本文關鍵詞：基于貝葉斯模型平均方法的中國通貨膨脹的建模及預測

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【摘要】：模型和參數(shù)的不確定性以及信息的綜合有效利用是影響宏觀變量預測精度的主要因素。本文運用貝葉斯模型平均(BMA)方法建模并對樣本外通脹進行預測,綜合備選模型及變量的信息,以控制模型不確定性,并有效利用豐富的宏觀數(shù)據(jù)信息。本文選取28個解釋變量構(gòu)建了含有2~(28)個單一線性模型的集合,實證上采用了馬爾科夫鏈蒙特卡洛模型綜合算法(MC~3)對備選模型進行抽簽,抽簽次數(shù)為1000萬次。采用中國宏觀數(shù)據(jù)的實證結(jié)果表明,通脹一階滯后項與工業(yè)企業(yè)增加值增速作為預測因子幾乎被選擇在所有預測模型中;對于通脹的樣本內(nèi)擬合,貝葉斯模型平均(BMA)方法優(yōu)于單一模型;對于樣本外預測,在RMSE標準下,貝葉斯模型平均方法的預測能力優(yōu)于較為流行的AR模型、主成分分析模型、菲利普斯曲線模型、利率期限結(jié)構(gòu)模型、單一最優(yōu)模型和五變量模型。
【作者單位】： 廈門大學管理學院;廈門大學王亞南經(jīng)濟研究院;
【關鍵詞】： 貝葉斯模型平均 通貨膨脹 蒙特卡洛模擬 MC~
【基金】：國家自然科學基金青年項目(70903053) 青年-面上連續(xù)項目(71273007)的資助
【分類號】：F822.5;F224
【正文快照】： 一、引言各國政府都將穩(wěn)定物價作為宏觀調(diào)控目標之一,物價穩(wěn)定能夠為決策者提供一個穩(wěn)定的預期環(huán)境,并發(fā)揮價格在資源配置中的引導性作用。央行作為貨幣政策的制定者和執(zhí)行者,為了實現(xiàn)穩(wěn)定物價的目標,必須增強貨幣政策的前瞻性,對未來通脹事前做出合理判斷,采取適當措施以使

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本文編號：864489