本文關(guān)鍵詞：資本監(jiān)管新框架下A銀行操作風(fēng)險管理研究

  更多相關(guān)文章： 資本辦法 商業(yè)銀行 操作風(fēng)險管理 資本計量

【摘要】：20世紀(jì)90年代以來,國內(nèi)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險事件頻發(fā),有的銀行因遭受巨額損失而倒閉,有的銀行聲譽損失嚴(yán)重,操作風(fēng)險逐漸為銀行所關(guān)注,相關(guān)的理論研究也開始興起。巴塞爾委員會較早就對操作風(fēng)險進行研究,界定操作風(fēng)險的定義、提出操作風(fēng)險計量方法、將操作風(fēng)險納入風(fēng)險資本的計算和監(jiān)管框架,先后發(fā)布了三版《巴塞爾資本協(xié)議》以及大量的研究指引文件�！栋腿麪栙Y本協(xié)議》及相關(guān)文件作為國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)引入我國,銀監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布了一系列實施巴塞爾Ⅱ的監(jiān)管規(guī)章,于2008年將操作風(fēng)險管理作為主要風(fēng)險管理職能納入了全面風(fēng)險管理體系。2012年6月,銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(《資本辦法》),要求我國所有商業(yè)銀行建立與自身特點相適合的操作風(fēng)險管理體系,并選用合適的方法計提操作風(fēng)險監(jiān)管資本。在資本監(jiān)管新框架下,如何適應(yīng)監(jiān)管要求,加強操作風(fēng)險管理成為當(dāng)前商業(yè)銀行研究和解決的重點課題。本文以國內(nèi)大型國有控股商業(yè)銀行--A銀行為例,在對國內(nèi)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和計量理論及其操作風(fēng)險現(xiàn)狀剖析中,認(rèn)為要落實新的監(jiān)管要求,應(yīng)抓緊選定適合的操作風(fēng)險資本計量方法,完善操作風(fēng)險管理體系,并且兩者要做到有機結(jié)合,相互促進。因此,本文運用規(guī)范分析和實證分析為主的研究方法,主要通過測定和評價A銀行的操作風(fēng)險程度,分析類似A銀行這樣的國有大型商業(yè)銀行產(chǎn)生操作風(fēng)險的類型,揭示導(dǎo)致這些風(fēng)險的問題所在,并按照《資本辦法》和結(jié)合中國金融市場環(huán)境,提出有效管理和控制操作風(fēng)險的對策建議。在此思路的基礎(chǔ)之上,全文劃分為六大部分。先簡要對商業(yè)銀行操作風(fēng)險的內(nèi)涵、分類、操作風(fēng)險管理的主要內(nèi)容和定量方法進行理論綜述,接著利用A銀行的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)分析其操作風(fēng)險事件分布特點和暴露出的主要問題。然后,分別運用標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部衡量法,基于A銀行操作風(fēng)險狀況給予實證分析,并對實證結(jié)果進行比較分析,指出從A銀行操作風(fēng)險管理現(xiàn)狀來看,按照由簡單到復(fù)雜的程序,在標(biāo)準(zhǔn)法達標(biāo)的基礎(chǔ)上,逐漸過渡到高級法,應(yīng)該是一種務(wù)實選擇。最后,A銀行要符合新的資本監(jiān)管要求,并逐步達到國際先進銀行水平,筆者從風(fēng)險管理文化、風(fēng)險管理框架、激勵約束機制、人力資源管理和信息技術(shù)以及法律風(fēng)險管理等角度有針對性地提出加強操作風(fēng)險管理和控制的建議。首先,A銀行應(yīng)當(dāng)加強操作風(fēng)險管理文化建設(shè),完善內(nèi)控制度,突出過程防控理念：同時,要想獲得監(jiān)管部門使用高級計量法的許可,應(yīng)完善操作風(fēng)險管理框架,將評估與控制緊密結(jié)合；其次,銀行應(yīng)當(dāng)強化對分支機構(gòu)資本占用的考核以傳導(dǎo)資本壓力,制定市場化的具有長效激勵作用的薪酬制度,健全約束機制；再次,強化人力資源管理,完善重要崗位人員準(zhǔn)入和考評機制,重點打造操作風(fēng)險管理專業(yè)團隊;最后,多措并舉提升信息科技風(fēng)險管理水平,為操作風(fēng)險管理和計量提供基本保障,不斷加強法律風(fēng)險防范,積極應(yīng)對外部環(huán)境的影響。
【關(guān)鍵詞】：資本辦法 商業(yè)銀行 操作風(fēng)險管理 資本計量
【學(xué)位授予單位】：中國海洋大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-12
• 第1章 緒論12-18
