本文關鍵詞：利率市場化條件下上市商業(yè)銀行財務風險評價

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【摘要】：目前,我國經濟跨入十二五階段已有四年多,日新月異的經濟格局勢必會不斷對長期處于傳統(tǒng)計劃體制下發(fā)展的金融業(yè)提出新的要求。雖然我國金融業(yè)近年來不斷發(fā)展,但仍然存在眾多問題。當前金融改革正在穩(wěn)健推進,作為金融改革核心的利率市場化已步入深水區(qū)。隨著利率自由化的不斷推進,大批商業(yè)銀行可能會遭遇財務危機,若不及時變革,其在金融體制的份額將會不斷受到削弱。因此,對我國上市商業(yè)銀行財務風險進行評測并提出相應防范舉措已然是十分緊迫的事。對上市商業(yè)銀行的財務風險評測,本文基于利率市場化條件和銀行財務風險內容構建了綜合評價體系,分別從資本充足度,資產質量,流動性,盈利能力,利率風險和成長能力六個方面選取評價指標。實證分析前,先對指標數據進行了計算,鑒于以往研究對財務風險的預測大多都集中于二分類,本文結合因子分析與聚類分析對上市商業(yè)銀行2010-2014年的財務風險進行客觀四分類研究,彌補了銀行財務狀況是否處于危機邊緣的缺憾,并利用多分類結果和篩選的自變量構建了多分類Logistic模型對財務風險進行預測。通過實證研究,發(fā)現資本充足度、成長能力和利率風險三個方面對上市商業(yè)銀行的財務狀況影響最大;聚類分析后,對比五年財務狀況,前3年整體財務狀況強于后2年,國有商業(yè)銀行各年財務狀況都很均衡,中小股份制銀行前3年狀況好于后2年,城市商業(yè)銀行財務狀況較為波動;應重點監(jiān)控銀行資本充足率、撥備覆蓋率、存貸比、缺口Va R凈利比等9個指標;基于選定樣本和指標所建立的Logistic模型預測風險準確率較高。
【關鍵詞】：利率市場化 上市商業(yè)銀行 財務風險評價 多分類Logistic
【學位授予單位】：湖南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33;F830.42;F832.5
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-27
• 1.1 研究背景和意義12-14
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意義13-14
• 1.2 相關理論與文獻綜述14-24
• 1.2.1 概念界定14-15
• 1.2.2 銀行財務風險相關理論15-18
• 1.2.3 銀行財務風險相關綜述18-24
• 1.3 研究思路與方法內容24-27
• 1.3.1 研究思路24-25
• 1.3.2 研究方法25
• 1.3.3 研究內容25-27
• 第2章 利率市場化對我國商業(yè)銀行影響分析27-32
• 2.1 我國商業(yè)銀行現存問題27-29
• 2.1.1 資本狀況需改善27
• 2.1.2 客戶結構單一27-28
• 2.1.3 收入來源狹窄28
• 2.1.4 風險管理水平有待提升28-29
• 2.2 利率市場化對我國商業(yè)銀行的影響29-32
• 2.2.1 競爭加劇優(yōu)勝劣汰29-30
• 2.2.2 資產質量下滑30
• 2.2.3 遭遇流動危機陣痛30-31
• 2.2.4 增添利率風險管理難度31-32
• 第3章 商業(yè)銀行財務風險評價指標與研究方法32-41
• 3.1 利率市場化條件下財務風險評價指標選取32-36
• 3.1.1 評價指標選取原則32
• 3.1.2 指標體系構建思路32-33
• 3.1.3 評價指標選擇33-34
• 3.1.4 指標說明34-36
• 3.2 上市商業(yè)銀行財務風險評價研究方法36-41
• 3.2.1 模型構建思路36-37
• 3.2.2 聚類分析和因子分析法介紹37-38
• 3.2.3 多元Logistic回歸介紹38-41
• 第4章 利率市場化條件下上市銀行財務風險評測實證分析41-56
• 4.1 樣本選取與指標計算41-48
• 4.1.1 樣本選取41
• 4.1.2 指標數據計算41-48
• 4.2 上市商業(yè)銀行財務風險評測實證分析48-55
• 4.2.1 財務狀況分類48-50
• 4.2.2 多元Logistic回歸分析50-53
• 4.2.3 實證結果分析53-55
• 4.3 管理策略55-56
• 結論56-58
• 參考文獻58-63
• 致謝63-64
• 附錄A 攻讀學位期間發(fā)表的論文64-65
• 附錄B 16家樣本銀行聚類結果65

【參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前10條

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本文編號：594323