本文關(guān)鍵詞：個人住房貸款違約預測與利率政策模擬

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【摘要】：本文首次構(gòu)建了基于非參數(shù)隨機森林(Random Forest,RF)的住房貸款違約風險評估模型,利用某大型銀行個人住房貸款數(shù)據(jù),研究了借款人特征、貸款特征、房產(chǎn)特征和經(jīng)濟文化特征等因素對貸款違約的影響。實證研究發(fā)現(xiàn)已償還比例、利率、貸款收入比、額度等是貸款違約最重要的影響因素,并且RF方法的預測準確率明顯高于logistic模型等其他方法。此外,本文還研究了利率調(diào)整對貸款違約的影響,發(fā)現(xiàn)利率對違約率的影響是負方向的,且呈不對稱性和非線性。
【作者單位】： 廈門大學經(jīng)濟學院統(tǒng)計系;比利時魯汶大學;
【關(guān)鍵詞】： 個人住房貸款 違約預測 利率政策模擬
【分類號】：F832.479
【正文快照】： 一、引言我國自1992年首次開展個人住房抵押貸款以來,由于其收益性高、安全性好的特點,發(fā)展非常迅速,業(yè)務規(guī)�？焖贁U大。根據(jù)央行的統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2012年底,我國個人住房抵押貸款余額7.36萬億,比上一年增長12.8%,且過去五年以年均17.4%的速度增長。在貸款額不斷上升的同時,風

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本文編號：744707