本文關(guān)鍵詞：隨機交互系統(tǒng)下證券波動的連鎖反應(yīng)

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【摘要】：應(yīng)用交互作用機制和統(tǒng)計物理方法,建立了描述同一證券市場中兩支證券指數(shù)連鎖反應(yīng)的波動模型,用以研究兩者之間存在交互反應(yīng)的統(tǒng)計特性.借助于隨機分析和雙隨機分離線模型探討了證券連鎖反應(yīng)的概率分布,進(jìn)而揭示出兩支證券指數(shù)模型波動的概率測度的漸近性.同時討論了交互作用下,單支證券指數(shù)波動的概率性質(zhì).最后對所建立金融模型的有限維概率分布收斂性進(jìn)行了分析.
【作者單位】： 北京交通大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 證券指數(shù) 連鎖反應(yīng) 統(tǒng)計分析 波動 Gibbs概率測度
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71271026) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金資助項目(S11JB00400)
【分類號】：F830.91;O211.3
【正文快照】： 隨著證券市場全球范圍的自由化,建立價格預(yù)測動態(tài)模型日漸成為風(fēng)險管理、資產(chǎn)評估及衍生品定價等領(lǐng)域的關(guān)鍵問題.同時,從來自證券市場的大量現(xiàn)象和研究結(jié)果可以看出,世界各地的證券波動之間存在著顯著的關(guān)聯(lián)性.例如,自從中國大陸眾多公司在香港證券交易所上市以來,恒生指數(shù)與

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7 王p，

本文編號：721552