本文關(guān)鍵詞：杠桿率監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸行為的影響研究

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【摘要】：高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)是金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的基本特征。2008年全球金融危機(jī)的爆發(fā),過度的杠桿化被認(rèn)為是歐美金融機(jī)構(gòu)損失慘重的重要原因。危機(jī)引起了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式的反思,從而催生了金融業(yè)監(jiān)管的新標(biāo)準(zhǔn)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》。除了更加嚴(yán)格的對(duì)資本充足率進(jìn)行監(jiān)管要求外,《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》很重要的一點(diǎn)即是構(gòu)建了全面的宏觀審慎監(jiān)管框架,提出了杠桿率的監(jiān)管要求。順應(yīng)國(guó)際監(jiān)管趨勢(shì),我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局分別于2011年6月及2015年1月出臺(tái)了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》及其修訂版,提出了4%的杠桿率監(jiān)管紅線,作為對(duì)資本充足率的有效補(bǔ)充。杠桿率監(jiān)管作為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的新領(lǐng)域,其研究無論是對(duì)于監(jiān)管部門或是金融機(jī)構(gòu)而言,都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文首先闡述了金融機(jī)構(gòu)高杠桿形成的原因、影響以及杠桿率指標(biāo)的內(nèi)涵,論述了杠桿率監(jiān)管與資本充足率監(jiān)管的演進(jìn)過程,同時(shí)界定了商業(yè)銀行信貸行為的概念以及特點(diǎn)。然后結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行信貸現(xiàn)狀,分析了杠桿率監(jiān)管與商業(yè)銀行信貸行為之間的關(guān)系。隨后,選用我國(guó)上市商業(yè)銀行2004-2012年的杠桿率以及其他影響銀行信貸指標(biāo)的數(shù)據(jù),使用面板數(shù)據(jù)模型,對(duì)杠桿率與我國(guó)商業(yè)銀行信貸行為之間的潛藏關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證分析,得出了杠桿率與我國(guó)商業(yè)銀行信貸規(guī)模呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,杠桿率的監(jiān)管要求會(huì)導(dǎo)致杠桿率不達(dá)標(biāo)的銀行信貸增長(zhǎng)放緩,同時(shí),杠桿率監(jiān)管要求的提出會(huì)導(dǎo)致貸款結(jié)構(gòu)向個(gè)人貸款、信用貸款以及中長(zhǎng)期貸款傾斜,而公司貸款、保證及附加擔(dān)保物貸款以及短期貸款比重相對(duì)減小,這在一定程度上會(huì)導(dǎo)致銀行的逆向選擇,加大商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)。但是結(jié)合最新的銀行數(shù)據(jù)本文發(fā)現(xiàn),由于更加嚴(yán)格的資本充足率監(jiān)管的實(shí)施,這一風(fēng)險(xiǎn)行為最終將會(huì)被抵消。最后,針對(duì)前文的研究結(jié)果,本文給出了更好的加強(qiáng)我國(guó)杠桿率監(jiān)管的相關(guān)建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 杠桿率 信貸行為 宏觀審慎管理
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-22
• 1.1 研究背景及意義12-13
• 1.2 文獻(xiàn)綜述13-18
• 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀13-15
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀15-17
• 1.2.3 文獻(xiàn)評(píng)述17-18
• 1.3 研究方法與研究?jī)?nèi)容18-20
• 1.3.1 研究方法結(jié)構(gòu)安排18-19
• 1.3.2 研究?jī)?nèi)容19-20
• 1.4 論文的創(chuàng)新點(diǎn)20-22
• 第2章 杠桿率監(jiān)管與商業(yè)銀行信貸行為的理論概述22-31
• 2.1 杠桿率監(jiān)管的內(nèi)涵與歷史演進(jìn)22-29
• 2.1.1 金融機(jī)構(gòu)高杠桿的形成和影響22-24
• 2.1.2 杠桿率監(jiān)管指標(biāo)的定義及計(jì)算方法24-25
• 2.1.3 杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)25-26
• 2.1.4 杠桿率監(jiān)管指標(biāo)的特點(diǎn)和作用26-27
• 2.1.5 杠桿率監(jiān)管的演進(jìn)27-29
• 2.2 商業(yè)銀行信貸行為相關(guān)理論29-31
• 2.2.1 信貸的概念及商業(yè)銀行信貸行為的含義29-30
• 2.2.2 商業(yè)銀行信貸行為的特點(diǎn)30-31
• 第3章 基于杠桿率監(jiān)管的商業(yè)銀行信貸行為分析31-42
• 3.1 我國(guó)商業(yè)銀行信貸現(xiàn)狀分析31-37
• 3.1.1 貸款規(guī)模及增長(zhǎng)狀況分析31-33
• 3.1.2 貸款結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析33-37
• 3.2 杠桿率監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行信貸行為的影響分析37-42
• 3.2.1 杠桿率對(duì)商業(yè)銀行信貸行為的影響機(jī)制37-38
• 3.2.2 杠桿率影響商業(yè)銀行信貸行為的理論模型38-42
• 第4章 杠桿率影響商業(yè)銀行信貸行為的實(shí)證研究42-56
• 4.1 模型提出和數(shù)據(jù)選取42-46
• 4.1.1 模型的提出42-45
• 4.1.2 數(shù)據(jù)的選取45-46
• 4.2 實(shí)證過程及結(jié)果分析46-54
• 4.2.1 杠桿率對(duì)貸款規(guī)模影響的實(shí)證分析46-50
• 4.2.2 杠桿率對(duì)貸款增長(zhǎng)影響的實(shí)證分析50-52
• 4.2.3 杠桿率對(duì)貸款結(jié)構(gòu)影響的實(shí)證分析52-54
• 4.3 實(shí)證分析結(jié)果的啟示與推論54-56
• 第5章 加強(qiáng)商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管的相關(guān)措施56-62
• 5.1 樹立宏觀審慎管理與微觀審慎管理相結(jié)合的理念56
• 5.2 有效結(jié)合資本充足率監(jiān)管與杠桿率監(jiān)管56-57
• 5.3 督促商業(yè)銀行優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)57-59
• 5.4 引導(dǎo)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)多元化發(fā)展59-60
• 5.5 完善信息披露機(jī)制60-62
• 5.5.1 加強(qiáng)商業(yè)銀行信息披露程度60
• 5.5.2 建立科學(xué)的數(shù)據(jù)庫機(jī)制60-62
• 結(jié)論62-64
• 參考文獻(xiàn)64-67
• 致謝67-68
• 附錄 攻讀碩士學(xué)位期間的科研成果68

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 彭建剛;董景文;;推動(dòng)銀行業(yè)宏觀審慎管理與微觀審慎管理的協(xié)調(diào)創(chuàng)新[J];銀行家;2014年06期

2 閆麗瑞;;資本監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行信貸行為的影響研究[J];宏觀經(jīng)濟(jì)研究;2014年05期

3 黃海波;汪，

本文編號(hào)：796575