本文關(guān)鍵詞：Quasi-Monte Carlo方法及其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： Quasi-Monte Carlo方法 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 微觀金融

【摘要】：近年來(lái),Quasi-Monte Carlo(QMC)方法成為國(guó)外金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究的重要方向。選取代表性文獻(xiàn),綜述國(guó)外QMC方法及其在金融資產(chǎn)定價(jià)、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算等方面的主要研究成果及新進(jìn)展,以推動(dòng)QMC方法在我國(guó)微觀金融理論與實(shí)務(wù)研究中的應(yīng)用。
【作者單位】： 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院;中國(guó)進(jìn)出口銀行經(jīng)濟(jì)研究部;
【關(guān)鍵詞】： Quasi-Monte Carlo方法 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 微觀金融
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.9
【正文快照】： 一、引言Boyle(1977)將Monte Carlo(MC)方法引入金融領(lǐng)域,之后的30多年中,MC方法被廣泛應(yīng)用于期權(quán)等標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格隨機(jī)波動(dòng)的衍生品定價(jià)研究。運(yùn)用MC方法產(chǎn)生隨機(jī)數(shù),將標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的隨機(jī)性引入定價(jià)模型,通過(guò)對(duì)價(jià)格變動(dòng)路徑進(jìn)行大量隨機(jī)模擬,在一定程度上消除了不確定性對(duì)

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本文編號(hào)：947634