本文關(guān)鍵詞：基于RAROC的商業(yè)銀行信貸績(jī)效評(píng)價(jià)研究

  更多相關(guān)文章： 信貸績(jī)效 RAROC模型 KMV模型 預(yù)期違約率

【摘要】：信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最古老、最重要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)形式,國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行在謀求多元化經(jīng)營(yíng)的同時(shí)也非常注重對(duì)這一傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的拓展與創(chuàng)新。隨著我國(guó)金融改革和利率市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn),商業(yè)銀行利差收入不斷被壓縮,信貸業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。此外,宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素導(dǎo)致的大量不良貸款余額成為拖累商業(yè)銀行長(zhǎng)期健康發(fā)展的沉重包袱。如何在合理控制商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高經(jīng)營(yíng)效率是全球商業(yè)銀行領(lǐng)域面臨的一個(gè)重要課題。從西方先進(jìn)商業(yè)銀行的發(fā)展歷程可以看出:構(gòu)建科學(xué)完善的信貸業(yè)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)體系是提高商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的一把利刃。RAROC即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率,是西方商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的一種核心指標(biāo)。該指標(biāo)的核心觀點(diǎn)是:根據(jù)是否可以被提前預(yù)期,商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中各種風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失可以被分為兩類即預(yù)期損失和非預(yù)期損失。運(yùn)用財(cái)務(wù)分析技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)可以將預(yù)期損失和非預(yù)期損失分別量化為當(dāng)期成本和經(jīng)濟(jì)資本并以此直接對(duì)當(dāng)期收益率進(jìn)行調(diào)整,得到商業(yè)銀行經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整之后的收益率。風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率使得商業(yè)銀行的收益與風(fēng)險(xiǎn)掛鉤,可以為商業(yè)銀行內(nèi)部各個(gè)層次提供績(jī)效評(píng)價(jià)的統(tǒng)一依據(jù)。目前,我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)域應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率指標(biāo)的相關(guān)研究尚處于起步階段,已有研究成果在數(shù)據(jù)收集以及參數(shù)計(jì)量方面還存在很多不足之處。從寫作結(jié)構(gòu)上看,本文首先基于商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)和RAROC指標(biāo)的基本理論及現(xiàn)有研究成果從不同層面分析RAROC指標(biāo)在商業(yè)銀行信貸績(jī)效評(píng)價(jià)中的作用并嘗試構(gòu)建基于該指標(biāo)的商業(yè)銀行信貸績(jī)效評(píng)價(jià)體系。其次,本文從不同維度對(duì)基于RAROC指標(biāo)的信貸業(yè)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)方法的應(yīng)用進(jìn)行實(shí)證研究并采用KMV模型著重分析了預(yù)期違約率這一重要參數(shù)的性質(zhì)和計(jì)量方法。最后,結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行和金融環(huán)境現(xiàn)狀分析了我國(guó)商業(yè)銀行施行基于RAROC指標(biāo)的信貸績(jī)效評(píng)價(jià)體系的困難并提出相應(yīng)的對(duì)策。
【關(guān)鍵詞】：信貸績(jī)效 RAROC模型 KMV模型 預(yù)期違約率
【學(xué)位授予單位】：華僑大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 緒論7-17
• 1.1 研究背景和意義7-8
• 1.1.1 研究背景7-8
• 1.1.2 研究意義8
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀8-14
• 1.2.1 商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)研究現(xiàn)狀8-12
• 1.2.2 RAROC理論及應(yīng)用研究現(xiàn)狀12-14
• 1.3 研究思路和研究?jī)?nèi)容14-15
• 1.3.1 研究思路14
• 1.3.2 研究?jī)?nèi)容14-15
• 1.4 本文創(chuàng)新點(diǎn)及不足15-17
• 1.4.1 本文創(chuàng)新點(diǎn)15-16
• 1.4.2 本文的不足之處16-17
• 第2章 RAROC理論綜述17-27
• 2.1 RAROC的含義17
• 2.2 RAROC基本參數(shù)及其計(jì)量17-24
• 2.2.1 收入18-19
• 2.2.2 成本19
• 2.2.3 預(yù)期損失19-23
• 2.2.4 經(jīng)濟(jì)資本23-24
• 2.3 RAROC計(jì)算實(shí)例24-27
• 第3章 基于RAROC的信貸績(jī)效評(píng)價(jià)體系27-37
• 3.1 我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)現(xiàn)狀27-29
• 3.1.1 商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)概述27-28
• 3.1.2 我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)現(xiàn)狀28-29
• 3.2 RAROC在信貸績(jī)效評(píng)價(jià)中的作用29-32
• 3.2.1 客戶（客戶經(jīng)理）層面的績(jī)效評(píng)價(jià)29-30
• 3.2.2 RAROC對(duì)信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品線（業(yè)務(wù)部門）的績(jī)效評(píng)價(jià)30-31
• 3.2.3 監(jiān)管者視角的RAROC外部績(jī)效評(píng)價(jià)31-32
• 3.3 基于RAROC的信貸績(jī)效評(píng)價(jià)體系設(shè)計(jì)32-37
• 3.3.1 基于RAROC的信貸績(jī)效評(píng)價(jià)體系基本框架32-33
• 3.3.2 基于RAROC的信貸績(jī)效評(píng)價(jià)體系指標(biāo)設(shè)置33-37
• 第4章 信貸業(yè)務(wù)RAROC實(shí)證研究37-59
• 4.1 信貸業(yè)務(wù)RAROC計(jì)量實(shí)證37-44
• 4.1.1 單筆信貸業(yè)務(wù)RAROC的計(jì)量37-39
• 4.1.2 信貸業(yè)務(wù)組合的RAROC計(jì)量39-41
• 4.1.3 基于RAROC外部績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)證研究41-44
• 4.2 基于KMV模型的上市公司預(yù)期違約率計(jì)量44-59
• 4.2.1 樣本選取及參數(shù)設(shè)定44-46
• 4.2.2 實(shí)證過程46-56
• 4.2.3 實(shí)證結(jié)果分析56-59
• 第5章 建立RAROC信貸績(jī)效評(píng)價(jià)體系的障礙及對(duì)策59-65
• 5.1 建立RAROC信貸績(jī)效評(píng)價(jià)體系的障礙59-60
• 5.1.1 缺乏完善的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制59
• 5.1.2 作業(yè)成本法難以實(shí)施59-60
• 5.1.3 信用風(fēng)險(xiǎn)度量難度較大60
• 5.2 解決對(duì)策60-65
• 5.2.1 建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制61-62
• 5.2.2 建立作業(yè)成本制度62
• 5.2.3 提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平62-65
• 第6章 研究結(jié)論及展望65-67
• 6.1 研究結(jié)論65
• 6.2 研究展望65-67
• 參考文獻(xiàn)67-71
• 致謝71

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