本文關鍵詞：杠桿率監(jiān)管對我國商業(yè)銀行信貸行為的影響研究

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【摘要】：高杠桿、高風險、高回報是金融機構經(jīng)營的基本特征。2008年全球金融危機的爆發(fā),過度的杠桿化被認為是歐美金融機構損失慘重的重要原因。危機引起了監(jiān)管機構對風險監(jiān)管模式的反思,從而催生了金融業(yè)監(jiān)管的新標準《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》。除了更加嚴格的對資本充足率進行監(jiān)管要求外,《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》很重要的一點即是構建了全面的宏觀審慎監(jiān)管框架,提出了杠桿率的監(jiān)管要求。順應國際監(jiān)管趨勢,我國監(jiān)管當局分別于2011年6月及2015年1月出臺了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》及其修訂版,提出了4%的杠桿率監(jiān)管紅線,作為對資本充足率的有效補充。杠桿率監(jiān)管作為我國金融機構監(jiān)管的新領域,其研究無論是對于監(jiān)管部門或是金融機構而言,都具有重要的現(xiàn)實意義。本文首先闡述了金融機構高杠桿形成的原因、影響以及杠桿率指標的內(nèi)涵,論述了杠桿率監(jiān)管與資本充足率監(jiān)管的演進過程,同時界定了商業(yè)銀行信貸行為的概念以及特點。然后結合我國商業(yè)銀行信貸現(xiàn)狀,分析了杠桿率監(jiān)管與商業(yè)銀行信貸行為之間的關系。隨后,選用我國上市商業(yè)銀行2004-2012年的杠桿率以及其他影響銀行信貸指標的數(shù)據(jù),使用面板數(shù)據(jù)模型,對杠桿率與我國商業(yè)銀行信貸行為之間的潛藏關系進行了實證分析,得出了杠桿率與我國商業(yè)銀行信貸規(guī)模呈負相關關系,杠桿率的監(jiān)管要求會導致杠桿率不達標的銀行信貸增長放緩,同時,杠桿率監(jiān)管要求的提出會導致貸款結構向個人貸款、信用貸款以及中長期貸款傾斜,而公司貸款、保證及附加擔保物貸款以及短期貸款比重相對減小,這在一定程度上會導致銀行的逆向選擇,加大商業(yè)銀行的風險。但是結合最新的銀行數(shù)據(jù)本文發(fā)現(xiàn),由于更加嚴格的資本充足率監(jiān)管的實施,這一風險行為最終將會被抵消。最后,針對前文的研究結果,本文給出了更好的加強我國杠桿率監(jiān)管的相關建議。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 杠桿率 信貸行為 宏觀審慎管理
【學位授予單位】：湖南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-22
• 1.1 研究背景及意義12-13
• 1.2 文獻綜述13-18
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀13-15
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀15-17
• 1.2.3 文獻評述17-18
• 1.3 研究方法與研究內(nèi)容18-20
• 1.3.1 研究方法結構安排18-19
• 1.3.2 研究內(nèi)容19-20
• 1.4 論文的創(chuàng)新點20-22
• 第2章 杠桿率監(jiān)管與商業(yè)銀行信貸行為的理論概述22-31
• 2.1 杠桿率監(jiān)管的內(nèi)涵與歷史演進22-29
• 2.1.1 金融機構高杠桿的形成和影響22-24
• 2.1.2 杠桿率監(jiān)管指標的定義及計算方法24-25
• 2.1.3 杠桿率監(jiān)管標準25-26
• 2.1.4 杠桿率監(jiān)管指標的特點和作用26-27
• 2.1.5 杠桿率監(jiān)管的演進27-29
• 2.2 商業(yè)銀行信貸行為相關理論29-31
• 2.2.1 信貸的概念及商業(yè)銀行信貸行為的含義29-30
• 2.2.2 商業(yè)銀行信貸行為的特點30-31
• 第3章 基于杠桿率監(jiān)管的商業(yè)銀行信貸行為分析31-42
• 3.1 我國商業(yè)銀行信貸現(xiàn)狀分析31-37
• 3.1.1 貸款規(guī)模及增長狀況分析31-33
• 3.1.2 貸款結構現(xiàn)狀分析33-37
• 3.2 杠桿率監(jiān)管對商業(yè)銀行信貸行為的影響分析37-42
• 3.2.1 杠桿率對商業(yè)銀行信貸行為的影響機制37-38
• 3.2.2 杠桿率影響商業(yè)銀行信貸行為的理論模型38-42
• 第4章 杠桿率影響商業(yè)銀行信貸行為的實證研究42-56
• 4.1 模型提出和數(shù)據(jù)選取42-46
• 4.1.1 模型的提出42-45
• 4.1.2 數(shù)據(jù)的選取45-46
• 4.2 實證過程及結果分析46-54
• 4.2.1 杠桿率對貸款規(guī)模影響的實證分析46-50
• 4.2.2 杠桿率對貸款增長影響的實證分析50-52
• 4.2.3 杠桿率對貸款結構影響的實證分析52-54
• 4.3 實證分析結果的啟示與推論54-56
• 第5章 加強商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管的相關措施56-62
• 5.1 樹立宏觀審慎管理與微觀審慎管理相結合的理念56
• 5.2 有效結合資本充足率監(jiān)管與杠桿率監(jiān)管56-57
• 5.3 督促商業(yè)銀行優(yōu)化資本結構57-59
• 5.4 引導商業(yè)銀行業(yè)務多元化發(fā)展59-60
• 5.5 完善信息披露機制60-62
• 5.5.1 加強商業(yè)銀行信息披露程度60
• 5.5.2 建立科學的數(shù)據(jù)庫機制60-62
• 結論62-64
• 參考文獻64-67
• 致謝67-68
• 附錄 攻讀碩士學位期間的科研成果68

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 彭建剛;董景文;;推動銀行業(yè)宏觀審慎管理與微觀審慎管理的協(xié)調(diào)創(chuàng)新[J];銀行家;2014年06期

2 閆麗瑞;;資本監(jiān)管對商業(yè)銀行信貸行為的影響研究[J];宏觀經(jīng)濟研究;2014年05期

3 黃海波;汪，

本文編號：796575