本文關(guān)鍵詞：基于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的M商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)研究

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【摘要】：2008年席卷全球的金融危機(jī)暴露出以《巴塞爾協(xié)議》為核心框架的當(dāng)代銀行業(yè)監(jiān)管體系對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和關(guān)注存在明顯不足,全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行不得不開始重新審視銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理問題。銀行業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),正是由于其體系的不夠完善以及容易遭受外來沖擊的影響,在全球經(jīng)濟(jì)化水平不斷提高的大背景下,如何保證銀行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,已經(jīng)成為全球所共同面對(duì)的重要課題。商業(yè)銀行在發(fā)展過程中,控制風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的環(huán)節(jié),而在風(fēng)險(xiǎn)管理中,由于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)具有很強(qiáng)的破壞力以及存在很高的不確定因素,對(duì)商業(yè)銀行的違約風(fēng)險(xiǎn)有著舉足輕重的影響。國(guó)內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)開始關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)的影響,并對(duì)它們之間的關(guān)系做出簡(jiǎn)單的研究,結(jié)果表明流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上確實(shí)影響了商業(yè)銀行的違約風(fēng)險(xiǎn),但是大多數(shù)都是建立在對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的度量的基礎(chǔ)上,并沒有將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的影響進(jìn)行深入的數(shù)據(jù)分析,本文基于這樣的目的,通過將銀行業(yè)分析以及M商業(yè)銀行案例研究相結(jié)合的方法,分別研究流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行違約概率的影響,同時(shí)做更進(jìn)一步的分析,研究在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的共同作用下,M商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)的變化。本文通過構(gòu)建回歸模型,分析M商業(yè)銀行所在銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的影響。結(jié)果表明,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高,商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)越高,信用風(fēng)險(xiǎn)越高,商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)越高；在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的共同作用下,商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)的變化呈現(xiàn)倒U型曲線分布,這為本文的案例研究做了理論鋪墊,在行業(yè)研究的基礎(chǔ)之上,對(duì)基于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的M商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行進(jìn)一步研究,案例分析了M商業(yè)銀行7年的數(shù)據(jù),由于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的共同影響,使得違約風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)倒U型曲線分布,因此通過案例研究,尋找M商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)的最低點(diǎn)(Z-score的最高點(diǎn)),以此來分析當(dāng)M商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)最低時(shí),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的大小�；谝陨涎芯炕A(chǔ),分析造成M商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)過高的原因,并針對(duì)M銀行的發(fā)展現(xiàn)狀,提出合理有效的對(duì)策來控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn),建立健全全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,從而降低銀行的違約風(fēng)險(xiǎn),為今后M商業(yè)銀行的發(fā)展乃至銀行業(yè)的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 違約風(fēng)險(xiǎn)
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 1 緒論10-16
• 1.1 選題背景及意義10-12
• 1.1.1 選題背景10-11
• 1.1.2 選題意義11-12
• 1.2 研究問題、方法與框架12-15
• 1.2.1 研究問題12
• 1.2.2 研究方法12-13
• 1.2.3 本文框架13-15
• 1.3 本文創(chuàng)新點(diǎn)15-16
• 2 文獻(xiàn)綜述16-22
• 2.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)文獻(xiàn)綜述16-18
• 2.1.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述16-17
• 2.1.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述17-18
• 2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)文獻(xiàn)綜述18-20
• 2.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述18-19
• 2.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述19-20
• 2.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和銀行違約風(fēng)險(xiǎn)之間關(guān)系的文獻(xiàn)綜述20-22
• 3 相關(guān)概念和理論分析22-35
• 3.1 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)理論概述22-28
• 3.1.1 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念22
• 3.1.2 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因22-23
• 3.1.3 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)體系23-26
• 3.1.4 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法26-28
• 3.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)理論概述28-33
• 3.2.1 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概念28-29
• 3.2.2 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因29
• 3.2.3 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法29-33
• 3.3 商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)理論概述33-35
• 3.3.1 銀行違約風(fēng)險(xiǎn)的概念33
• 3.3.2 銀行違約風(fēng)險(xiǎn)度量方法33-35
• 4 基于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的M銀行行業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)分析35-48
• 4.1 銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)背景介紹35-36
• 4.2 銀行業(yè)樣本選取和數(shù)據(jù)來源36-37
• 4.3 M銀行行業(yè)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量指標(biāo)37-39
• 4.3.1 違約風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量指標(biāo)37
• 4.3.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量指標(biāo)37-38
• 4.3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量指標(biāo)38
• 4.3.4 影響銀行違約風(fēng)險(xiǎn)的其他因素的計(jì)量38-39
• 4.4 銀行業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的構(gòu)建39-40
• 4.5 銀行業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)模型分析結(jié)果40-46
• 4.5.1 銀行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)40-41
• 4.5.2 銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)關(guān)系分析41-42
• 4.5.3 銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的影響分析42-46
• 4.6 本章小結(jié)46-48
• 5 M商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的影響分析48-55
• 5.1 M銀行的背景介紹48-49
• 5.2 M商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)影響關(guān)系分析49-54
• 5.2.1 M銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的影響分析49-51
• 5.2.2 M銀行信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的影響分析51-52
• 5.2.3 M銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)共同對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的影響分析52-54
• 5.3 案例小結(jié)54-55
• 6 降低M商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策55-59
• 6.1 控制M銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)55-56
• 6.2 控制M銀行信用風(fēng)險(xiǎn)56-57
• 6.3 建立健全M銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系57-59
• 7 結(jié)論與展望59-61
• 7.1 結(jié)論59-60
• 7.2 局限性與展望60-61
• 致謝61-62
• 參考文獻(xiàn)62-65

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 葉琦;陳小憲;;將零售銀行進(jìn)行到底——訪中信實(shí)業(yè)銀行行長(zhǎng)陳小憲[J];卓越理財(cái);2005年02期

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本文編號(hào)：944312