發(fā)布時間：2017-08-10 15:12

  本文關(guān)鍵詞：基于自正則的K-S方法的均值變點檢驗——對我國上證綜指的實證分析

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【摘要】：將基于自正則的K-S方法應(yīng)用于檢測我國上證綜指收盤價序列的均值變點.與傳統(tǒng)的Kolmogorov-Smirnov檢驗以及"滑窗"檢驗相比,基于自正則的K-S檢驗方法避免了長程方差的相合估計和帶寬參數(shù)的選取.最終構(gòu)造的檢驗統(tǒng)計量的漸近分布不受冗余參數(shù)的影響,而且其功效也是單調(diào)的.
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院統(tǒng)計與金融系;
【關(guān)鍵詞】： 自正則化 K-S檢驗 均值變點
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金(71301158) 教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項目(13YJCZH134)資助
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言在過去的二十多年間,中國資本市場從無到有,從小到大,得到了迅速的發(fā)展,在很多方面走過了一些成熟市場幾十年甚至是上百年的道路.資本市場促進(jìn)了中國經(jīng)濟(jì)和企業(yè)的發(fā)展,很好地發(fā)揮了市場融資和資源配置的功能.同時,中國資本市場是伴隨著經(jīng)濟(jì)體制改革逐步發(fā)展起來的“新興

【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：651378