本文關鍵詞：逆周期資本監(jiān)管框架下的宏觀系統(tǒng)性風險度量與風險識別研究

  更多相關文章： 層次分析法 Markov機制轉(zhuǎn)換模型 宏觀系統(tǒng)性風險指標

【摘要】：本文從中國銀行業(yè)和宏觀金融風險的實際情況出發(fā),構(gòu)建了多層次、多維度的宏觀系統(tǒng)性風險度量指標框架,以反映我國金融體系和社會整體的信用融資水平,以此作為逆周期緩沖資本的指導變量;在識別系統(tǒng)性風險狀態(tài)和判斷逆周期資本工具的應用時點方面,引入Markov機制轉(zhuǎn)移模型對周期轉(zhuǎn)變和風險狀態(tài)的階段性變遷進行識別,為風險判別和逆周期監(jiān)管建立系統(tǒng)性的定量分析方法作為支撐。
【關鍵詞】： 層次分析法 Markov機制轉(zhuǎn)換模型 宏觀系統(tǒng)性風險指標
【基金】：國家社科重點項目“國際金融體系調(diào)整和我國對策研究”(批準號09AJY003)
【分類號】：F832.1;F224
【正文快照】： 引言逆周期資本監(jiān)管是銀行業(yè)審慎監(jiān)管的核心內(nèi)容,如何準確的判斷經(jīng)濟和信貸周期則是實施逆周期監(jiān)管的難題。為建立一種有效的與宏觀經(jīng)濟變量掛鉤的逆周期銀行資本監(jiān)管方法,弱化金融體系與實體經(jīng)濟之間的正反饋效應。本文在巴塞爾委員會提出的單變量掛鉤指標(即信貸/國內(nèi)生產(chǎn)

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 何建雄;建立金融安全預警系統(tǒng):指標框架與運作機制[J];金融研究;2001年01期

2 李文泓;;關于宏觀審慎監(jiān)管框架下逆周期政策的探討[J];金融研究;2009年07期

3 陳守東;楊瑩;馬輝;;中國金融風險預警研究[J];數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究;2006年07期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉繪;;區(qū)域金融穩(wěn)定評估應用模型[J];北方經(jīng)濟;2007年18期

2 李瑞紅;;逆周期監(jiān)管工具、機制與中國的選擇[J];北京市經(jīng)濟管理干部學院學報;2010年01期

3 周才云;;區(qū)域金融穩(wěn)定預警指標體系與風險防范[J];商業(yè)研究;2006年04期

4 劉超;劉志威;;保險業(yè)順周期性與逆周期監(jiān)管:理論述評、形成機制與應對策略[J];保險研究;2010年08期

5 陳華;劉寧;;銀行業(yè)順周期形成機理與逆周期監(jiān)管工具研究[J];創(chuàng)新;2011年01期

6 閆海;;后金融危機時代的宏觀審慎監(jiān)管工具創(chuàng)新[J];財經(jīng)科學;2010年10期

7 楊霞;游怡;;公允價值計量的順周期效應及其監(jiān)管改革[J];財會通訊;2011年30期

8 黃溪;周暉;;中國保險業(yè)順周期性的實證分析[J];財貿(mào)經(jīng)濟;2012年03期

9 歐陽禹,申煥章,黎和貴;區(qū)域金融穩(wěn)定問題與評價指標體系研究[J];重慶工商大學學報.西部論壇;2005年02期

10 范洪波;國有商業(yè)銀行體系脆弱性的實證分析和政策建議[J];金融論壇;2004年07期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 汪祖杰;;區(qū)域金融安全指標體系及其計量模型的構(gòu)建[A];江蘇省外國經(jīng)濟學說研究會2010年學術年會論文集[C];2010年

2 黃靜如;黃世忠;;公允價值會計對資產(chǎn)負債表波動性的影響[A];第四屆海峽兩岸會計學術研討會論文集[C];2012年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 汪洋;虛擬經(jīng)濟視角下金融危機研究[D];南開大學;2010年