• 1.1 研究背景和意義12-14
• 1.1.1 研究的背景12-13
• 1.1.2 研究的意義13-14
• 1.2 國內(nèi)外相關(guān)研究綜述14-15
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀14-15
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀15
• 1.3 研究思路15-16
• 1.4 研究內(nèi)容16-17
• 1.5 論文創(chuàng)新之處17-18
• 第2章 商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理理論簡述18-22
• 2.1 操作風(fēng)險的界定18-19
• 2.1.1 操作風(fēng)險的定義18
• 2.1.2 操作風(fēng)險的分類18-19
• 2.2 商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的主要內(nèi)容19-20
• 2.3 商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量的主要方法20-21
• 2.4 《資本辦法》的相關(guān)要求21-22
• 第3章 A銀行操作風(fēng)險識別22-36
• 3.1 操作風(fēng)險管理現(xiàn)狀22-24
• 3.1.1 操作風(fēng)險管理的架構(gòu)22
• 3.1.2 操作風(fēng)險管理的主要情況22-24
• 3.1.3 新的監(jiān)管要求帶來挑戰(zhàn)24
• 3.2 操作風(fēng)險事件的特征表現(xiàn)24-28
• 3.2.1 操作風(fēng)險損失總體情況24-25
• 3.2.2 事件數(shù)量分布25-26
• 3.2.3 損失金額分布26-27
• 3.2.4 分布情況分析27-28
• 3.3 操作風(fēng)險事件發(fā)生暴露的問題28-36
• 3.3.1 內(nèi)部控制不足29-30
• 3.3.2 操作風(fēng)險管理框架不完善30-31
• 3.3.3 多層級管理模式存在缺陷31-32
• 3.3.4 人力因素32-33
• 3.3.5 信息技術(shù)因素33-34
• 3.3.6 外部環(huán)境的影響34-36
• 第4章 A銀行操作風(fēng)險實證評估36-42
• 4.1 操作風(fēng)險度量方法選擇分析36-38
• 4.1.1 操作風(fēng)險度量方法的比較36
• 4.1.2 操作風(fēng)險高級計量法實施存在的困難36-37
• 4.1.3 操作風(fēng)險度量方法選擇路徑37-38
• 4.2 基于標(biāo)準(zhǔn)法的實證分析38-39
• 4.3 基于內(nèi)部衡量法的實證分析39-40
• 4.4 操作風(fēng)險度量實證結(jié)果比較分析40-42
• 第5章 對A銀行加強操作風(fēng)險控制的建議42-52
• 5.1 加強內(nèi)部控制體系建設(shè)42-43
• 5.1.1 建設(shè)“誠信、規(guī)范、謹(jǐn)慎、創(chuàng)新”為核心的風(fēng)險文化42
• 5.1.2 加強內(nèi)控制度建設(shè)42
• 5.1.3 加強內(nèi)部監(jiān)督和處罰42-43
• 5.2 完善操作風(fēng)險管理框架43-45
• 5.2.1 加強操作風(fēng)險管理制度建設(shè)43-44
• 5.2.2 開發(fā)運用有效的操作風(fēng)險管理工具44
• 5.2.3 促進操作風(fēng)險評估與控制的緊密結(jié)合44-45
• 5.3 建立有效的激勵約束機制45-47
• 5.3.1 強化對分支機構(gòu)資本占用考核45-46
• 5.3.2 探索建立高效的激勵約束機制46-47
• 5.4 強化人力資源管理47-48
• 5.4.1 認(rèn)真開展員工培訓(xùn)和監(jiān)督47
• 5.4.2 加強員工準(zhǔn)入機制47-48
• 5.4.3 加強操作風(fēng)險管理團隊建設(shè)48
• 5.5 提升信息科技風(fēng)險管理水平48-50
• 5.5.1 完善信息安全管理體系49
• 5.5.2 完善信息科技風(fēng)險監(jiān)測和保障體系49
• 5.5.3 加強應(yīng)用研發(fā)工作的精細化管理49
• 5.5.4 完善信息科技風(fēng)險管理制度49-50
• 5.6 積極應(yīng)對外部環(huán)境影響50-52
• 5.6.1 提高員工風(fēng)險防范意識50
• 5.6.2 積極防范外部欺詐風(fēng)險50
• 5.6.3 加強法律風(fēng)險防范50-52
• 第6章 結(jié)論52-53
• 參考文獻53-55
• 致謝55-56
• 個人簡歷56

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 葛鴻冰;操作風(fēng)險管理亟待走出“五個誤區(qū)”[J];中國金融;2005年21期

