本文關(guān)鍵詞：基于巴Ⅲ的商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價研究

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【摘要】：巴III的出臺和中國版巴III系列文件的推出,使得我國商業(yè)銀行在新形勢下進(jìn)行中小企業(yè)貸款定價的影響因素發(fā)生了重大變化,實(shí)質(zhì)上是對我國商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價提出了更高的要求。本文正是基于這一背景展開研究,通過本文的研究將使我國商業(yè)銀行能夠更好地把握在巴III新形勢下影響中小企業(yè)貸款定價的主要因素,為中小企業(yè)提供更加有利的貸款利率,全面扶持中小企業(yè)的發(fā)展。本文在對國內(nèi)外關(guān)于中小企業(yè)貸款定價相關(guān)文獻(xiàn)的整理基礎(chǔ)上,對中小企業(yè)貸款定價理論集中進(jìn)行了闡述,然后分析了巴III對中小企業(yè)貸款定價的直接和間接影響因素,最后歸納成三大因素納入實(shí)證模型——基于巴III的資本風(fēng)險溢價、基于巴III的預(yù)期損失和貸款成本費(fèi)用和基于巴III的銀企關(guān)系因素。為了能更好地進(jìn)行定量測算巴III的影響,本文搜集了與商業(yè)銀行關(guān)系密切的50家中小企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù),選擇2011-2014年期間各月加權(quán)平均短期貸款利率為因變量,以修正后的RAROC模型為基礎(chǔ),選取了Shibor一個月期平均利率作為經(jīng)濟(jì)資本占用成本計(jì)算依據(jù),以此計(jì)算出基于巴III的風(fēng)險溢價;利用信用評分模型和特定企業(yè)數(shù)據(jù)計(jì)算出加權(quán)平均違約概率;結(jié)合中國版巴III及調(diào)查研究中獲得的數(shù)據(jù)用損失貸款所占比例作為違約損失率的估計(jì)值;從中小企業(yè)貸款綜合收益、中間業(yè)務(wù)收益和存款派生收益計(jì)算出中小企業(yè)對商業(yè)銀行的綜合貢獻(xiàn)度,以此求得中小企業(yè)對商業(yè)銀行的關(guān)系型系數(shù),在以上數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上利用VAR模型驗(yàn)證了變量之間的短期均衡關(guān)系,最后建立了狀態(tài)空間模型進(jìn)行了長期均衡動態(tài)分析,分析各因素對中小企業(yè)貸款利率的動態(tài)影響關(guān)系。通過實(shí)證檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn):(1)各變量具有穩(wěn)定的短期相關(guān)關(guān)系,各因素對貸款利率都產(chǎn)生了一定程度的影響;(2)基于巴III的風(fēng)險溢價和基于巴III的預(yù)期損失及貸款成本費(fèi)用對貸款利率均產(chǎn)生了正向激勵作用;(3)基于巴III的銀企關(guān)系因素對貸款利率的沖擊波動較大,但整體上逐步增強(qiáng),受巴III的間接影響較大。因此,新形勢下我國商業(yè)銀行應(yīng)高度重視巴III資本新規(guī)定,全面貫徹落實(shí)中國版巴III,強(qiáng)化全面風(fēng)險管理理念,重視銀企關(guān)系的改善與維持,為中小企業(yè)提供最優(yōu)惠的貸款利率。
【關(guān)鍵詞】：巴塞爾資本協(xié)議III 中小企業(yè)貸款定價 關(guān)系型貸款 RAROC VAR 狀態(tài)空間模型
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-13
• 第1章 緒論13-26
• 1.1 選題的背景及意義13-16
• 1.1.1 選題背景13-15
• 1.1.2 選題意義15-16
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述16-22
• 1.2.1 有關(guān)貸款定價的文獻(xiàn)綜述16-20
• 1.2.2 有關(guān)中小企業(yè)貸款定價的文獻(xiàn)綜述20-21
• 1.2.3 基于巴塞爾III貸款定價研究的文獻(xiàn)綜述21-22
• 1.3 研究內(nèi)容和研究框架22-25
• 1.3.1 研究內(nèi)容22-23
• 1.3.2 研究框架23-25
• 1.4 論文的創(chuàng)新點(diǎn)25
• 1.5 本章小結(jié)25-26
• 第2章 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價理論基礎(chǔ)26-36