2 隋偉;東亞金融合作法律制度研究[D];南開大學;2010年

3 韓非;中國商業(yè)銀行公司治理機制研究[D];西北大學;2011年

4 邢勇;巴塞爾資本協(xié)議下的銀行風險管理[D];華中科技大學;2011年

5 張鐵強;中國反周期貨幣政策調(diào)控問題研究[D];暨南大學;2011年

6 肖志興;我國金融金融危機預警體系的計量分析：基于參數(shù)法和非參數(shù)法的比較研究[D];暨南大學;2011年

7 吳有紅;我國商業(yè)銀行安全的評估研究[D];復旦大學;2011年

8 朱鈞鈞;主權違約風險的評估方法和預警模型[D];復旦大學;2011年

9 方建珍;信用風險轉(zhuǎn)移機制研究[D];武漢理工大學;2011年

10 劉澤云;巴塞爾協(xié)議Ⅲ、宏觀審慎監(jiān)管與政府財政角色安排[D];財政部財政科學研究所;2011年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 萬志剛;引入VaR的企業(yè)年金基金投資風險預警系統(tǒng)研究[D];長沙理工大學;2010年

2 梁翠翠;宏觀金融不穩(wěn)定的測度模型與實證研究[D];中國海洋大學;2010年

3 陳芳芳;基于數(shù)據(jù)挖掘技術的金融風險分類預警研究[D];武漢理工大學;2010年

4 劉劍濤;金融危機預警指標構(gòu)建與分析[D];山東大學;2010年

5 孫小川;金融危機背景下資本監(jiān)管順周期性的研究[D];東北財經(jīng)大學;2010年

6 何嬌嬌;我國銀行體系脆弱性統(tǒng)計分析[D];東北財經(jīng)大學;2010年

7 楊平方;金融危機背景下公允價值應用的思考[D];東北財經(jīng)大學;2010年

8 王成吉;金融產(chǎn)品拓展鏈的風險積累與控制[D];天津財經(jīng)大學;2010年

9 陳奕好;對KLR金融危機預警模型的實證研究[D];安徽大學;2011年

10 劉健;我國商業(yè)銀行流動性風險預警研究[D];中國海洋大學;2011年

【二級參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 陳松林;金融風險監(jiān)測與預警研究[J];經(jīng)濟科學;1997年03期

2 唐旭,張偉;論建立中國金融危機預警系統(tǒng)[J];經(jīng)濟學動態(tài);2002年06期

3 劉志強;金融危機預警指標體系研究[J];世界經(jīng)濟;1999年04期

4 馮蕓,吳沖鋒;貨幣危機早期預警系統(tǒng)[J];系統(tǒng)工程理論方法應用;2002年01期

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張學志,陳功玉;AHP與Delphi法相結(jié)合確定供應商評價指標權重[J];物流技術;2005年09期

2 白玉;喬鵬濤;;基于層次分析法的品牌競爭力綜合評價研究[J];科技進步與對策;2005年12期

3 宋之杰;房瑞民;高曉紅;;基于層次分析法的價值工程評標方法研究[J];價值工程;2006年03期

4 曾倩琳;周萬森;;第三方逆向物流的基本理論及其決策研究[J];鐵道運輸與經(jīng)濟;2006年08期

5 金永紅;奚玉芹;;員工考核指標體系模糊綜合評價研究[J];商場現(xiàn)代化;2006年32期

6 李鵬雁;王雅林;;基于層次分析法的住房抵押貸款風險評價[J];哈爾濱工業(yè)大學學報;2006年11期

7 葉蓓;;層次分析法在自助銀行網(wǎng)點選址中的應用[J];科技信息;2006年04期

8 李濤;;構(gòu)建顧客滿意度測量模型[J];商場現(xiàn)代化;2007年08期

9 唐獻全;;層次分析法在物流財務管理評價中的應用[J];中國科技信息;2007年07期

10 張志清;楊中華;;基于AHP和NEULONET的供應商選擇問題[J];系統(tǒng)工程與電子技術;2007年04期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王河流;方水明;;會計信息系統(tǒng)質(zhì)量評價指標體系及評價模型[A];中國會計學會第四屆全國會計信息化年會論文集（上）[C];2005年

2 馮偉;;淺談AHP方法在公路管理處績效考核中的應用[A];中國高速公路管理學術論文集（2009卷）[C];2009年

3 李銘;;基于DEA方法的公共交通樞紐選址規(guī)劃方法研究[A];城市規(guī)劃和科學發(fā)展——2009中國城市規(guī)劃年會論文集[C];2009年

4 金菊良;魏一鳴;付強;丁晶;;計算層次分析法中排序權值的新方法[A];2001年中國管理科學學術會議論文集[C];2001年

5 盧慧芳;;基于多級模糊層次分析的航海系統(tǒng)綜合評價[A];2002年中國管理科學學術會議論文集[C];2002年

6 陸超;李學偉;;基于城市分布理論和AHP法的全國性物流中心選址方法[A];現(xiàn)代工業(yè)工程與管理研討會會議論文集[C];2006年

7 劉祖斌;;區(qū)域系統(tǒng)決策分析中的依存屬性準則研究[A];第八屆中國青年運籌信息管理學者大會論文集[C];2006年

8 米紅;曹暉;;閩粵贛經(jīng)濟區(qū)經(jīng)濟競爭與和諧發(fā)展的實證分析——基于層次分析與系統(tǒng)聚類方法研究[A];科學發(fā)展觀與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學會第十四屆學術年會論文集[C];2006年

