本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)影響因素研究

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【摘要】：一直以來,商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的研究都受到人們的廣泛重視,但對于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注程度卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,研究的時(shí)間也較短。到1997年的《巴塞爾新資本協(xié)議》將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)納入到商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)體系之中,聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)開始進(jìn)入人們的視野之中。與國外比較起來,我國的監(jiān)管部門對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理更加落后,正式的管理開始于2009年的《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的頒布。國內(nèi)對于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的研究時(shí)間較短,大多是從理論上研究分析,較少有對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)用具體指標(biāo)量化分析。本文從內(nèi)外兩個(gè)方面分析聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)影響因素,并結(jié)合商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題,提出相關(guān)的對策建議。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)就是在銀行經(jīng)營活動中利益相關(guān)者對其負(fù)面的評價(jià),這種評價(jià)很有可能會給銀行帶來損失。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)具有多樣性、交叉性、難以衡量、傳播速度快、常態(tài)性以及可控度小等特點(diǎn),這些特點(diǎn)也給商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理帶來一定的困難。對聲譽(yù)的有效度量能夠幫助解決聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理難題,但目前相關(guān)的方法和指標(biāo)較少,國內(nèi)學(xué)者現(xiàn)有的測評方法多為博弈論和因子分析法,計(jì)量的方法才剛開始進(jìn)行嘗試。目前,我國商業(yè)銀行的有著這樣的發(fā)展趨勢:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的誘因越來越復(fù)雜,新媒體時(shí)代的到來使得商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的傳播速度也越來越快,聲譽(yù)對商業(yè)銀行的重要性越來越高,其影響的面越來越廣,無論是商業(yè)銀行內(nèi)部還是外部利益相關(guān)者對其聲譽(yù)的意識都在逐步提高。商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)外部影響因素上來講,我國整體經(jīng)濟(jì)放緩、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級、新金融政策的出臺給商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理帶來了新的挑戰(zhàn)。因此商業(yè)銀行必須適應(yīng)更強(qiáng)的監(jiān)管力度、更嚴(yán)峻的金融市場競爭、新媒體時(shí)代下更快的傳播速度對聲譽(yù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)完善金融監(jiān)管體制加強(qiáng)對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管工作。面對越來越激烈的競爭環(huán)境,商業(yè)銀行也應(yīng)當(dāng)積極面對新的挑戰(zhàn),積極進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新的同時(shí)注重對風(fēng)險(xiǎn)的防范。面對新媒體傳播方式帶來的挑戰(zhàn),積極加強(qiáng)輿情管理,主動面對媒體危機(jī),提高商業(yè)銀行聲譽(yù)。2009年發(fā)布的《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》指出:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行自身在經(jīng)營、管理過程中以及其他行為,或者外部事件的發(fā)生,導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行做出負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。良好的聲譽(yù)能夠?yàn)殂y行的發(fā)展打下牢固的基礎(chǔ),有效幫助維護(hù)良好的投資者關(guān)系、增強(qiáng)投資者信心,維持客戶的忠誠度,保證長久信貸關(guān)系的建立,減少利益相關(guān)者對銀行的負(fù)面評價(jià),防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。國內(nèi)外學(xué)者對于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的大小的測評一直沒有一個(gè)比較統(tǒng)一的指標(biāo)和方法,但是一家銀行聲譽(yù)的好壞最終會反映在其經(jīng)營業(yè)績上來,因此選取平均總資產(chǎn)回報(bào)率作為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的替代變量(良好的聲譽(yù)能增強(qiáng)盈利能力,盈利能力越強(qiáng),就越有動力和實(shí)力進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理),本文在參照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析的基礎(chǔ)上將平均總資產(chǎn)回報(bào)率作為因變量。對內(nèi)部影響因素本文運(yùn)用面板數(shù)據(jù)模型,根據(jù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部影響因素的理論分析,選取了每股收益、資本充足率、流動性比例、不良貸款率、員工年均工資、商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)量、大學(xué)及以上學(xué)歷員工比例等指標(biāo)作為自變量進(jìn)行實(shí)證分析。實(shí)證得出每股收益、資本充足率、流動性比例、員工年均工資對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)影響顯著,存在正相關(guān)關(guān)系,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)努力提升自身盈利水平,提高流動性比例以及資本充足率等來增強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)控制能力,積極增強(qiáng)自身的資本實(shí)力;員工學(xué)歷水平對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)存在負(fù)相關(guān)關(guān)系,其原因在于對高學(xué)歷員工的成本較大,員工理論知識轉(zhuǎn)換為實(shí)踐能力需要時(shí)間,在傳統(tǒng)的經(jīng)營模式中員工的創(chuàng)新能力與水平未得到充分發(fā)揮等,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在提高員工素質(zhì),加強(qiáng)對人才的培養(yǎng),提升其創(chuàng)新能力,完善銀行激勵(lì)機(jī)制;而分支機(jī)構(gòu)數(shù)量與不良貸款率對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系在實(shí)證中并未顯現(xiàn)出來,但商業(yè)銀行在經(jīng)營發(fā)展中仍舊不可忽視規(guī)模不經(jīng)濟(jì)帶來的負(fù)面效應(yīng),同時(shí)也應(yīng)當(dāng)注重提升信貸資產(chǎn)質(zhì)量,注重對不良貸款的回收。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 影響因素 實(shí)證分析
