本文關(guān)鍵詞：日中兩國(guó)不同經(jīng)濟(jì)時(shí)期股市的多重分形分析

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【摘要】：在不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期,股票市場(chǎng)波動(dòng)會(huì)呈現(xiàn)出不同的動(dòng)力學(xué)特征.鑒于分形理論在描述股票價(jià)格波動(dòng)特性時(shí)具有許多優(yōu)勢(shì),應(yīng)用多重分形消除趨勢(shì)波動(dòng)分析(MF-DFA)對(duì)日本七個(gè)經(jīng)濟(jì)時(shí)期以及中國(guó)股市自建立以來(lái)三個(gè)經(jīng)濟(jì)階段的股票市場(chǎng)指數(shù)進(jìn)行實(shí)證研究.結(jié)果顯示:不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期日中兩國(guó)的股票市場(chǎng)均具有明顯的多重分形特性;但各自不同的經(jīng)濟(jì)時(shí)期多重分形特性差異顯著,且與當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀況存在著一定聯(lián)系.接著運(yùn)用自組織特征映射(SOM)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)日本七個(gè)經(jīng)濟(jì)時(shí)期股市的多重分形特性進(jìn)行分類(lèi),驗(yàn)證了多重分形消除趨勢(shì)波動(dòng)分析(MF-DFA)可以較準(zhǔn)確地刻畫(huà)出不同經(jīng)濟(jì)時(shí)期股票市場(chǎng)的動(dòng)力學(xué)特征.最后,通過(guò)對(duì)比日中兩國(guó)不同時(shí)期股票市場(chǎng)的多重分形性,得出一些對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有益的啟示.
【作者單位】： 華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;九州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)府;
【關(guān)鍵詞】： 經(jīng)濟(jì)時(shí)期 股票市場(chǎng) 波動(dòng) 多重分形 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
【基金】：國(guó)家留學(xué)基金委“國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目”([2008]3019,[2009]3012)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F831.51;F832.51
【正文快照】： 1引言1967年Mandelbrot發(fā)表的《英國(guó)海岸線有多長(zhǎng)》一文引發(fā)了人類(lèi)對(duì)分形的思考.海岸線，山的風(fēng)景，樹(shù)木的生長(zhǎng)形狀，結(jié)晶的形狀，河流與肺部血管的分布，宇宙中星星的分布，地球上地震的分布，股票價(jià)格的時(shí)間序列，，互聯(lián)網(wǎng)的通信量等等都可以觀察到分形.分形是一種自相似的表

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1 勞蘭s

本文編號(hào)：807253