適合在我國(guó)銀行業(yè)使用的兩種模型方法——基本指標(biāo)法以及收入模型。同時(shí),文章選擇我國(guó)16家A股上市銀行為研究樣本,將它們2007-2013年的數(shù)據(jù)應(yīng)用于基本指標(biāo)法和收入模型中,從銀行全體、單個(gè)銀行以及分成國(guó)有、股份制、城鎮(zhèn)合作銀行三類(lèi)這三個(gè)方面計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn),既反映我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)整體狀況,又對(duì)比分析了操作風(fēng)險(xiǎn)在銀行業(yè)中的分布特點(diǎn)。研究結(jié)果表明：盡管?chē)?guó)有銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平相比股份制銀行等更高,但從多種角度分析核心資本覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)情況看,目前我國(guó)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理還是較為合理的,暫時(shí)不會(huì)發(fā)生大規(guī)模操作損失。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 操作風(fēng)險(xiǎn) 收入模型 基本指標(biāo)法
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2
【目錄】：

• 摘要8-9
• ABSTRACT9-11
• 1. 緒論11-17
• 1.1 研究背景11-12
• 1.2 研究意義12
• 1.3 國(guó)內(nèi)外操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的研究綜述12-14
• 1.3.1 國(guó)外相關(guān)研究綜述12-13
• 1.3.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究綜述13-14
• 1.4 本文的研究框架以及研究方法14-15
• 1.5 本文的研究創(chuàng)新與不足15-17
• 2. 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的量化理論17-24
• 2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義17-18
• 2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)18-20
• 2.2.1 按損失事件的類(lèi)型劃分18
• 2.2.2. 按損失的原因劃分18-19
• 2.2.3 按損失頻率與損失程度劃分19-20
• 2.2.4 其他分類(lèi)方式20
• 2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的度量模型的綜述20-24
• 2.3.1 巴塞爾委員會(huì)指定的操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法20-23
• 2.3.2 其他度量操作風(fēng)險(xiǎn)的模型23-24
• 3. 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量模型選擇24-35
• 3.1 我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀分析24-30
• 3.1.1 國(guó)外銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析24-27
• 3.1.2 我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀27-30
• 3.2 各種量化方法對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的適用性分析30-33
• 3.2.1 幾種操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析31-32
• 3.2.2 適宜度量我國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)的方法選取32-33
• 3.3 度量操作風(fēng)險(xiǎn)的收入法模型基本原理33-34
• 3.4 本章小結(jié)34-35
• 4. 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型的實(shí)證分析35-46
• 4.1 指標(biāo)變量的選取35-36
• 4.2 樣本選擇與數(shù)據(jù)來(lái)源36-37
• 4.3 數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計(jì)以及相關(guān)模型檢驗(yàn)37-41
• 4.3.1 數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計(jì)37-40
• 4.3.2 混合回歸、固定效應(yīng)及隨機(jī)效應(yīng)40-41
• 4.4 實(shí)證結(jié)果分析41-45
• 4.4.1 銀行業(yè)總體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平41-42
• 4.4.2 16家銀行單獨(dú)的操作風(fēng)險(xiǎn)水平42-44
• 4.4.3 國(guó)有銀行、股份制銀行以及城市合作銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)水平44-45
• 4.5 本章小結(jié)45-46
• 5. 改善我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的建議46-50
• 5.1 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部管理體系的構(gòu)建46-48
• 5.1.1 建立良好的銀行治理結(jié)構(gòu)46
• 5.1.2 加強(qiáng)員工的操作風(fēng)險(xiǎn)控制46-47
• 5.1.3 重視操作風(fēng)險(xiǎn)管理人才的培養(yǎng)47
• 5.1.4 加快建立內(nèi)部損失數(shù)據(jù)庫(kù)47
• 5.1.5 優(yōu)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程47-48
• 5.2 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)外部約束的健全與完善48-49
• 5.2.1 加大商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的信息披露力度48
• 5.2.2 加強(qiáng)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的行政監(jiān)管48
• 5.2.3 發(fā)揮商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)監(jiān)管功能48-49
• 5.3 本章小結(jié)49-50
• 6. 總結(jié)與展望50-51
• 參考文獻(xiàn)51-55
• 附錄55-56
• 致謝56-57
• 附件57

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：978894