本文關(guān)鍵詞：度量異常外匯資金規(guī)模的新統(tǒng)計模型及實證

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【摘要】：本文使用小波分析和協(xié)整分析建立了測算跨境異常外匯資金規(guī)模的新模型。提出的模型能夠反映跨境異常資金凈流入或流出,從而可以為有關(guān)政府部門的決策提供定量分析支持。本文使用商業(yè)銀行買賣外匯變量建模,有別于以往研究。本文還通過對股市及房地產(chǎn)市場影響的分析,檢驗了模型的可靠性.
【作者單位】： 中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院;國家外匯管理局;中國人民大學商學院;
【關(guān)鍵詞】： 跨境異常資金 熱錢 商業(yè)銀行買賣外匯 NDF
【基金】：國家外匯管理局跨境資金流動研究課題組的資助 國家基礎(chǔ)研究計劃973項目(2007CB814902) 國家自然科學基金項目(71003100,10628104,10721101) 中國人民大學科學研究基金項目(2009030123)
【分類號】：F832.6;C8
【正文快照】： 0引言隨著我國國際收支交易規(guī)模的擴大,外匯資金流入流出規(guī)模也隨之急劇擴大,其中不乏違規(guī)資金和短期套利資金通過各種途徑流入我國投機套利。2002年底我國外匯儲備余額為2864億美元,到2009年底快速增加到23992億美元,增長了近8倍.我國經(jīng)濟在經(jīng)歷次貸危機后,快速恢復,而其他大

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本文編號：693010