本文關鍵詞：商業(yè)銀行信用風險相關關系研究方法現(xiàn)狀及其發(fā)展

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【摘要】：準確測度信用風險相關關系對商業(yè)銀行進行風險管理和資本計量至關重要,為此全面總結了當前信用風險相關關系的國內外研究成果,將其分為非模型方法和模型方法并進行了借鑒比較。其中基于歷史數(shù)據(jù)方法和基于信用利差方法等為非模型方法,基于資產價值相關系數(shù)計算違約相關系數(shù)、漸近單風險因素模型、Copula函數(shù)方法均屬于模型方法。我國由于數(shù)據(jù)積累較少,方法創(chuàng)新性不夠,沒有能夠在新巴塞爾協(xié)議參數(shù)制定中發(fā)揮應有的作用,建議我國政府和學者加強數(shù)據(jù)積累和實證研究,增強在國際銀行風險管理參數(shù)設定中的話語權。
【作者單位】： 中國農業(yè)銀行博士后工作站;浙江大學寧波理工學院;中國科學院大學管理學院;
【關鍵詞】： 商業(yè)銀行 信用風險 違約相關關系 新巴塞爾協(xié)議
【基金】：國家自然科學基金項目(71201143,71202115,71271191) 中國博士后科學基金面上資助項目(2012M510280)資助
【分類號】：F830.33;F224
【正文快照】： 資本管理是商業(yè)銀行風險管理的重要組成部分,巴塞爾委員會制定的新巴塞爾協(xié)議中相關關系參數(shù)是商業(yè)銀行資本計量的重要參數(shù),因此準確估計信用風險相關關系成為一個國內外風險管理領域重要的研究話題。國務院2012年6月通過的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中也基于新巴塞爾協(xié)

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本文編號：901998