本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的信貸維度分解:模型與實證

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【摘要】：銀行流動性風(fēng)險與清償力風(fēng)險之間存在著相互轉(zhuǎn)化機制。利用中國商業(yè)銀行2001～2012年度資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)進行再抽樣及VaR測度的回歸分析,得出存貸比、流動性缺口率、超額備付金率等監(jiān)管指標(biāo)具備顯著的統(tǒng)計相關(guān)性。監(jiān)管部門應(yīng)充分重視金融傳媒、利率市場化、影子銀行等外部因素和銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型中潛在的流動性風(fēng)險,不斷改進和完善動態(tài)的、多元的、立體的流動性監(jiān)管指標(biāo)體系。
【作者單位】： 中山大學(xué)嶺南學(xué)院;招商局集團;
【關(guān)鍵詞】： 流動性風(fēng)險 信貸風(fēng)險
【分類號】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言近年來,國際金融危機使得被金融創(chuàng)新掩蓋的流動性風(fēng)險系統(tǒng)地集中爆發(fā),暴露了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理上存在的重大缺陷。在中國,商業(yè)銀行對流動性風(fēng)險的重視程度還不夠,風(fēng)險管理水平總體上仍處于較為粗放的階段。在1997年亞洲金融危機后的10多年里,中國的商業(yè)銀行長期

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