2 戈衛(wèi)東;我國銀行業(yè)操作風(fēng)險管理的引入與框架構(gòu)建[J];現(xiàn)代管理科學(xué);2005年03期

3 衛(wèi)功琦;;我國銀行業(yè)操作風(fēng)險管理中的問題亟待解決[J];金融縱橫;2006年01期

4 丁贊;;信用卡操作風(fēng)險管理探討[J];廣西金融研究;2006年03期

5 阿里·薩馬德汗;阿明·萊茵貝;斯特凡·勤布萊韋克;張曉樸;羅迅;;操作風(fēng)險管理的一些基本問題[J];銀行家;2006年06期

6 李夢一;石英杰;;保險——操作風(fēng)險管理的創(chuàng)新工具[J];經(jīng)濟師;2006年07期

7 柳堯芝;;中國保險企業(yè)應(yīng)加強操作風(fēng)險管理[J];河北金融;2006年10期

8 李永普;;銀行操作風(fēng)險管理的幾個誤區(qū)[J];河北企業(yè);2006年08期

9 孫威;;淺議我國銀行操作風(fēng)險管理現(xiàn)狀[J];西安金融;2007年05期

10 任輝;;芻議我國銀行業(yè)的操作風(fēng)險管理[J];云南財貿(mào)學(xué)院學(xué)報(社會科學(xué)版);2007年01期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 藺捷;;商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和法律風(fēng)險管理研究[A];2008全國博士生學(xué)術(shù)論壇（國際法）論文集——國際經(jīng)濟法、國際環(huán)境法分冊[C];2008年

2 周青;;中國特色社會主義金融監(jiān)管體制創(chuàng)新研究——轉(zhuǎn)軌時期我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理創(chuàng)新研究[A];“中國特色社會主義行政管理體制”研討會暨中國行政管理學(xué)會第20屆年會論文集[C];2010年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 卓群;應(yīng)重視操作風(fēng)險管理[N];金融時報;2003年

2 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會 農(nóng)總行風(fēng)險管理部編譯;操作風(fēng)險管理的穩(wěn)健原則[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2011年

3 特約嘉賓 談儒勇 上海財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代金融研究中心副教授;加強操作風(fēng)險管理是銀行實現(xiàn)安全經(jīng)營的關(guān)鍵[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2012年

4 記者 韓雪萌;銀行操作風(fēng)險管理面臨挑戰(zhàn)[N];金融時報;2005年

5 采訪嘉賓：中國銀監(jiān)會監(jiān)管一部主任 閻慶民 主持人：本報記者 韓雪萌;如何應(yīng)對操作風(fēng)險管理[N];金融時報;2005年

6 本報記者 何曉林;學(xué)習(xí)貫徹《指引》 全面推進操作風(fēng)險管理[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2007年

7 周萃;操作風(fēng)險管理：尋求制衡點[N];金融時報;2007年

8 李嵐;新挑戰(zhàn)：讓操作風(fēng)險管理體系符合國情[N];金融時報;2007年

9 巴曙松;正視風(fēng)險管理中的“軟肋”[N];上海金融報;2006年

10 黃麗珠;從價值創(chuàng)造的角度看風(fēng)險與操作風(fēng)險管理[N];金融時報;2008年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 張運鵬;商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的制度性研究[D];財政部財政科學(xué)研究所;2010年

2 張新福;我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理研究[D];天津大學(xué);2007年

3 周宇梅;中國保險公司操作風(fēng)險管理研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 尹向東;中國建設(shè)銀行湖南省分行操作風(fēng)險管理研究[D];湖南大學(xué);2009年

2 裴偉義;中國郵政儲蓄銀行操作風(fēng)險管理研究[D];華中科技大學(xué);2009年

3 王曉靜;石嘴山銀行操作風(fēng)險管理研究[D];西北大學(xué);2012年

4 關(guān)穎;北京銀行長沙分行操作風(fēng)險管理優(yōu)化[D];中南大學(xué);2014年

5 陳之瑜;基于內(nèi)部控制的我國商業(yè)很行操作風(fēng)險管理研究[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

6 胡梅;黃河農(nóng)村商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理研究[D];寧夏大學(xué);2015年

7 溫弓姝;農(nóng)行寧夏分行運營業(yè)務(wù)模式改革后操作風(fēng)險管理研究[D];寧夏大學(xué);2015年

8 徐娜;C銀行操作風(fēng)險管理研究[D];寧夏大學(xué);2015年

9 趙燁;基于內(nèi)控視角下銀行的操作風(fēng)險管理研究[D];云南財經(jīng)大學(xué);2015年

10 李鋒;經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)控因素在Z銀行操作風(fēng)險管理中的運用研究[D];華東師范大學(xué);2015年

，

本文編號：946087