本文關鍵詞：我國商業(yè)銀行聲譽風險影響因素研究

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【摘要】：一直以來,商業(yè)銀行的信用風險、操作風險、市場風險等風險的研究都受到人們的廣泛重視,但對于商業(yè)銀行聲譽風險的關注程度卻遠遠不夠,研究的時間也較短。到1997年的《巴塞爾新資本協(xié)議》將聲譽風險納入到商業(yè)銀行的風險體系之中,聲譽風險開始進入人們的視野之中。與國外比較起來,我國的監(jiān)管部門對聲譽風險的管理更加落后,正式的管理開始于2009年的《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》的頒布。國內(nèi)對于聲譽風險的研究時間較短,大多是從理論上研究分析,較少有對聲譽風險的運用具體指標量化分析。本文從內(nèi)外兩個方面分析聲譽風險影響因素,并結合商業(yè)銀行聲譽風險管理中存在的問題,提出相關的對策建議。聲譽風險就是在銀行經(jīng)營活動中利益相關者對其負面的評價,這種評價很有可能會給銀行帶來損失。聲譽風險具有多樣性、交叉性、難以衡量、傳播速度快、常態(tài)性以及可控度小等特點,這些特點也給商業(yè)銀行聲譽風險管理帶來一定的困難。對聲譽的有效度量能夠幫助解決聲譽風險管理難題,但目前相關的方法和指標較少,國內(nèi)學者現(xiàn)有的測評方法多為博弈論和因子分析法,計量的方法才剛開始進行嘗試。目前,我國商業(yè)銀行的有著這樣的發(fā)展趨勢:聲譽風險的誘因越來越復雜,新媒體時代的到來使得商業(yè)銀行聲譽風險的傳播速度也越來越快,聲譽對商業(yè)銀行的重要性越來越高,其影響的面越來越廣,無論是商業(yè)銀行內(nèi)部還是外部利益相關者對其聲譽的意識都在逐步提高。商業(yè)銀行聲譽風險外部影響因素上來講,我國整體經(jīng)濟放緩、經(jīng)濟結構的轉型升級、新金融政策的出臺給商業(yè)銀行聲譽風險管理帶來了新的挑戰(zhàn)。因此商業(yè)銀行必須適應更強的監(jiān)管力度、更嚴峻的金融市場競爭、新媒體時代下更快的傳播速度對聲譽帶來的風險。相關部門應當完善金融監(jiān)管體制加強對商業(yè)銀行聲譽風險的監(jiān)管工作。面對越來越激烈的競爭環(huán)境,商業(yè)銀行也應當積極面對新的挑戰(zhàn),積極進行產(chǎn)品創(chuàng)新的同時注重對風險的防范。面對新媒體傳播方式帶來的挑戰(zhàn),積極加強輿情管理,主動面對媒體危機,提高商業(yè)銀行聲譽。2009年發(fā)布的《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》指出:聲譽風險是指由商業(yè)銀行自身在經(jīng)營、管理過程中以及其他行為,或者外部事件的發(fā)生,導致利益相關方對商業(yè)銀行做出負面評價的風險。良好的聲譽能夠為銀行的發(fā)展打下牢固的基礎,有效幫助維護良好的投資者關系、增強投資者信心,維持客戶的忠誠度,保證長久信貸關系的建立,減少利益相關者對銀行的負面評價,防范聲譽風險的發(fā)生。國內(nèi)外學者對于商業(yè)銀行聲譽風險的大小的測評一直沒有一個比較統(tǒng)一的指標和方法,但是一家銀行聲譽的好壞最終會反映在其經(jīng)營業(yè)績上來,因此選取平均總資產(chǎn)回報率作為聲譽風險的替代變量(良好的聲譽能增強盈利能力,盈利能力越強,就越有動力和實力進行聲譽風險管理),本文在參照商業(yè)銀行操作風險、信用風險實證分析的基礎上將平均總資產(chǎn)回報率作為因變量。對內(nèi)部影響因素本文運用面板數(shù)據(jù)模型,根據(jù)聲譽風險內(nèi)部影響因素的理論分析,選取了每股收益、資本充足率、流動性比例、不良貸款率、員工年均工資、商業(yè)銀行分支機構數(shù)量、大學及以上學歷員工比例等指標作為自變量進行實證分析。實證得出每股收益、資本充足率、流動性比例、員工年均工資對商業(yè)銀行聲譽風險影響顯著,存在正相關關系,商業(yè)銀行應當努力提升自身盈利水平,提高流動性比例以及資本充足率等來增強其風險控制能力,積極增強自身的資本實力;員工學歷水平對商業(yè)銀行聲譽風險存在負相關關系,其原因在于對高學歷員工的成本較大,員工理論知識轉換為實踐能力需要時間,在傳統(tǒng)的經(jīng)營模式中員工的創(chuàng)新能力與水平未得到充分發(fā)揮等,商業(yè)銀行應當在提高員工素質(zhì),加強對人才的培養(yǎng),提升其創(chuàng)新能力,完善銀行激勵機制;而分支機構數(shù)量與不良貸款率對商業(yè)銀行聲譽風險的關系在實證中并未顯現(xiàn)出來,但商業(yè)銀行在經(jīng)營發(fā)展中仍舊不可忽視規(guī)模不經(jīng)濟帶來的負面效應,同時也應當注重提升信貸資產(chǎn)質(zhì)量,注重對不良貸款的回收。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 聲譽風險 影響因素 實證分析
