本文關(guān)鍵詞：資本賬戶開放對金磚國家商業(yè)銀行盈利能力影響實(shí)證研究

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【摘要】：2014年以來,中國加快了資本賬戶開的步伐,使商業(yè)銀行又面臨了新的挑戰(zhàn)。金磚國家同屬發(fā)展中大國,有著相似的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模等經(jīng)濟(jì)背景,而且金磚國家都是在20世紀(jì)90年代加快了資本賬戶開放的步伐。通過研究資本賬戶開放對金磚國家商業(yè)銀行盈利能力的影響,不僅能對資本賬戶開放如何影響商業(yè)銀行盈利能力進(jìn)行對比,以更深地認(rèn)識(shí)這個(gè)問題,也能借鑒其他金磚國家資本賬戶開放的經(jīng)驗(yàn),吸取其他金磚國家商業(yè)銀行應(yīng)對資本賬戶開放的教訓(xùn)。資本賬戶開放通過信貸擴(kuò)張效應(yīng)、經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)和國際資本流動(dòng)效應(yīng)等渠道影響商業(yè)銀行的存貸款等業(yè)務(wù),進(jìn)而會(huì)影響商業(yè)銀行的盈利能力。本文對通過面板VAR檢驗(yàn),實(shí)證研究金磚國家資本賬戶開放與商業(yè)銀行盈利能力之間的關(guān)系。分樣本實(shí)證結(jié)果得出,資本賬戶開放對中國和印度商業(yè)銀行盈利能力有積極影響,部分原因是由于在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的過程中,中印兩國保持了社會(huì)穩(wěn)定和繼續(xù)執(zhí)行了基本的管理職能,使市場更好地發(fā)揮了作用。另外,中印兩國有一批國際排名靠前的商業(yè)銀行。相反,資本賬戶開放對俄羅斯、巴西和南非商業(yè)銀行的盈利能力具有消極影響,部分由于它們經(jīng)濟(jì)自由化進(jìn)程過快,且過度依賴自然資源。另外,它們在銀行資源總量和規(guī)模上劣勢較為明顯。因此,我國在開放資本賬戶的過程中,要進(jìn)一步健全銀行體系,協(xié)調(diào)好財(cái)政政策和貨幣政策。最后,本文根據(jù)實(shí)證結(jié)論分析,針對中國當(dāng)前的資本賬戶開放和商業(yè)銀行改革現(xiàn)狀,提出了四點(diǎn)建議:協(xié)調(diào)漸進(jìn)推進(jìn)利率改革、匯率改革與資本賬戶開放,避免重蹈其他金磚國家覆轍;吸取其他金磚國家資本賬戶開飯經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化資本賬戶各子項(xiàng)目開放次序;加強(qiáng)資本流動(dòng)監(jiān)控,加快建設(shè)和發(fā)展貨幣市場;提高商業(yè)銀行競爭力,加深金磚國家金融合作。
【關(guān)鍵詞】：資本賬戶開放 商業(yè)銀行盈利能力 金磚國家
【學(xué)位授予單位】：廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F831.2
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 1 導(dǎo)論9-17
• 1.1 研究背景及意義9
• 1.2 文獻(xiàn)綜述9-15
• 1.2.1 資本賬戶開放的次序研究9-10
• 1.2.2 資本流入、信貸擴(kuò)張與銀行體系研究10-11
• 1.2.3 資本賬戶開放與商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)研究11
• 1.2.4 金磚國家資本賬戶開放研究11-12
• 1.2.5 金磚國家商業(yè)銀行發(fā)展及現(xiàn)狀研究12-14
• 1.2.6 文獻(xiàn)評(píng)述14-15
• 1.3 結(jié)構(gòu)安排與研究方法15-16
• 1.3.1 技術(shù)路線圖15-16
• 1.3.2 研究方法16
• 1.4 創(chuàng)新之處及存在的不足16-17
• 1.4.1 可能的創(chuàng)新之處16
• 1.4.2 存在的不足16-17
• 2.資本賬戶開放影響商業(yè)銀行盈利能力的效應(yīng)分析17-24
• 2.1 資本賬戶開放影響商業(yè)銀行盈利能力的收益效應(yīng)分析17-19
• 2.1.1 信貸擴(kuò)張效應(yīng)17-18
• 2.1.2 經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)18
• 2.1.3 投資組合效應(yīng)18-19
• 2.2 資本賬戶開放影響商業(yè)銀行盈利能力的風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)分析19-24
• 2.2.1 加劇商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)19-21
• 2.2.2 加大宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)21-22
• 2.2.3 國際資本流動(dòng)效應(yīng)22-24
• 3.金磚國家資本賬戶開放歷程以及商業(yè)銀行盈利能力對比24-35
• 3.1 金磚國家資本賬戶開放歷程及現(xiàn)狀對比24-32
• 3.1.1 資本賬戶開放的概念24
• 3.1.2 金磚國家資本賬戶開放歷程24-31
• 3.1.3 金磚國家資本賬戶開放度綜合比較31-32
• 3.2 金磚國家商業(yè)銀行盈利能力分析及對比32-35
• 3.2.1 商業(yè)銀行盈利能力的度量32
• 3.2.2 金磚國家商業(yè)銀行競爭力分析32-34
• 3.2.3 金磚國家商業(yè)銀行盈利能力綜合對比34-35
• 4.資本賬戶開放影響商業(yè)銀行盈利能力的實(shí)證研究35-51
• 4.1 統(tǒng)計(jì)性分析35-36
• 4.1.1 資本賬戶開放度量指標(biāo)分析35
• 4.1.2 商業(yè)銀行盈利能力指標(biāo)分析35
• 4.1.3 控制變量指標(biāo)分析35-36
• 4.2 分國家樣本模型構(gòu)建36
• 4.2.1 模型設(shè)定36
• 4.2.2 數(shù)據(jù)來源36
• 4.3 分國家樣本面板VAR模型估計(jì)36-51
• 4.3.1 分國家樣本面板VAR模型估計(jì)36-49
• 4.3.2 實(shí)證分析綜合結(jié)論49-51
• 5 主要結(jié)論與政策建議51-56
• 5.1 結(jié)論評(píng)價(jià)51-53
• 5.1.1 資本賬戶開放對中、印商業(yè)銀行盈利能力積極影響的解釋51-52
• 5.1.2 資本賬戶開放對俄、印、巴商業(yè)銀行盈利能力消極影響的解釋52-53
• 5.2 對中國資本賬戶開放以及商業(yè)銀行的啟示53-56
• 參考文獻(xiàn)56-58
• 致謝58

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張小峰;沈虹;;南非金融發(fā)展新動(dòng)態(tài)與中南金融合作[J];國際觀察;2015年03期

2 成力為;趙嵐;張東輝;;金磚四國商業(yè)銀行凈利差及影響因素的實(shí)證研究[J];哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2014年06期

3 王瓊;劉惠好;;金磚國家資本賬戶開放度研究[J];武漢金融;2014年10期

4 湯凌霄;歐陽\，

本文編號(hào)：852121