本文關(guān)鍵詞：不同類(lèi)型商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究

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【摘要】：一直以來(lái),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)都因?yàn)槠錁O強(qiáng)的破壞性,而被人們稱(chēng)作是致命性的風(fēng)險(xiǎn)。一旦商業(yè)銀行發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),整個(gè)金融系統(tǒng)都將受到牽連,實(shí)體經(jīng)濟(jì)也會(huì)受到重創(chuàng),引發(fā)金融危機(jī)。上一次全球性金融危機(jī)的爆發(fā)充分反映出商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理存在的漏洞。之后,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)受到了前所未有的重視。值得注意的是,對(duì)于不同類(lèi)型的商業(yè)銀行,不同的因素對(duì)其流動(dòng)性的影響程度是不同的,這一點(diǎn)對(duì)于加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是非常重要的。因而,本文選擇三類(lèi)具有代表性的商業(yè)銀行作為研究樣本,以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)理論和實(shí)踐研究成果為基石,運(yùn)用計(jì)量分析的方法,對(duì)不同類(lèi)型商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀差異、影響因素以及影響程度差異這三個(gè)方面進(jìn)行了深入的研究。具體內(nèi)容如下:首先,本文界定流動(dòng)性及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基本概念,定性分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征和影響因素,指出流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性,并歸納總結(jié)其度量指標(biāo)。其次,從資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性、資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配以及監(jiān)管指標(biāo)四個(gè)方面,分析不同類(lèi)型銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀差異。最后,從資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利性以及宏觀因素四個(gè)方面選擇模型的解釋變量,利用個(gè)體固定效應(yīng)模型,對(duì)我國(guó)29家三類(lèi)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析。從模型結(jié)果可以得出結(jié)論:風(fēng)險(xiǎn)因素的影響程度因銀行類(lèi)型的不同而不同。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 差異分析 個(gè)體固定效應(yīng)模型
【學(xué)位授予單位】：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 引言8-15
• 1.1 選題背景與研究意義8-9
• 1.2 文獻(xiàn)綜述9-13
• 1.2.1 國(guó)外研究綜述9-11
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究綜述11-13
• 1.3 研究方法與框架結(jié)構(gòu)13-14
• 1.3.1 研究方法13
• 1.3.2 框架結(jié)構(gòu)13-14
• 1.4 創(chuàng)新與不足14-15
• 2 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的理論概述15-24
• 2.1 商業(yè)銀行流動(dòng)性和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念界定15-16
• 2.1.1 流動(dòng)性的定義15
• 2.1.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義15
• 2.1.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征15-16
• 2.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性16-17
• 2.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量17-22
• 2.3.1 靜態(tài)方法17-18
• 2.3.2 動(dòng)態(tài)方法18-19
• 2.3.3 定量監(jiān)管新指標(biāo)19-22
• 2.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素22-24
• 2.4.1 外部因素22
• 2.4.2 內(nèi)部因素22-24
• 3 我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀分析24-36
• 3.1 我國(guó)三類(lèi)商業(yè)銀行的主要特征24-25
• 3.2 我國(guó)三類(lèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀差異分析25-34
• 3.2.1 資產(chǎn)流動(dòng)性25-29
• 3.2.2 負(fù)債流動(dòng)性29-31
• 3.2.3 資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配31-32
• 3.2.4 流動(dòng)監(jiān)管指標(biāo)32-34
• 3.3 小結(jié)34-36
• 4 我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析36-45
• 4.1 面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)模型的基本原理36-38
• 4.2 個(gè)體固定效應(yīng)模型的構(gòu)建38-41
• 4.2.1 數(shù)據(jù)來(lái)源38
• 4.2.2 模型變量的選取38-39
• 4.2.3 模型的構(gòu)建39-41
• 4.3 我國(guó)三類(lèi)商業(yè)銀行整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析41-43
• 4.4 我國(guó)三類(lèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)差異的實(shí)證分析43-45
• 5 結(jié)論45-46
• 參考文獻(xiàn)46-49
• 在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文和研究成果49-50
• 致謝50-51

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：734325