發(fā)布時(shí)間：2017-07-30 13:06

  本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化條件下上市商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

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【摘要】：目前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)跨入十二五階段已有四年多,日新月異的經(jīng)濟(jì)格局勢(shì)必會(huì)不斷對(duì)長(zhǎng)期處于傳統(tǒng)計(jì)劃體制下發(fā)展的金融業(yè)提出新的要求。雖然我國(guó)金融業(yè)近年來(lái)不斷發(fā)展,但仍然存在眾多問(wèn)題。當(dāng)前金融改革正在穩(wěn)健推進(jìn),作為金融改革核心的利率市場(chǎng)化已步入深水區(qū)。隨著利率自由化的不斷推進(jìn),大批商業(yè)銀行可能會(huì)遭遇財(cái)務(wù)危機(jī),若不及時(shí)變革,其在金融體制的份額將會(huì)不斷受到削弱。因此,對(duì)我國(guó)上市商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)測(cè)并提出相應(yīng)防范舉措已然是十分緊迫的事。對(duì)上市商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè),本文基于利率市場(chǎng)化條件和銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容構(gòu)建了綜合評(píng)價(jià)體系,分別從資本充足度,資產(chǎn)質(zhì)量,流動(dòng)性,盈利能力,利率風(fēng)險(xiǎn)和成長(zhǎng)能力六個(gè)方面選取評(píng)價(jià)指標(biāo)。實(shí)證分析前,先對(duì)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行了計(jì)算,鑒于以往研究對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)大多都集中于二分類,本文結(jié)合因子分析與聚類分析對(duì)上市商業(yè)銀行2010-2014年的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行客觀四分類研究,彌補(bǔ)了銀行財(cái)務(wù)狀況是否處于危機(jī)邊緣的缺憾,并利用多分類結(jié)果和篩選的自變量構(gòu)建了多分類Logistic模型對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)。通過(guò)實(shí)證研究,發(fā)現(xiàn)資本充足度、成長(zhǎng)能力和利率風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面對(duì)上市商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)狀況影響最大;聚類分析后,對(duì)比五年財(cái)務(wù)狀況,前3年整體財(cái)務(wù)狀況強(qiáng)于后2年,國(guó)有商業(yè)銀行各年財(cái)務(wù)狀況都很均衡,中小股份制銀行前3年?duì)顩r好于后2年,城市商業(yè)銀行財(cái)務(wù)狀況較為波動(dòng);應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控銀行資本充足率、撥備覆蓋率、存貸比、缺口Va R凈利比等9個(gè)指標(biāo);基于選定樣本和指標(biāo)所建立的Logistic模型預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確率較高。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 上市商業(yè)銀行 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 多分類Logistic
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33;F830.42;F832.5
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-27
• 1.1 研究背景和意義12-14
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意義13-14
• 1.2 相關(guān)理論與文獻(xiàn)綜述14-24
• 1.2.1 概念界定14-15
• 1.2.2 銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論15-18
• 1.2.3 銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)綜述18-24
• 1.3 研究思路與方法內(nèi)容24-27
• 1.3.1 研究思路24-25
• 1.3.2 研究方法25
• 1.3.3 研究?jī)?nèi)容25-27
• 第2章 利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行影響分析27-32
• 2.1 我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)存問(wèn)題27-29
• 2.1.1 資本狀況需改善27
• 2.1.2 客戶結(jié)構(gòu)單一27-28
• 2.1.3 收入來(lái)源狹窄28
• 2.1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理水平有待提升28-29
• 2.2 利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響29-32
• 2.2.1 競(jìng)爭(zhēng)加劇優(yōu)勝劣汰29-30
• 2.2.2 資產(chǎn)質(zhì)量下滑30
• 2.2.3 遭遇流動(dòng)危機(jī)陣痛30-31
• 2.2.4 增添利率風(fēng)險(xiǎn)管理難度31-32
• 第3章 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)與研究方法32-41
• 3.1 利率市場(chǎng)化條件下財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)選取32-36
• 3.1.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)選取原則32
• 3.1.2 指標(biāo)體系構(gòu)建思路32-33
• 3.1.3 評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇33-34
• 3.1.4 指標(biāo)說(shuō)明34-36
• 3.2 上市商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究方法36-41
• 3.2.1 模型構(gòu)建思路36-37
• 3.2.2 聚類分析和因子分析法介紹37-38
• 3.2.3 多元Logistic回歸介紹38-41
• 第4章 利率市場(chǎng)化條件下上市銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)實(shí)證分析41-56
• 4.1 樣本選取與指標(biāo)計(jì)算41-48
• 4.1.1 樣本選取41
• 4.1.2 指標(biāo)數(shù)據(jù)計(jì)算41-48
• 4.2 上市商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)實(shí)證分析48-55
• 4.2.1 財(cái)務(wù)狀況分類48-50
• 4.2.2 多元Logistic回歸分析50-53
• 4.2.3 實(shí)證結(jié)果分析53-55
• 4.3 管理策略55-56
• 結(jié)論56-58
• 參考文獻(xiàn)58-63
• 致謝63-64
• 附錄A 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文64-65
• 附錄B 16家樣本銀行聚類結(jié)果65

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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7 陳秀杰;;我國(guó)上市商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制[J];新經(jīng)濟(jì);2014年11期

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10 章振華;;金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系文獻(xiàn)綜述[J];經(jīng)營(yíng)與管理;2013年12期

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本文編號(hào)：594323