本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行股改效率評價與影響因素分析——基于DEA超效率模型和Tobit回歸模型

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【摘要】：在總結(jié)以往研究成果的基礎(chǔ)上,本文用DEA超效率模型測算了2001-2011年15家我國主要的商業(yè)銀行的效率值。之后使用基于面板數(shù)據(jù)的Tobit回歸模型,分析股改、資產(chǎn)回報率、市場規(guī)模等因素對銀行經(jīng)營效率的影響。結(jié)果顯示,在控制了其他有關(guān)因素之后,股改對商業(yè)銀行效率有明顯的正面作用,資產(chǎn)回報率、市場規(guī)模、管理能力等因素對銀行效率也有影響。文章最后在上述分析的基礎(chǔ)上提出政策建議。
【作者單位】： 中國人民銀行蘇州市中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 股改 效率 DEA方法 Tobit模型
【分類號】：F832.33;F224
【正文快照】： 本文的研究目的包括兩個方面:一是測度商業(yè)銀行股改前后的各種效率值以及變動情況;二是判別哪些因素對我國商業(yè)銀行經(jīng)營效率有顯著的影響。一、文獻(xiàn)綜述國內(nèi)外學(xué)者對于銀行效率的研究主要經(jīng)歷了兩個階段,早期集中于研究規(guī)模效率和范圍效率,即分別考察單位成本能否隨著產(chǎn)量的

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本文編號：647372