本文關(guān)鍵詞：基于系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法的宏觀審慎監(jiān)管研究

  更多相關(guān)文章： 逆周期資本緩沖 宏觀壓力測試 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu) 兩步法

【摘要】：宏觀審慎監(jiān)管的政策制定應(yīng)當(dāng)以準(zhǔn)確衡量系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ),但在目前已發(fā)展的宏觀審慎監(jiān)管工具中,日益成熟的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法并沒有得到有效地運(yùn)用。本文以逆周期資本緩沖機(jī)制和系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的識(shí)別為例,分析了Credit/GDP缺口和指標(biāo)法的不足。根據(jù)逆周期資本緩沖的內(nèi)在邏輯與宏觀壓力測試原理的一致性,初步探索了在宏觀壓力測試的框架下建立逆周期資本緩沖機(jī)制的方法。在識(shí)別系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)方面,本文提出的兩步法可以將模型法的科學(xué)性融入到指標(biāo)法中,從而有助于監(jiān)管者準(zhǔn)確地對(duì)金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)重要性進(jìn)行持續(xù)的動(dòng)態(tài)評(píng)估。
【作者單位】： 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系;
【關(guān)鍵詞】： 逆周期資本緩沖 宏觀壓力測試 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu) 兩步法
【分類號(hào)】：F830
【正文快照】： 一、問題的提出在2008年國際金融危機(jī)發(fā)生后,各國在理論、實(shí)踐和政策制定方面對(duì)如何防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行了新的探索,其中最重要的變化是對(duì)宏觀審慎監(jiān)管的強(qiáng)調(diào),相關(guān)的研究也有很多。根據(jù)Borio(2003),系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)來源,一是時(shí)間維度下金融體系的順經(jīng)濟(jì)周期性,這體

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本文編號(hào)：771924