本文關鍵詞：基于MS-VAR模型的金融風險預警研究

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【摘要】：本文基于MS-VAR模型預警金融風險,將金融風險劃分為低風險、中風險、高風險三個維度,通過檢驗歷史數據,運用模型在幣值穩(wěn)定、銀行風險、資產價格風險三個維度上預警金融風險程度。多指標下的MSI-VAR模型在預警金融風險方面與實際情況能較好地吻合,對貨幣當局在適當時機選擇合適的貨幣政策工具提供了依據。
【作者單位】： 湖南大學金融與統(tǒng)計學院;
【關鍵詞】： 金融風險 MSVAR模型 危機預警
【基金】：國家社會科學基金重點項目“財政政策和信貸政策與產業(yè)政策協(xié)調配合研究”(12AZD035) 中國人民銀行市場交易商協(xié)會重大課題“債券市場發(fā)展與貨幣政策傳導機制建立的關系研究”(KTYJ2009-002)
【分類號】：F830;F224
【正文快照】： 2007年美國發(fā)生的次貸危機對世界經濟產生了巨大影響,對各國貨幣政策的制定與實施也產生了深遠影響。當前,如何預警金融風險,以便在適當時機實施貨幣政策成為貨幣當局關注的焦點問題。顯然,時機的選擇對貨幣政策決策至關重要,而金融風險預警機制則是判斷貨幣政策決策時機的一

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