發(fā)布時間：2017-09-12 07:38

  本文關鍵詞：中國股票型基金評級方法研究

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【摘要】：本文對中國股票型基金的綜合水平進行評級，首先對股票型基金進行分類，分別按照不同類型對基金進行評級；其次，從基金業(yè)績指標、基金經理指標和基金管理公司指標三個方面進行綜合評價，采用層次分析法對制定指標權重和計算綜合得分；最后，利用中國基金市場2007-2011年數(shù)據(jù)對這一方法進行實證研究。最終總結和歸納基金業(yè)績的影響因素和各個因素的影響程度。這種綜合評估的方法能更好地全面評價基金業(yè)績和投資價值。 本文共分為六個部分：第一部分為導論，介紹本文研究背景和研究意義，進行文獻綜述，回顧國內外學者對于基金評級體系的研究成果，并做出簡單評述。指出研究思路和創(chuàng)新點。第二部分為股票型基金分類，論述股票基金分類的意義和方法，同時分析積極策略性股票型基金基準市場選擇是否正確。第三部分為國外基金評級機構所使用的評級方法，羅列國際上知名評級機構對股票型基金的評級方法。第四部分為股票型基金的評級方法構建，羅列評價指標，按照層次分析法確定指標權重，構建評級模型。第五部分為實證研究，通過我國股票型基金行業(yè)數(shù)據(jù)，構建樣本，對樣本中的股票型基金做出評價和評級。第六部分為結論和建議，總結和歸納基金業(yè)績的影響因素和各個因素的影響程度。 本文通過實證研究發(fā)現(xiàn)，在決定基金業(yè)績的因素中，基金本身的指標對股票型基金業(yè)績作用最明顯，，其次為基金管理公司評價指標，而基金經理對股票型基金的業(yè)績影響最弱。因此，投資者在選擇股票型基金時，應當選擇符合自己投資意向和風險預期的基金，重點關注基金以往業(yè)績水平和基金管理公司綜合實力。
【關鍵詞】：股票型基金 業(yè)績 層次分析法 評級
【學位授予單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F832.51;F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 導論9-16
• 1.1 選題背景及研究意義9-11
• 1.2 文獻綜述11-14
• 1.2.1 國外文獻綜述11-13
• 1.2.2 國內研究現(xiàn)狀13-14
• 1.3 論文的研究思路14-15
• 1.4 本文力圖實現(xiàn)的創(chuàng)新15-16
• 第2章 股票型基金的分類16-24
• 2.1 股票型基金分類的意義16
• 2.2 股票型基金的類型16-22
• 2.3 對積極策略型股票型基金進行基準市場分析22-24
• 第3章 國外基金評級機構所使用的評級方法24-42
• 3.1 晨星公司對基金的評級24-28
• 3.2 標準普爾 Micropal 評級方法28-29
• 3.3 穆迪評級方法29-35
• 3.4 惠譽評級方法35-39
• 3.4.1 FQR 方法總論36
• 3.4.2 各項指標分析36-39
• 3.5 理柏評級方法39-42
• 第4章 股票型基金的評級42-60
• 4.1 股票型基金的評價指標42-51
• 4.1.1 基金自身評價指標42-47
• 4.1.2 基金經理47-49
• 4.1.3 基金管理公司49-51
• 4.2 用層次分析法得出的指標權重51-57
• 4.2.1 層次分析法介紹51-53
• 4.2.2 股票型基金指標權重的確定53-57
• 4.3 評價模型建立57-58
• 4.4 評級方法構建58-60
• 第5章 數(shù)據(jù)選取和實證分析60-68
• 5.1 樣本的選擇60-61
• 5.2 實證分析61-68
• 結論和建議68-70
• 參考文獻70-73
• 作者簡介及在學期間取得的科研成果73-74
• 致謝74

【參考文獻】

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本文編號：835943