本文關(guān)鍵詞：我國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性評估與影響因素研究——基于預(yù)期損失分解視角

  更多相關(guān)文章： 上市銀行 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu) 成分預(yù)期損失 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

【摘要】：金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)重要性水平的評估是宏觀審慎監(jiān)管的首要任務(wù)。本文將整體預(yù)期損失作為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的度量,使用成分預(yù)期損失法利用市場數(shù)據(jù)將系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分解為單個(gè)機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn),以此作為系統(tǒng)重要性指數(shù),評估我國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)重要性水平,并分析其系統(tǒng)重要性指數(shù)的動態(tài)特征,計(jì)算其對系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)百分比,最后從規(guī)模、可替代性、復(fù)雜性與關(guān)聯(lián)性的角度分析影響我國上市銀行系統(tǒng)重要性水平的因素,并給出對策建議。
【作者單位】： 渤海大學(xué)金融系;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 上市銀行 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu) 成分預(yù)期損失 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
【基金】：2012年國家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目“系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制研究”(批準(zhǔn)號:12AZD044) 教育部重大專項(xiàng)項(xiàng)目“產(chǎn)業(yè)安全工程學(xué)研究”(批準(zhǔn)號:239010522) 全國統(tǒng)計(jì)科研計(jì)劃項(xiàng)目“我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)測量的統(tǒng)計(jì)問題研究”(批準(zhǔn)號:2012LZ036)的聯(lián)合資助
【分類號】：F224;F832.33
【正文快照】： 一、引言2008年爆發(fā)的金融危機(jī)暴露出金融監(jiān)管體制與制度的諸多不足,其中微觀審慎監(jiān)管的制度性缺失被人詬病頗多,微觀審慎監(jiān)管只關(guān)注金融體系的局部均衡以及單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況,無法從整體考察金融體系的均衡,更沒考慮金融機(jī)構(gòu)的外部性影響。為此,2010年巴塞爾銀行業(yè)管理

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【相似文獻(xiàn)】

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