本文關(guān)鍵詞：基于KMV模型的中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 KMV模型 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ST企業(yè)

【摘要】：文章從現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論中,選取了KMV模型作為我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的核心手段,并通過對(duì)上市公司中正常經(jīng)營企業(yè)和ST企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的提取,完成了二者信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)比工作。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果表明,商業(yè)銀行和正常經(jīng)營企業(yè)的信貸合作的風(fēng)險(xiǎn)更低。
【作者單位】： 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 KMV模型 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ST企業(yè)
【分類號(hào)】：F832.33
【正文快照】： 1 KMV風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型1.1期權(quán)定價(jià)理論KMV風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型建立的理論基礎(chǔ)是布萊克的期權(quán)定價(jià)理論。期權(quán)本身是金融體系的派生工具,長(zhǎng)期以來一直作為特定的合約被加以運(yùn)用。隨著世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),期權(quán)定價(jià)模型的使用也越來越多。布萊克對(duì)期權(quán)定價(jià)進(jìn)行了4條限定:(1)金融貿(mào)易過程

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本文編號(hào)：637666