發(fā)布時間：2017-09-07 03:47

  本文關鍵詞：日中兩國不同經濟時期股市的多重分形分析

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【摘要】：在不同的經濟發(fā)展時期,股票市場波動會呈現出不同的動力學特征.鑒于分形理論在描述股票價格波動特性時具有許多優(yōu)勢,應用多重分形消除趨勢波動分析(MF-DFA)對日本七個經濟時期以及中國股市自建立以來三個經濟階段的股票市場指數進行實證研究.結果顯示:不同經濟發(fā)展時期日中兩國的股票市場均具有明顯的多重分形特性;但各自不同的經濟時期多重分形特性差異顯著,且與當時經濟發(fā)展的狀況存在著一定聯系.接著運用自組織特征映射(SOM)神經網絡對日本七個經濟時期股市的多重分形特性進行分類,驗證了多重分形消除趨勢波動分析(MF-DFA)可以較準確地刻畫出不同經濟時期股票市場的動力學特征.最后,通過對比日中兩國不同時期股票市場的多重分形性,得出一些對中國經濟發(fā)展有益的啟示.
【作者單位】： 華南理工大學工商管理學院;九州大學經濟學府;
【關鍵詞】： 經濟時期 股票市場 波動 多重分形 神經網絡
【基金】：國家留學基金委“國家建設高水平大學公派研究生項目”([2008]3019,[2009]3012)
【分類號】：F224;F831.51;F832.51
【正文快照】： 1引言1967年Mandelbrot發(fā)表的《英國海岸線有多長》一文引發(fā)了人類對分形的思考.海岸線，山的風景，樹木的生長形狀，結晶的形狀，河流與肺部血管的分布，宇宙中星星的分布，地球上地震的分布，股票價格的時間序列，，互聯網的通信量等等都可以觀察到分形.分形是一種自相似的表

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本文編號：807253