本文關(guān)鍵詞：中國(guó)股票型基金評(píng)級(jí)方法研究

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【摘要】：本文對(duì)中國(guó)股票型基金的綜合水平進(jìn)行評(píng)級(jí)，首先對(duì)股票型基金進(jìn)行分類，分別按照不同類型對(duì)基金進(jìn)行評(píng)級(jí)；其次，從基金業(yè)績(jī)指標(biāo)、基金經(jīng)理指標(biāo)和基金管理公司指標(biāo)三個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，采用層次分析法對(duì)制定指標(biāo)權(quán)重和計(jì)算綜合得分；最后，利用中國(guó)基金市場(chǎng)2007-2011年數(shù)據(jù)對(duì)這一方法進(jìn)行實(shí)證研究。最終總結(jié)和歸納基金業(yè)績(jī)的影響因素和各個(gè)因素的影響程度。這種綜合評(píng)估的方法能更好地全面評(píng)價(jià)基金業(yè)績(jī)和投資價(jià)值。 本文共分為六個(gè)部分：第一部分為導(dǎo)論，介紹本文研究背景和研究意義，進(jìn)行文獻(xiàn)綜述，回顧國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于基金評(píng)級(jí)體系的研究成果，并做出簡(jiǎn)單評(píng)述。指出研究思路和創(chuàng)新點(diǎn)。第二部分為股票型基金分類，論述股票基金分類的意義和方法，同時(shí)分析積極策略性股票型基金基準(zhǔn)市場(chǎng)選擇是否正確。第三部分為國(guó)外基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所使用的評(píng)級(jí)方法，羅列國(guó)際上知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)股票型基金的評(píng)級(jí)方法。第四部分為股票型基金的評(píng)級(jí)方法構(gòu)建，羅列評(píng)價(jià)指標(biāo)，按照層次分析法確定指標(biāo)權(quán)重，構(gòu)建評(píng)級(jí)模型。第五部分為實(shí)證研究，通過(guò)我國(guó)股票型基金行業(yè)數(shù)據(jù)，構(gòu)建樣本，對(duì)樣本中的股票型基金做出評(píng)價(jià)和評(píng)級(jí)。第六部分為結(jié)論和建議，總結(jié)和歸納基金業(yè)績(jī)的影響因素和各個(gè)因素的影響程度。 本文通過(guò)實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)，在決定基金業(yè)績(jī)的因素中，基金本身的指標(biāo)對(duì)股票型基金業(yè)績(jī)作用最明顯，，其次為基金管理公司評(píng)價(jià)指標(biāo)，而基金經(jīng)理對(duì)股票型基金的業(yè)績(jī)影響最弱。因此，投資者在選擇股票型基金時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇符合自己投資意向和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期的基金，重點(diǎn)關(guān)注基金以往業(yè)績(jī)水平和基金管理公司綜合實(shí)力。
【關(guān)鍵詞】：股票型基金 業(yè)績(jī) 層次分析法 評(píng)級(jí)
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 導(dǎo)論9-16
• 1.1 選題背景及研究意義9-11
• 1.2 文獻(xiàn)綜述11-14
• 1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述11-13
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀13-14
• 1.3 論文的研究思路14-15
• 1.4 本文力圖實(shí)現(xiàn)的創(chuàng)新15-16
• 第2章 股票型基金的分類16-24
• 2.1 股票型基金分類的意義16
• 2.2 股票型基金的類型16-22
• 2.3 對(duì)積極策略型股票型基金進(jìn)行基準(zhǔn)市場(chǎng)分析22-24
• 第3章 國(guó)外基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所使用的評(píng)級(jí)方法24-42
• 3.1 晨星公司對(duì)基金的評(píng)級(jí)24-28
• 3.2 標(biāo)準(zhǔn)普爾 Micropal 評(píng)級(jí)方法28-29
• 3.3 穆迪評(píng)級(jí)方法29-35
• 3.4 惠譽(yù)評(píng)級(jí)方法35-39
• 3.4.1 FQR 方法總論36
• 3.4.2 各項(xiàng)指標(biāo)分析36-39
• 3.5 理柏評(píng)級(jí)方法39-42
• 第4章 股票型基金的評(píng)級(jí)42-60
• 4.1 股票型基金的評(píng)價(jià)指標(biāo)42-51
• 4.1.1 基金自身評(píng)價(jià)指標(biāo)42-47
• 4.1.2 基金經(jīng)理47-49
• 4.1.3 基金管理公司49-51
• 4.2 用層次分析法得出的指標(biāo)權(quán)重51-57
• 4.2.1 層次分析法介紹51-53
• 4.2.2 股票型基金指標(biāo)權(quán)重的確定53-57
• 4.3 評(píng)價(jià)模型建立57-58
• 4.4 評(píng)級(jí)方法構(gòu)建58-60
• 第5章 數(shù)據(jù)選取和實(shí)證分析60-68
• 5.1 樣本的選擇60-61
• 5.2 實(shí)證分析61-68
• 結(jié)論和建議68-70
• 參考文獻(xiàn)70-73
• 作者簡(jiǎn)介及在學(xué)期間取得的科研成果73-74
• 致謝74

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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本文編號(hào)：835943