本文關(guān)鍵詞：資本監(jiān)管新框架下華夏銀行的資本問題及對策分析

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【摘要】：《巴塞爾協(xié)議III》的誕生,促使全球銀行業(yè)邁入了一個(gè)更嚴(yán)格的資本監(jiān)管時(shí)代。為實(shí)現(xiàn)中國銀行業(yè)資本監(jiān)管與國際接軌,增強(qiáng)銀行體系的穩(wěn)健性。我國監(jiān)管當(dāng)局在借鑒巴塞爾協(xié)議核心思想的基礎(chǔ)上,綜合考慮我國監(jiān)管現(xiàn)狀和商業(yè)銀行的利益訴求,于2012年6月頒布了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》。不僅對商業(yè)銀行資本充足率提出了更高的要求,對于合格資本也進(jìn)行了更為嚴(yán)格的定義。于此同時(shí)還調(diào)整了風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量,其中增加了操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提要求,對市場風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)權(quán)重進(jìn)行了重新的定義。按新的計(jì)算準(zhǔn)則,我國商業(yè)銀行的資本充足率整體上下降了60~80BP,未來將出現(xiàn)較大資本缺口,由此商業(yè)銀行資本問題將日益凸顯。在此背景下,華夏銀行的資本狀況不盡人意,面臨較大資本問題。因此,分析華夏銀行的資本問題并為其提高解決方案具有重要的現(xiàn)實(shí)意義,同時(shí)也可為其他商業(yè)銀行提供一些借鑒。本文以華夏銀行為研究對象,筆者在對我國銀行業(yè)資本監(jiān)管新框架及商業(yè)銀行資本現(xiàn)狀進(jìn)行對比研究及數(shù)據(jù)分析后,深入探討了華夏銀行的資本狀況,并以此為基礎(chǔ)測算其未來幾年的資本缺口。測算發(fā)現(xiàn)華夏銀行的資本缺口在2016年開始顯現(xiàn),到2018年將面臨約400億元的總資本缺口。整體上華夏銀行的資本存在以下幾個(gè)問題:一是資本充足率偏低,未來資本缺口大;二是資本結(jié)構(gòu)不合理,其他一級(jí)資本缺失;三是資本補(bǔ)充方式單一;四是成本營收比過高,營收過度依賴凈利息;五是不良貸款率過高,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增速快。本文建議在提高資本內(nèi)源補(bǔ)充能力的同時(shí)華夏銀行應(yīng)一方面循序漸進(jìn),優(yōu)先運(yùn)用減記型次級(jí)債券的方式補(bǔ)充二級(jí)資本,規(guī)模約224億元,保證二級(jí)資本的利用空間至少為2%。而后發(fā)行優(yōu)先股或者嘗試創(chuàng)新混合一級(jí)資本工具補(bǔ)充其他一級(jí)資本增至1%,規(guī)模約112億元。另一方面,提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平,實(shí)現(xiàn)不良貸款率和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增速雙降。通過開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)優(yōu)化資產(chǎn)配置,降低資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。于此同時(shí)強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè),夯實(shí)內(nèi)控管理。
【關(guān)鍵詞】：資本 資本補(bǔ)充 資本監(jiān)管 華夏銀行
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-12
• 第一章 緒論12-19
• 1.1 研究背景及意義12-13
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意義13
• 1.2 文獻(xiàn)綜述13-16
• 1.2.1 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述13-15
• 1.2.2 國外文獻(xiàn)綜述15-16
• 1.2.3 文獻(xiàn)評述16
• 1.3 研究內(nèi)容與邏輯框架16-18
• 1.3.1 研究內(nèi)容16-17
• 1.3.2 邏輯框架17-18
• 1.4 創(chuàng)新與不足18-19
• 第二章 我國資本監(jiān)管新框架及商業(yè)銀行資本現(xiàn)狀19-25
• 2.1 《巴塞爾協(xié)議III》的主要內(nèi)容19-21
• 2.2 中國銀行業(yè)資本監(jiān)管新框架21-22
• 2.3 我國商業(yè)銀行資本現(xiàn)狀22-24
• 2.3.1 我國商業(yè)銀行資本充足率水平22-23
• 2.3.2 我國商業(yè)銀行的資本補(bǔ)充方式23-24
• 2.4 本章小結(jié)24-25
• 第三章 華夏銀行的資本狀況及問題25-40
• 3.1 華夏銀行資本現(xiàn)狀25-31
• 3.1.1 華夏銀行資本充足率水平25-27
• 3.1.2 華夏銀行資本結(jié)構(gòu)27-29
• 3.1.3 華夏銀行資本補(bǔ)充歷程29-31
• 3.2 華夏銀行資本缺.的測算31-34
• 3.2.1 指標(biāo)的選取31-32
• 3.2.2 資本缺.分析32-34
• 3.3 華夏銀行的資本問題34-38
• 3.3.1 資本充足率偏低且未來資本缺.大34
• 3.3.2 資本結(jié)構(gòu)不合理34-35
• 3.3.3 資本補(bǔ)充方式單一35
• 3.3.4 過度依賴?yán)⑹杖肭页杀緺I收比過高35-36
• 3.3.5 不良貸款率高且風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增速過快36-38
• 3.4 資本問題的負(fù)面效應(yīng)38-39
• 3.5 本章小結(jié)39-40
• 第四章 華夏銀行解決資本問題的對策建議40-51
• 4.1 提高資本內(nèi)源補(bǔ)充能力40-46
• 4.1.1 利用“四位一體”的股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)40-41
• 4.1.2 構(gòu)建更為市場化的事業(yè)部制41-44
• 4.1.3 適當(dāng)提高留存收益比44-46
• 4.2 積極推動(dòng)外源融資46-49
• 4.2.1 優(yōu)先發(fā)行減記型次級(jí)債券46-47
• 4.2.2 循序漸進(jìn)運(yùn)用優(yōu)先股47
• 4.2.3 創(chuàng)新混合一級(jí)資本工具47-49
• 4.3 增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平49
• 4.3.1 運(yùn)用資產(chǎn)證券化優(yōu)化資產(chǎn)配置49
• 4.3.2 加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)49
• 4.4 本章小結(jié)49-51
• 結(jié)論51-52
• 參考文獻(xiàn)52-56
• 致謝56-57
• 附件57

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 謝婷;鐘偉;;銀行創(chuàng)新資本工具:國際經(jīng)驗(yàn)及中國實(shí)踐[J];南方金融;2013年11期

2 鐘永紅;;商業(yè)銀行核心資本充足率影響因素實(shí)證分析[J];國際金融研究;2014年01期

3 尹繼志;;我國商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的路徑選擇[J];財(cái)經(jīng)科學(xué);2014年09期

4 李文江;;論中小商業(yè)銀行事業(yè)部制改革——以民生銀行事業(yè)部制改革為研究視角[J];金融理論與實(shí)踐;2008年01期

5 梅良勇;劉勇;;巴塞爾協(xié)議Ⅲ的資本監(jiān)管改革及其影響分析[J];金融理論與實(shí)踐;2010年12期

6 武敬云;;我國城市商業(yè)銀行資本補(bǔ)充渠道選擇研究[J];金融理論與實(shí)踐;2015年02期

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本文編號(hào)：695175