本文關鍵詞：我國通貨膨脹持久性特征研究

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【摘要】：在經濟發(fā)展進程中,物價的穩(wěn)定與居民生活、企業(yè)生產經營有長期密切的關系,并對經濟系統(tǒng)中的投資、消費、儲蓄等行為產生影響,從而促進國民經濟平穩(wěn)有序發(fā)展。通貨膨脹持久性則表示通貨膨脹率受到隨機擾動因素沖擊后返回到平穩(wěn)狀態(tài)過程中需要的時間。當前很多經濟研究學者和貨幣政策制定專家將視角轉移到通貨膨脹持久性對經濟系統(tǒng)各變量的影響上,研究通脹持久性水平并將其運用到貨幣政策模擬中已成為當今經濟研究領域的熱點問題。基于上述研究背景,從通貨膨脹持久性產生的宏觀環(huán)境和微觀基礎背景條件出發(fā),基于改進后的新凱恩斯混合菲利普斯曲線研究我國通貨膨脹持久性時變特征。首先,對我國通貨膨脹率的時間序列數據進行了結構斷點檢驗,發(fā)現(xiàn)在1994年第三季度、2008年第一季度、2009年第一季度存在結構斷點,進而構建了適應性學習視角下的菲利普斯曲線。在常系數學習假設條件下,運用狀態(tài)空間模型對我國2008年第一季度到2014年第四季度的通貨膨脹持久性水平進行了度量。觀察通貨膨脹持久性變動方向可以看出,我國通貨膨脹持久性的變動呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢。在2008年第四季度后,通貨膨脹持久性水平存在慢慢下降的趨勢,但從整體變動來看通貨膨脹持久性水平仍然較高。將適應性學習預期代替菲利普斯曲線中的理性預期假設,研究結果表明適應性學習形成的預期通貨膨脹對實際通貨膨脹率也產生影響,但就影響程度而言,可以看出,適應性學習生成的預期通貨膨脹對實際通貨膨脹的影響幅度較小,基本都在0.40上下浮動。在對我國通貨膨脹持久性水平度量基礎上,進一步分析了在貨幣政策傳導框架下的通貨膨脹持久性變化趨勢。其中,運用SVAR模型分析了貨幣政策沖擊、供給沖擊、需求沖擊對通貨膨脹持久性的影響效應并判斷其貢獻度情況。研究結果表明,滯后期的通貨膨脹同時受到預期通貨膨脹、產出缺口的正面影響作用,總體而言,通貨膨脹在受到隨機沖擊后,其滯后一期的反應最為強烈,2-6期仍有正向反應但已減弱很多,在9期之后通貨膨脹受到自身滯后項的沖擊反應基本為0。因此政府在治理通貨膨脹問題時需要關注其持久性水平情況,并正確引導公眾預期。
【關鍵詞】：通貨膨脹持久性 適應性學習 新凱恩斯菲利普斯曲線
【學位授予單位】：中國海洋大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F822.5;F224
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 0. 引言11-24
• 0.1 研究背景及意義11-12
• 0.1.1 研究背景11-12
• 0.1.2 研究意義12
• 0.2 國內外研究現(xiàn)狀12-19
• 0.2.1 國外研究現(xiàn)狀12-16
• 0.2.2 國內研究現(xiàn)狀16-19
• 0.2.3 國內外研究現(xiàn)狀評述19
• 0.3 研究內容與框架19-22
• 0.3.1 研究內容19-21
• 0.3.2 研究框架21-22
• 0.4 創(chuàng)新點與不足22-24
• 0.4.1 主要創(chuàng)新點22-23
• 0.4.2 論文的不足23-24
• 1. 研究的相關理論基礎24-34
• 1.1 通貨膨脹持久性內涵24
• 1.2 通貨膨脹持久性來源24-28
• 1.2.1 外在通貨膨脹持久性24-25
• 1.2.2 內在通貨膨脹持久性25-26
• 1.2.3 基于預期的通貨膨脹持久性26-28
• 1.3 通貨膨脹持久性度量模型與技術方法28-33
• 1.3.1 傳統(tǒng)自回歸度量模型28-29
• 1.3.2 新凱恩斯混合菲利普斯曲線模型29-32
• 1.3.3 常系數學習模型32-33
• 1.4 本章小結33-34
• 2. 我國通貨膨脹持久性產生機理分析34-44
• 2.1 通貨膨脹持久性產生的宏觀環(huán)境34-37
• 2.1.1 通貨膨脹周期性變化的統(tǒng)計描述34-36
• 2.1.2 通貨膨脹與經濟增長波動趨勢分析36-37
• 2.2 通貨膨脹持久性產生的微觀基礎37-43
• 2.2.1 調查數據來源及處理37-40
• 2.2.2 預期通貨膨脹率測算40-42
• 2.2.3 異質性主體對通貨膨脹預期反應42-43
• 2.3 本章小結43-44
• 3. 我國通貨膨脹持久性度量44-61
• 3.1 通貨膨脹持久性結構斷點檢驗44-47
• 3.1.1 結構斷點檢驗方法說明44-45
• 3.1.2 結構斷點檢驗結果45-46
• 3.1.3 基于單變量方法模型的通貨膨脹持久性測度46-47
• 3.2 菲利普斯曲線參數估計準備47-54
• 3.2.1 適應性學習下的菲利普斯曲線構建47-49
• 3.2.2 數據來源及處理說明49-53
• 3.2.3 預期通貨膨脹率學習過程53-54
• 3.3 基于狀態(tài)空間模型的菲利普斯曲線參數估計54-58
• 3.3.1 狀態(tài)空間模型適用性分析55-56
• 3.3.2 狀態(tài)空間模型構建及應用56-57
• 3.3.3 狀態(tài)空間模型參數估計結果57-58
• 3.4 我國通貨膨脹持久性水平特征分析58-60
• 3.5 本章小結60-61
• 4 基于SVAR模型的通貨膨脹持久性變化趨勢分析61-74
• 4.1 SVAR模型構建61-64
• 4.1.1 貨幣政策傳導機制說明61-63
• 4.1.2 SAVR模型方程設定63-64
• 4.2 SVAR模型識別與參數估計64-67
• 4.2.1 SVAR模型識別64-65
• 4.2.2 SVAR模型參數估計結果65-67
• 4.3 我國通貨膨脹持久性時變特征分析67-72
• 4.3.1 脈沖響應函數分析67-71
• 4.3.2 結構沖擊對通貨膨脹持久性變化的貢獻度分析71-72
• 4.4 本章小結72-74
• 5. 結論與展望74-77
• 5.1 結論74-75
• 5.2 展望75-77
• 參考文獻77-81
• 附錄81-85
• 致謝85-86
• 個人簡歷86
• 發(fā)表的學術論文86

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本文編號：727879