本文關(guān)鍵詞：基于金融網(wǎng)絡(luò)的基金投資策略動(dòng)態(tài)識(shí)別

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【摘要】：自20世紀(jì)90年代以后,運(yùn)用金融網(wǎng)絡(luò)理論研究金融市場(chǎng)的大量文獻(xiàn)不斷涌現(xiàn),這些文獻(xiàn)的對(duì)象大多集中在股票市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)等,少有對(duì)基金市場(chǎng)進(jìn)行金融網(wǎng)絡(luò)的實(shí)證研究。基金存在實(shí)際策略與宣傳策略不一致的現(xiàn)象,如何運(yùn)用金融網(wǎng)絡(luò)理論對(duì)基金投資策略的識(shí)別具有重要現(xiàn)實(shí)意義。論文構(gòu)建金融網(wǎng)絡(luò)的模型解釋基金存在實(shí)際策略與宣傳策略不一致的現(xiàn)象,選取不同時(shí)期、時(shí)間標(biāo)度以及時(shí)間區(qū)間的基金網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)識(shí)別基金實(shí)際策略變化過(guò)程。首先,構(gòu)建2005-2013年三個(gè)不同時(shí)期的基金實(shí)際策略網(wǎng)絡(luò),分析基金市場(chǎng)不同時(shí)期的網(wǎng)絡(luò)特征反映金融市場(chǎng)的信息。其次,考察不同時(shí)間標(biāo)度的基金實(shí)際策略網(wǎng)絡(luò)的層次結(jié)構(gòu)變化,分析時(shí)間標(biāo)度的任意性對(duì)基金實(shí)際策略變化的影響。最后,構(gòu)建隨時(shí)間演化的基金實(shí)際策略網(wǎng)絡(luò),動(dòng)態(tài)識(shí)別2013年基金實(shí)際策略的變化特征,研究基金隨時(shí)間演化的實(shí)際策略轉(zhuǎn)移問(wèn)題。通過(guò)構(gòu)建不同類型的基金網(wǎng)絡(luò)模型,分析基金實(shí)際策略網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)涮卣?挖掘金融市場(chǎng)基金實(shí)際策略的變化,對(duì)于基金實(shí)際策略的識(shí)別以及投資者合理進(jìn)行基金投資組合具有重要意義。
【關(guān)鍵詞】：金融網(wǎng)絡(luò) 最小生成樹(shù) 平面最大過(guò)濾圖 分層結(jié)構(gòu)樹(shù) 基金實(shí)際策略
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 緒論11-20
• 1.1 研究背景與意義11-13
• 1.1.1 研究背景11-12
• 1.1.2 研究意義12-13
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀評(píng)述13-17
• 1.2.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評(píng)述13-14
• 1.2.2 金融網(wǎng)絡(luò)理論技術(shù)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評(píng)述14-16
• 1.2.3 金融網(wǎng)絡(luò)理論應(yīng)用國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評(píng)述16-17
• 1.2.4 已有研究總結(jié)分析17
• 1.3 研究?jī)?nèi)容與方法17-20
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容17-18
• 1.3.2 研究方法18-20
• 第2章 金融網(wǎng)絡(luò)理論基礎(chǔ)20-27
• 2.1 金融網(wǎng)絡(luò)原理20-22
• 2.1.1 基于顯著相關(guān)系數(shù)的基金網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建20-21
• 2.1.2 基金間歐氏距離的計(jì)算21-22
• 2.2 金融網(wǎng)絡(luò)信息過(guò)濾機(jī)制22-24
• 2.2.1 基于最小生成樹(shù)(MST)的金融網(wǎng)絡(luò)22-23
• 2.2.2 基于平面最大過(guò)濾圖(PMFG)的金融網(wǎng)絡(luò)23-24
• 2.3 金融網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涮卣髦笜?biāo)24-27
• 2.3.1 相關(guān)系數(shù)均值24-25
• 2.3.2 標(biāo)準(zhǔn)樹(shù)長(zhǎng)度25
• 2.3.3 平均路徑長(zhǎng)度25-26
• 2.3.4 網(wǎng)絡(luò)平均聚類系數(shù)26
• 2.3.5 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)26-27
• 第3章 金融時(shí)間序列的基金網(wǎng)絡(luò)模型27-40
• 3.1 數(shù)據(jù)處理27-28
• 3.1.1 數(shù)據(jù)選取27-28
• 3.1.2 數(shù)據(jù)預(yù)處理28
• 3.2 不同時(shí)期的基金網(wǎng)絡(luò)模型28-35
• 3.2.1 不同時(shí)期基金網(wǎng)絡(luò)的實(shí)證結(jié)果28-32
• 3.2.2 不同時(shí)期基金網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)涮卣鞣治?/span>32-35
• 3.3 不同時(shí)間標(biāo)度的基金網(wǎng)絡(luò)模型35-40
• 3.3.1 不同時(shí)間標(biāo)度的基金網(wǎng)絡(luò)的實(shí)證結(jié)果35-38
• 3.3.2 不同時(shí)間標(biāo)度基金網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)涮卣鞣治?/span>38-40
• 第4章 基金網(wǎng)絡(luò)實(shí)際策略動(dòng)態(tài)識(shí)別40-50
• 4.1 數(shù)據(jù)處理40
• 4.2 基金網(wǎng)絡(luò)隨時(shí)間演化實(shí)際策略動(dòng)態(tài)識(shí)別40-48
• 4.2.1 基金網(wǎng)絡(luò)隨時(shí)間演化的實(shí)證結(jié)果及分析40-42
• 4.2.2 分層結(jié)構(gòu)樹(shù)隨時(shí)間演化的實(shí)證結(jié)果及分析42-48
• 4.3 基金網(wǎng)絡(luò)隨時(shí)間演化拓?fù)涮卣鞣治?/span>48-50
• 結(jié)論50-52
• 參考文獻(xiàn)52-56
• 致謝56-57
• 附表 194只基金樣本數(shù)據(jù)57-60
• 附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄60-61
• 附錄B 攻讀學(xué)位期間參與的科研項(xiàng)目61

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