本文關(guān)鍵詞：股指期貨預(yù)測及其與現(xiàn)貨間的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)分析

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【摘要】：本文通過運(yùn)用貝葉斯判別法建立判別函數(shù),預(yù)測滬深300股指期貨價(jià)格的發(fā)展趨勢,并通過相關(guān)分析、協(xié)整分析、格蘭杰因果檢驗(yàn)等方法分析期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。本文模型一方面為股指期貨的投機(jī)者提供了有效參考,另一方面彌補(bǔ)了現(xiàn)有學(xué)者采用仿真數(shù)據(jù)來研究我國股指期貨市場的不足。
【作者單位】： 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股指期貨價(jià)格 現(xiàn)貨價(jià)格 Bayes判別 聯(lián)動(dòng)效應(yīng)
【基金】：內(nèi)蒙古自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目“基于連接函數(shù)的金融資本市場尾部相關(guān)結(jié)構(gòu)研究”(2013MS0121)
【分類號】：F830.91;F713.35;F224
【正文快照】： 引言股指期貨目前已經(jīng)成為最重要、發(fā)展最成功的金融工具之一,無論是交易品種、成交數(shù)量還是市場范圍,都呈極具擴(kuò)大之勢[1]。國外對股指期貨的研究現(xiàn)狀Liu(2008)基于參數(shù)與非參數(shù)的檢驗(yàn)方法對日經(jīng)225股指期貨價(jià)格進(jìn)行了研究[2];Wee等(2009)利用GARCH模型對馬來西亞股指期貨市

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本文編號：708649