• 2.1 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價的基本原則26
• 2.2 商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價理論26-35
• 2.2.1 傳統(tǒng)貸款定價理論27-28
• 2.2.2 關(guān)系型貸款定價理論28-33
• 2.2.3 RAROC貸款定價理論33-34
• 2.2.4 現(xiàn)有理論評述34-35
• 2.3 本章小結(jié)35-36
• 第3章 基于巴III的商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價影響因素36-50
• 3.1 巴III的主要內(nèi)容及其對貸款定價的影響36-46
• 3.1.1 巴III對中小企業(yè)貸款定價的基本影響機(jī)理36-37
• 3.1.2 巴III主要內(nèi)容37-40
• 3.1.3 巴III對中小企業(yè)貸款定價的直接影響40-45
• 3.1.4 巴III對中小企業(yè)貸款定價的間接影響45-46
• 3.2 現(xiàn)階段影響中小企業(yè)貸款定價的主要因素46-49
• 3.2.1 資本新規(guī)定下經(jīng)濟(jì)資本占用成本46
• 3.2.2 資本新規(guī)定下貸款補(bǔ)償性余額46
• 3.2.3 資本新規(guī)定下預(yù)期損失和貸款成本費(fèi)用46-48
• 3.2.4 資本新規(guī)定下的銀企關(guān)系因素48-49
• 3.3 本章小結(jié)49-50
• 第4章 基于巴III的商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價實(shí)證分析50-69
• 4.1 理論模型50-51
• 4.1.1 向量VAR模型50
• 4.1.2 狀態(tài)空間模型50-51
• 4.1.3 脈沖響應(yīng)函數(shù)51
• 4.1.4 方差分解51
• 4.2 變量的描述性統(tǒng)計(jì)51-54
• 4.1.1 變量選取51-52
• 4.1.2 數(shù)據(jù)來源52-53
• 4.1.3 各變量描述性統(tǒng)計(jì)53-54
• 4.3 實(shí)證檢驗(yàn)54-63
• 4.3.1 相關(guān)性檢驗(yàn)54-55
• 4.3.2 平穩(wěn)性檢驗(yàn)55
• 4.3.3 約翰森協(xié)整檢驗(yàn)55-56
• 4.3.4 短期均衡關(guān)系檢驗(yàn)56-57
• 4.3.5 脈沖響應(yīng)函數(shù)57-58
• 4.3.6 方差分解58-61
• 4.3.7 長期均衡關(guān)系檢驗(yàn)61-63
• 4.4 實(shí)證結(jié)果分析63-67
• 4.4.1 短期均衡分析63-65
• 4.4.2 長期動態(tài)影響關(guān)系分析65-67
• 4.5 本章小結(jié)67-69
• 第5章 相關(guān)政策建議69-74
• 5.1 樹立全新的貸款定價理念69-70
• 5.1.1 加快完善以Shibor利率為基準(zhǔn)的貨幣市場利率體系69
• 5.1.2 建立科學(xué)合理的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)69-70
• 5.2 完善中國版巴III的內(nèi)涵70-72
• 5.2.1 緊隨國際金融界動態(tài)及時跟蹤修訂70-71
• 5.2.2 做好定量測算和輿論引導(dǎo)工作71
• 5.2.3 做好《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的后續(xù)跟進(jìn)與完善71-72
• 5.2.4 建立健全金融監(jiān)管機(jī)制72
• 5.3 全面推動我國征信體系的建設(shè)和完善72-73
• 5.4 重視新形勢下銀企關(guān)系的提升73-74
• 結(jié)論74-76
• 參考文獻(xiàn)76-80
• 致謝80-81
• 附錄A （攻讀碩士學(xué)位期間公開發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄及參與的課題項(xiàng)目）81-82
• 附錄B （原始實(shí)證數(shù)據(jù)來源）82-84
• 附錄C （原始實(shí)證數(shù)據(jù)計(jì)算來源）84-88
• 附錄D （關(guān)系型系數(shù)與利率下浮幅度對應(yīng)表）88-93
• 附錄E （各年Shibor一個月期利率）93-100

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