本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行信用風(fēng)險相關(guān)關(guān)系研究方法現(xiàn)狀及其發(fā)展

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 信用風(fēng)險 違約相關(guān)關(guān)系 新巴塞爾協(xié)議

【摘要】：準(zhǔn)確測度信用風(fēng)險相關(guān)關(guān)系對商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理和資本計量至關(guān)重要,為此全面總結(jié)了當(dāng)前信用風(fēng)險相關(guān)關(guān)系的國內(nèi)外研究成果,將其分為非模型方法和模型方法并進(jìn)行了借鑒比較。其中基于歷史數(shù)據(jù)方法和基于信用利差方法等為非模型方法,基于資產(chǎn)價值相關(guān)系數(shù)計算違約相關(guān)系數(shù)、漸近單風(fēng)險因素模型、Copula函數(shù)方法均屬于模型方法。我國由于數(shù)據(jù)積累較少,方法創(chuàng)新性不夠,沒有能夠在新巴塞爾協(xié)議參數(shù)制定中發(fā)揮應(yīng)有的作用,建議我國政府和學(xué)者加強數(shù)據(jù)積累和實證研究,增強在國際銀行風(fēng)險管理參數(shù)設(shè)定中的話語權(quán)。
【作者單位】： 中國農(nóng)業(yè)銀行博士后工作站;浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院;中國科學(xué)院大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 信用風(fēng)險 違約相關(guān)關(guān)系 新巴塞爾協(xié)議
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71201143,71202115,71271191) 中國博士后科學(xué)基金面上資助項目(2012M510280)資助
【分類號】：F830.33;F224
【正文快照】： 資本管理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重要組成部分,巴塞爾委員會制定的新巴塞爾協(xié)議中相關(guān)關(guān)系參數(shù)是商業(yè)銀行資本計量的重要參數(shù),因此準(zhǔn)確估計信用風(fēng)險相關(guān)關(guān)系成為一個國內(nèi)外風(fēng)險管理領(lǐng)域重要的研究話題。國務(wù)院2012年6月通過的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中也基于新巴塞爾協(xié)

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本文編號：901998