發(fā)布時間：2017-07-14 07:04

  本文關(guān)鍵詞：資本賬戶開放、儲蓄存款與商業(yè)銀行盈利能力

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【摘要】：高企的居民儲蓄率既為我國商業(yè)銀行提供了賴以生存的重要資金來源,但同時也是一顆重磅炸彈。相比國際商業(yè)銀行,我國商業(yè)銀行具有效率較低、金融創(chuàng)新有限、業(yè)務(wù)單一和投融資渠道狹窄等種種弊端,是高居民儲蓄率為商業(yè)銀行形成了最后一道防線。然而,滬港通的實(shí)現(xiàn)、QDII2的試點(diǎn)和自貿(mào)區(qū)率先完成資本賬戶開放的技術(shù)準(zhǔn)備等一系列實(shí)質(zhì)性政策突破之后,資本賬戶完全開放或加速實(shí)現(xiàn),這將為儲蓄資金打開一道泄洪大門。資本賬戶開放后,我國巨量儲蓄資金是否會如脫韁的野馬,不再作為商業(yè)銀行源源不斷的資金補(bǔ)給源。首先,本文從理論上分析資本賬戶開放對儲蓄存款影響的四種效應(yīng),資本賬戶開放的儲蓄消費(fèi)效應(yīng)、資產(chǎn)組合效應(yīng)和資本流動效應(yīng)都在不同程度上起到降低儲蓄,增加消費(fèi)水平的作用;而唯獨(dú)資本賬戶開放的經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)對一國的儲蓄水平影響效果相反。其次,本文通過中國銀行業(yè)的行業(yè)宏觀數(shù)據(jù)和16家中國上市商業(yè)銀行的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。第一步,本文基于資本賬戶開放度、商業(yè)銀行吸收存款總額和商業(yè)銀行凈利潤三個宏觀行業(yè)數(shù)據(jù)做三變量兩兩簡單回歸,以初步驗(yàn)證三個研究假說。資本賬戶開放度與儲蓄存款負(fù)相關(guān)、儲蓄存款與銀行盈利能力正相關(guān)均得以初步驗(yàn)證。第二步,本文利用16家銀行的經(jīng)營數(shù)據(jù)建立動態(tài)面板差分廣義矩估計(jì)模型,模型結(jié)論顯示在目前的商業(yè)銀行盈利模式下,雖然儲蓄存款對銀行盈利能力具有一定貢獻(xiàn)度,但是隨著資本賬戶開放度增大,儲蓄存款對銀行盈利能力的貢獻(xiàn)度隨之下降,銀行盈利能力被削弱。最后,本文以個人存款增長率建立模型進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn),進(jìn)一步檢驗(yàn)資本賬戶開放度與銀行盈利能力負(fù)相關(guān)的顯著性,結(jié)果表明相較于存款增長率,個人存款增長率與資本賬戶開放度的負(fù)相關(guān)程度更深�；诶碚摵蛯�(shí)證的雙重證明,高居民儲蓄率對我國商業(yè)銀行現(xiàn)有盈利模式貢獻(xiàn)度較高,但資本賬戶的開放將使巨量儲蓄資金有更加多元化的投資渠道,從而打破這一低效守舊的商業(yè)銀行盈利模式。因此,在資本賬戶開放加速實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)階段,我國商業(yè)銀行也應(yīng)該同時加速體制和業(yè)務(wù)的同步轉(zhuǎn)型,徹底轉(zhuǎn)變依賴存貸差的盈利模式,改被動適應(yīng)存款流失為主動創(chuàng)造存款分流渠道留住資金;加強(qiáng)金融創(chuàng)新,提升金融服務(wù),為順利過渡到混合所有制和混業(yè)經(jīng)營模式創(chuàng)造條件,創(chuàng)建依托于資金結(jié)算、托管、投資多元化業(yè)務(wù)發(fā)展的盈利模式。
【關(guān)鍵詞】：資本賬戶開放 儲蓄存款 銀行盈利模式 金融改革
【學(xué)位授予單位】：廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33;F832.6
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 1 緒論8-20
• 1.1 選題背景及研究意義8-11
• 1.1.1 選題背景8-10
• 1.1.2 研究意義10-11
• 1.2 文獻(xiàn)綜述11-16
• 1.2.1 商業(yè)銀行盈利能力評價體系和影響因素研究綜述11-15
• 1.2.2 資本賬戶開放對銀行盈利能力的影響研究綜述15-16
• 1.2.3 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜合評述16
• 1.3 研究內(nèi)容和框架16-18
• 1.3.1 研究內(nèi)容16-18
• 1.3.2 研究框架18
• 1.4 研究方法和手段18-19
• 1.5 研究難點(diǎn)與創(chuàng)新點(diǎn)19-20
• 2 資本賬戶開放、儲蓄存款與銀行盈利能力的理論分析20-32
• 2.1 資本賬戶開放對儲蓄存款影響的理論分析20-28
• 2.1.1 儲蓄消費(fèi)效應(yīng)20-23
• 2.1.2 資產(chǎn)組合效應(yīng)23-26
• 2.1.3 資本流動效應(yīng)26-27
• 2.1.4 經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)27-28
• 2.2 儲蓄存款對盈利能力影響的理論分析28-32
• 2.2.1 存款增量效應(yīng)28-29
• 2.2.2 規(guī)�？刂菩�(yīng)29-30
• 2.2.3 成本控制效應(yīng)30-31
• 2.2.4 主動負(fù)債效應(yīng)31-32
• 3 資本賬戶開放、儲蓄存款與銀行盈利能力的實(shí)證分析32-50
• 3.1 研究假說32-34
• 3.1.1 資本賬戶開放度與存款增長率負(fù)相關(guān)32-33
• 3.1.2 存款增長率與銀行盈利能力正相關(guān)33
• 3.1.3 資本賬戶開放度與銀行盈利能力負(fù)相關(guān)33-34
• 3.2 樣本數(shù)據(jù)分析34-40
• 3.2.1 變量選取及數(shù)據(jù)來源34-36
• 3.2.2 樣本數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)36-40
• 3.3 最小二乘回歸模型分析40-42
• 3.4 動態(tài)面板差分廣義矩估計(jì)模型分析42-48
• 3.4.1 動態(tài)面板差分廣義矩估計(jì)模型構(gòu)建42-43
• 3.4.2 面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)43-44
• 3.4.3 系數(shù)估計(jì)結(jié)果分析44-47
• 3.4.4 Sargan檢驗(yàn)47-48
• 3.5 模型穩(wěn)健性檢驗(yàn)48-50
• 4 研究結(jié)論與政策建議50-54
• 4.1 主要研究結(jié)論50-51
• 4.2 對策與建議51-52
• 4.3 不足與展望52-54
• 參考文獻(xiàn)54-59
• 附錄1 中國資本賬戶子項(xiàng)目開放現(xiàn)狀表59-61
• 附錄2 攻讀碩士學(xué)位期間公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文目錄61-62
• 致謝62

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：540071