本文關(guān)鍵詞：逆周期資本監(jiān)管框架下的宏觀系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研究

  更多相關(guān)文章： 層次分析法 Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型 宏觀系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

【摘要】：本文從中國(guó)銀行業(yè)和宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況出發(fā),構(gòu)建了多層次、多維度的宏觀系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)框架,以反映我國(guó)金融體系和社會(huì)整體的信用融資水平,以此作為逆周期緩沖資本的指導(dǎo)變量;在識(shí)別系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和判斷逆周期資本工具的應(yīng)用時(shí)點(diǎn)方面,引入Markov機(jī)制轉(zhuǎn)移模型對(duì)周期轉(zhuǎn)變和風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的階段性變遷進(jìn)行識(shí)別,為風(fēng)險(xiǎn)判別和逆周期監(jiān)管建立系統(tǒng)性的定量分析方法作為支撐。
【關(guān)鍵詞】： 層次分析法 Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型 宏觀系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
【基金】：國(guó)家社科重點(diǎn)項(xiàng)目“國(guó)際金融體系調(diào)整和我國(guó)對(duì)策研究”(批準(zhǔn)號(hào)09AJY003)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.1;F224
【正文快照】： 引言逆周期資本監(jiān)管是銀行業(yè)審慎監(jiān)管的核心內(nèi)容,如何準(zhǔn)確的判斷經(jīng)濟(jì)和信貸周期則是實(shí)施逆周期監(jiān)管的難題。為建立一種有效的與宏觀經(jīng)濟(jì)變量掛鉤的逆周期銀行資本監(jiān)管方法,弱化金融體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的正反饋效應(yīng)。本文在巴塞爾委員會(huì)提出的單變量掛鉤指標(biāo)(即信貸/國(guó)內(nèi)生產(chǎn)

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本文編號(hào)：682621