發(fā)布時(shí)間：2017-09-26 00:34

  本文關(guān)鍵詞：擴(kuò)散熵方法對(duì)股指內(nèi)在規(guī)律性的分析

  更多相關(guān)文章： 擴(kuò)散熵 股指 長(zhǎng)程相關(guān)性

【摘要】：運(yùn)用擴(kuò)散熵分析方法,對(duì)上證指數(shù)、深圳成指、恒生指數(shù)和道瓊斯指數(shù)最近18年日收盤價(jià)序列進(jìn)行了內(nèi)在規(guī)律性分析.揭示了發(fā)達(dá)的股票市場(chǎng)具有較強(qiáng)的內(nèi)在排斥性的特點(diǎn),相鄰時(shí)刻股指的變化具有抑制作用,國(guó)內(nèi)兩只股指呈現(xiàn)出較強(qiáng)的內(nèi)在依賴性.進(jìn)一步對(duì)國(guó)內(nèi)外金融股指擴(kuò)散熵值隨時(shí)間變化特征進(jìn)行了分析.
【作者單位】： 上海大學(xué)上海市應(yīng)用數(shù)學(xué)和力學(xué)研究所;
【關(guān)鍵詞】： 擴(kuò)散熵 股指 長(zhǎng)程相關(guān)性
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11332006,11272196,11222222)資助
【分類號(hào)】：F830.91;F224
【正文快照】： 近年來(lái),金融時(shí)間序列分析已經(jīng)越來(lái)越受到人們的關(guān)注[1,2].中國(guó)證券市場(chǎng)作為一個(gè)新興的發(fā)展中市場(chǎng),其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)規(guī)則等方面還不夠成熟、規(guī)范.因此,從實(shí)證出發(fā)研究股票指數(shù)等金融時(shí)間序列的變化規(guī)律及波動(dòng)特性,提取金融時(shí)間序列潛在的信息具有重要意義.然而金融時(shí)間序列是非

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 黃靜靜;商朋見;王愛文;;基于擴(kuò)散熵的金融市場(chǎng)中股票波動(dòng)分析[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2013年23期

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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2 記者 王宙潔　編輯 朱賢佳;道指萬(wàn)點(diǎn)失守 歐元四年新低[N];上海證券報(bào);2010年

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5 長(zhǎng)城偉業(yè)期貨研究所 張彬;股指期貨套期保值組合的風(fēng)險(xiǎn)管理[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年

6 記者 王宙潔;美失業(yè)率攀升至年內(nèi)新高 美歐股市遇寒流[N];上海證券報(bào);2011年

7 劉曉云;中海地產(chǎn)入選香港恒生指數(shù)成份股[N];中國(guó)房地產(chǎn)報(bào);2007年

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9 申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所 王曉亮;銀行地產(chǎn)回暖有利股指回穩(wěn)[N];上海金融報(bào);2008年

10 中誠(chéng)期貨 黃付生;股指期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR實(shí)證分析[N];期貨日?qǐng)?bào);2006年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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2 李勇;金融時(shí)間序列多尺度分析[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2013年

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王磊;HHT與AC算法在金融數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用研究[D];浙江大學(xué);2008年

2 畢于崗;行業(yè)股指的生存特征及其影響因素研究[D];南京大學(xué);2011年

3 李謙;現(xiàn)代優(yōu)化算法在金融時(shí)間序列參數(shù)估計(jì)中的應(yīng)用[D];暨南大學(xué);2011年

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5 張振旺;金融危機(jī)下中美股指波動(dòng)性和相關(guān)性分析[D];廈門大學(xué);2009年

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7 趙俊;隱馬爾可夫模型及其在金融時(shí)間序列中的應(yīng)用研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2012年

8 湯R，

本文編號(hào)：920514