本文關鍵詞：我國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性評估與影響因素研究——基于預期損失分解視角

  更多相關文章： 上市銀行 系統(tǒng)重要性金融機構 成分預期損失 系統(tǒng)風險

【摘要】：金融機構系統(tǒng)重要性水平的評估是宏觀審慎監(jiān)管的首要任務。本文將整體預期損失作為系統(tǒng)風險的度量,使用成分預期損失法利用市場數據將系統(tǒng)風險分解為單個機構的系統(tǒng)風險貢獻,以此作為系統(tǒng)重要性指數,評估我國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性水平,并分析其系統(tǒng)重要性指數的動態(tài)特征,計算其對系統(tǒng)風險的貢獻百分比,最后從規(guī)模、可替代性、復雜性與關聯(lián)性的角度分析影響我國上市銀行系統(tǒng)重要性水平的因素,并給出對策建議。
【作者單位】： 渤海大學金融系;東北財經大學金融學院;
【關鍵詞】： 上市銀行 系統(tǒng)重要性金融機構 成分預期損失 系統(tǒng)風險
【基金】：2012年國家社科基金重點項目“系統(tǒng)性金融風險防范和監(jiān)管協(xié)調機制研究”(批準號:12AZD044) 教育部重大專項項目“產業(yè)安全工程學研究”(批準號:239010522) 全國統(tǒng)計科研計劃項目“我國系統(tǒng)性金融風險測量的統(tǒng)計問題研究”(批準號:2012LZ036)的聯(lián)合資助
【分類號】：F224;F832.33
【正文快照】： 一、引言2008年爆發(fā)的金融危機暴露出金融監(jiān)管體制與制度的諸多不足,其中微觀審慎監(jiān)管的制度性缺失被人詬病頗多,微觀審慎監(jiān)管只關注金融體系的局部均衡以及單個金融機構的財務狀況,無法從整體考察金融體系的均衡,更沒考慮金融機構的外部性影響。為此,2010年巴塞爾銀行業(yè)管理

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