9 郝艷紅;王靈梅;;生態(tài)型火電廠評價指標體系研究[A];第二屆全國循環(huán)經(jīng)濟與生態(tài)工業(yè)學術研討會暨中國生態(tài)經(jīng)濟學會工業(yè)生態(tài)經(jīng)濟與技術專業(yè)委員會2007年年會論文集[C];2007年

10 李嘉菲;李雪銘;;城市宜居性居民滿意度評價——以大連市為例[A];中國地理學會2007年學術年會論文摘要集[C];2007年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 趙國富 王守清;基礎設施BOT/PPP項目的社會效益評價[N];中華建筑報;2007年

2 胡治飛　郭懷成;城市垃圾填埋場的優(yōu)化選擇[N];中國建設報;2010年

3 中國期貨業(yè)協(xié)會課題組 本課題主要撰稿人 鄒建平 紅妹 劉鐵斌 姚仲誠 姜萍;期貨公司信用評價方法與模型[N];期貨日報;2008年

4 董立彬;綠色GDP實踐難題正在破解[N];中國企業(yè)報;2007年

5 嘉木;能源企業(yè)綠色指數(shù)推出[N];中國證券報;2007年

6 記者 郝建新 特邀記者 郝吉;綠色指數(shù)成為考量節(jié)能減排新依據(jù)[N];科學導報;2007年

7 王家泉;站在物流管理創(chuàng)新前沿的龍少良[N];科技日報;2008年

8 梁志超;解析市場發(fā)展提升民生水平[N];房地產(chǎn)時報;2008年

9 姚富玲 北京市可持續(xù)發(fā)展科技促進中心工作人員;北京市循環(huán)經(jīng)濟水平逐年提高[N];北京科技報;2008年

10 通訊員 王磊　記者 門心潔;開展投資環(huán)境評價調(diào)查[N];天津日報;2009年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李勇;顧客滿意度指數(shù)模型及其測評方法研究[D];中國礦業(yè)大學（北京）;2008年

2 王凌芳;企業(yè)信息資源利用與競爭力提升的相關研究[D];北京郵電大學;2008年

3 云紹輝;學習型組織結(jié)構(gòu)模型與評價體系的研究[D];天津大學;2007年

4 羅新華;人力資本會計確認與計量實證研究[D];華中科技大學;2008年

5 �；�;基于復雜網(wǎng)絡對我國區(qū)域間貧富差距成因的系統(tǒng)分析[D];天津大學;2007年

6 趙楓;軟件和信息服務業(yè)競爭力評價指標體系研究[D];東北財經(jīng)大學;2010年

7 劉楊;基于SG-MA-ISPA模型的區(qū)域可持續(xù)發(fā)展評價研究[D];重慶大學;2012年

8 萬玉成;基于未確知性的預測與決策方法及其應用研究[D];東南大學;2004年

9 陳敬全;科研評價方法與實證研究[D];武漢大學;2004年

10 周曉冬;PFI項目風險預警系統(tǒng)研究[D];東北林業(yè)大學;2008年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 索林生;圖書購置經(jīng)費的優(yōu)化分配問題的研究[D];山東大學;2005年

2 劉瑋;風險投資決策體系與方法研究[D];武漢大學;2005年

3 賈雪芹;城市土地集約利用評價研究[D];天津大學;2005年

4 穆海;綜合評價項目風險元傳遞理論模型及其模擬研究[D];華北電力大學（北京）;2006年

5 劉水國;我國港口現(xiàn)代物流服務模式的研究[D];大連海事大學;2006年

6 曹海龍;港口物流系統(tǒng)構(gòu)建及評價研究[D];大連海事大學;2007年

7 歐天毅;商業(yè)地產(chǎn)項目投資決策評價方法研究[D];天津商業(yè)大學;2007年

8 高雪;基于原子模式的企業(yè)電子商務模式選擇研究[D];吉林大學;2007年

9 牛玉玲;旅游景區(qū)評價模型構(gòu)建及其運用[D];鄭州大學;2007年

10 陳中華;層次分析法在中小企業(yè)信用評價中的應用研究[D];蘇州大學;2006年

，

本文編號：682621