【學位授予單位】：重慶工商大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-11
• 第1章 緒論11-19
• 1.1 選題背景和意義11-12
• 1.1.1 選題背景11-12
• 1.1.2 選題意義12
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述12-16
• 1.2.1 國外的研究現(xiàn)狀12-14
• 1.2.2 國內(nèi)的研究現(xiàn)狀14-16
• 1.2.3 評價16
• 1.3 主要內(nèi)容16-17
• 1.4 研究方法17
• 1.5 創(chuàng)新之處17-19
• 第2章 商業(yè)銀行聲譽風險相關理論19-25
• 2.1 商業(yè)銀行聲譽風險理論19-23
• 2.1.1 商業(yè)銀行聲譽風險的定義19-20
• 2.1.2 商業(yè)銀行聲譽風險的特征20-23
• 2.2 商業(yè)銀行聲譽風險的測評方法23
• 2.2.1 博弈論方法23
• 2.2.2 因子分析法23
• 2.2.3 0LS回歸法23
• 2.3 本章小結23-25
• 第3章 商業(yè)銀行聲譽風險的現(xiàn)狀25-29
• 3.1 聲譽風險誘因越來越復雜25-26
• 3.2 聲譽風險傳播速度越來越快26
• 3.3 聲譽風險對商業(yè)銀行重要越來越高26
• 3.4 聲譽風險的影響面越來越廣26-27
• 3.5 商業(yè)銀行內(nèi)部聲譽風險意識逐步提高27
• 3.6 外部利益相關者對聲譽風險關注加強27-28
• 3.7 本章小結28-29
• 第4章 商業(yè)銀行聲譽風險的影響因素理論分析29-35
• 4.1 商業(yè)銀行聲譽風險內(nèi)部影響因素29-31
• 4.1.1 銀行的利潤大小29
• 4.1.2 銀行的風險控制能力29-30
• 4.1.3 銀行的規(guī)模30
• 4.1.4 銀行員工素質(zhì)30-31
• 4.1.5 銀行的資本實力31
• 4.2 商業(yè)銀行聲譽風險外部影響因素31-34
• 4.2.1 監(jiān)管加強對商業(yè)銀行聲譽風險提出新標準32-33
• 4.2.2 金融市場競爭加劇對商業(yè)銀行聲譽的沖擊33
• 4.2.3 新媒體傳播給商業(yè)銀行聲譽帶來新挑戰(zhàn)33-34
• 4.3 本章小結34-35
• 第5章 商業(yè)銀行聲譽風險內(nèi)部影響因素實證分析35-50
• 5.1 模型與變量的選擇35-42
• 5.1.1 模型選擇35-36
• 5.1.2 變量選擇36-39
• 5.1.3 樣本選取39-41
• 5.1.4 數(shù)據(jù)選擇41-42
• 5.2 實證分析42-47
• 5.2.1 平穩(wěn)性檢驗42-45
• 5.2.2 協(xié)整檢驗45-47
• 5.3 內(nèi)部影響因素實證結論47-49
• 5.3.1 每股收益與總資產(chǎn)回報率呈現(xiàn)正相關47
• 5.3.2 資本充足率與總資產(chǎn)回報率有正相關關系47
• 5.3.3 員工年均工資與商業(yè)銀行的總資產(chǎn)回報率呈現(xiàn)正相關關系47-48
• 5.3.4 大學及以上學歷員工所占的比例與總資產(chǎn)回報率呈負相關48
• 5.3.5 流動性比例與商業(yè)銀行的總資產(chǎn)回報率呈現(xiàn)正相關關系48-49
• 5.3.6 機構數(shù)量和不良貸款率與總資產(chǎn)回報率關聯(lián)度不高49
• 5.4 本章小結49-50
• 第6章 我國商業(yè)銀行聲譽風險管理中存在的問題50-53
• 6.1 監(jiān)管力度不夠強50
• 6.2 新媒體傳播對商業(yè)銀行聲譽風險管理帶來新挑戰(zhàn)50-51
• 6.3 聲譽風險意識較弱51-52
• 6.4 管理水平不夠高52
• 6.5 聲譽風險的測評難度大52
• 6.6 本章小結52-53
• 第7章 對策建議53-58
• 7.1 應對聲譽風險外部因素的措施與建議53-55
• 7.1.1 完善監(jiān)管體制，提高聲譽風險監(jiān)管力度53
• 7.1.2 注重創(chuàng)新，，提升應對金融市場競爭的能力53-54
• 7.1.3 加強輿情管理，積極應對媒體危機54-55
• 7.2 應對聲譽風險內(nèi)部因素的措施與建議55-58
• 7.2.1 提高員工的素質(zhì)55-56
• 7.2.2 增強風險控制能力56
• 7.2.3 增加商業(yè)銀行資本實力56-57
• 7.2.4 建立聲譽風險管理機制57
• 7.2.5 注重規(guī)模不經(jīng)濟帶來的影響57-58
• 第8章 研究結論與展望58-59
• 參考文獻59-62
• 致謝62-63
• 在學期間科研成果63

【參考文獻】

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 李衛(wèi)東;商業(yè)銀行聲譽機制研究[D];西南財經(jīng)大學;2011年

本文編號：569943