【學(xué)位授予單位】：重慶工商大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-11
• 第1章 緒論11-19
• 1.1 選題背景和意義11-12
• 1.1.1 選題背景11-12
• 1.1.2 選題意義12
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述12-16
• 1.2.1 國外的研究現(xiàn)狀12-14
• 1.2.2 國內(nèi)的研究現(xiàn)狀14-16
• 1.2.3 評價(jià)16
• 1.3 主要內(nèi)容16-17
• 1.4 研究方法17
• 1.5 創(chuàng)新之處17-19
• 第2章 商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論19-25
• 2.1 商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)理論19-23
• 2.1.1 商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的定義19-20
• 2.1.2 商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的特征20-23
• 2.2 商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的測評方法23
• 2.2.1 博弈論方法23
• 2.2.2 因子分析法23
• 2.2.3 0LS回歸法23
• 2.3 本章小結(jié)23-25
• 第3章 商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀25-29
• 3.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)誘因越來越復(fù)雜25-26
• 3.2 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)傳播速度越來越快26
• 3.3 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行重要越來越高26
• 3.4 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的影響面越來越廣26-27
• 3.5 商業(yè)銀行內(nèi)部聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)意識逐步提高27
• 3.6 外部利益相關(guān)者對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注加強(qiáng)27-28
• 3.7 本章小結(jié)28-29
• 第4章 商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的影響因素理論分析29-35
• 4.1 商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部影響因素29-31
• 4.1.1 銀行的利潤大小29
• 4.1.2 銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制能力29-30
• 4.1.3 銀行的規(guī)模30
• 4.1.4 銀行員工素質(zhì)30-31
• 4.1.5 銀行的資本實(shí)力31
• 4.2 商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)外部影響因素31-34
• 4.2.1 監(jiān)管加強(qiáng)對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)提出新標(biāo)準(zhǔn)32-33
• 4.2.2 金融市場競爭加劇對商業(yè)銀行聲譽(yù)的沖擊33
• 4.2.3 新媒體傳播給商業(yè)銀行聲譽(yù)帶來新挑戰(zhàn)33-34
• 4.3 本章小結(jié)34-35
• 第5章 商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部影響因素實(shí)證分析35-50
• 5.1 模型與變量的選擇35-42
• 5.1.1 模型選擇35-36
• 5.1.2 變量選擇36-39
• 5.1.3 樣本選取39-41
• 5.1.4 數(shù)據(jù)選擇41-42
• 5.2 實(shí)證分析42-47
• 5.2.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)42-45
• 5.2.2 協(xié)整檢驗(yàn)45-47
• 5.3 內(nèi)部影響因素實(shí)證結(jié)論47-49
• 5.3.1 每股收益與總資產(chǎn)回報(bào)率呈現(xiàn)正相關(guān)47
• 5.3.2 資本充足率與總資產(chǎn)回報(bào)率有正相關(guān)關(guān)系47
• 5.3.3 員工年均工資與商業(yè)銀行的總資產(chǎn)回報(bào)率呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系47-48
• 5.3.4 大學(xué)及以上學(xué)歷員工所占的比例與總資產(chǎn)回報(bào)率呈負(fù)相關(guān)48
• 5.3.5 流動性比例與商業(yè)銀行的總資產(chǎn)回報(bào)率呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系48-49
• 5.3.6 機(jī)構(gòu)數(shù)量和不良貸款率與總資產(chǎn)回報(bào)率關(guān)聯(lián)度不高49
• 5.4 本章小結(jié)49-50
• 第6章 我國商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題50-53
• 6.1 監(jiān)管力度不夠強(qiáng)50
• 6.2 新媒體傳播對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理帶來新挑戰(zhàn)50-51
• 6.3 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)意識較弱51-52
• 6.4 管理水平不夠高52
• 6.5 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的測評難度大52
• 6.6 本章小結(jié)52-53
• 第7章 對策建議53-58
• 7.1 應(yīng)對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)外部因素的措施與建議53-55
• 7.1.1 完善監(jiān)管體制，提高聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管力度53
• 7.1.2 注重創(chuàng)新，，提升應(yīng)對金融市場競爭的能力53-54
• 7.1.3 加強(qiáng)輿情管理，積極應(yīng)對媒體危機(jī)54-55
• 7.2 應(yīng)對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部因素的措施與建議55-58
• 7.2.1 提高員工的素質(zhì)55-56
• 7.2.2 增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力56
• 7.2.3 增加商業(yè)銀行資本實(shí)力56-57
• 7.2.4 建立聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制57
• 7.2.5 注重規(guī)模不經(jīng)濟(jì)帶來的影響57-58
• 第8章 研究結(jié)論與展望58-59
• 參考文獻(xiàn)59-62
• 致謝62-63
• 在學(xué)期間科研成果63

【參考文獻(xiàn)】

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 李衛(wèi)東;商業(yè)銀行聲譽(yù)機(jī)制研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

本文編號：569943