本文關鍵詞：利率市場化進程中我國上市商業(yè)銀行盈利能力分析

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【摘要】：利率市場化是貨幣當局把利率的定價權下放給金融機構,金融機構按照市場資金供求情況確定利率。1996年我國開始探索利率市場化,吸取西方國家利率市場化的經(jīng)驗,我國利率市場化選用了有計劃有步驟的漸進式改革形式。中國人民銀行在2007年連續(xù)6次加息,2008年5次降息,2010年、2011年分別加息2次、3次,2012年2次降息且調整了存貸款利率浮動區(qū)間,2013年全面放開了金融機構貸款利率管制。利率市場化進程中利率波動十分頻繁,對金融機構的盈利能力產生了一定的影響。商業(yè)銀行是金融機構的重要組成部分,承擔了經(jīng)濟社會大部分的資金融通。利率波動影響商業(yè)銀行盈利能力,從而影響整個社會的經(jīng)濟運行。因此研究利率市場化進程中商業(yè)銀行的盈利能力有助于增添銀行活力,促進國民經(jīng)濟的穩(wěn)定。中國銀行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在,其商業(yè)銀行體系包括國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、郵儲銀行、信用合作社等,各家銀行的市場結構不同,商業(yè)銀行間發(fā)展極不平衡。2001年中國加入世界貿易組織,2006年外資銀行在我國的金融業(yè)務全面放開,中國商業(yè)銀行的競爭力受到挑戰(zhàn),而盈利能力綜合反映出銀行的競爭力。商業(yè)銀行上市一方面充實了其核心資本,另一方面有利于其規(guī)范經(jīng)營,從而增強銀行的防范風險的能力,增加其同業(yè)競爭力。隨著金融國際化的發(fā)展,上市商業(yè)銀行的盈利在整個銀行體系的比重越來越大,其盈利情況能夠反映出整個銀行體系的盈利能力。鑒于當前國內大多數(shù)學者對中國商業(yè)銀行盈利能力的研究,或是注重剖析銀行盈利能力的影響因素,或是研究利率市場化下某一類型商業(yè)銀行的盈利能力,這都存在著一定的偏頗。本文根據(jù)中國上市商業(yè)銀行的具體情形,綜合研究利率市場化過程中三種上市商業(yè)銀行的盈利情況,為探討我國商業(yè)銀行盈利問題提供新的研究思路和方法,豐富國內對于銀行盈利能力的研究。同時通過分析利率市場化過程中商業(yè)銀行的盈利變化,提出商業(yè)銀行在利率市場化過程中保持和提高盈利能力的對策,具有一定的指導意義。本文是在利率自由化的大環(huán)境下分析16家上市商業(yè)銀行的盈利情況,首先是對銀行盈利能力的國內外研究狀況作了簡單的梳理；然后概括了利率市場化的定義、理論依據(jù)、中國利率市場化改革過程及相關的商業(yè)銀行盈利理論、銀行的利潤來源、影響因素和評估盈利能力的指標；接著分析了利率市場化如何影響上市商業(yè)銀行,定量分析利率市場化對銀行盈利能力的影響；最后提出不同上市商業(yè)銀行在利率市場化過程中提高盈利的針對性建議。利率市場化改革中上市商業(yè)銀行盈利能力的實證分析是本文的主要部分,筆昔收集整理了16家上市商業(yè)銀行2010年1季度—2014年3季度的季度財務數(shù)據(jù),選取資產收益率代表銀行的綜合盈利能力,非利息收入的比例、貸款與存款比率、每股收益、資本充足度、不良貸款比例、凈利潤增長率和凈利差七個指標作為自變量,上市商業(yè)銀行一般有國有、城市和股份制三類,利用SPSS軟件建立多元回歸模型對三種不同類型上市商業(yè)銀行的盈利能力作定量與對比分析,得出五點結論：一是從總體上看,存貸比、凈利差和凈利潤增長率并不顯著影響銀行的盈利能力,非利息收入影響銀行的盈利能力,但影響較�。欢敲抗墒找鎸ι鲜猩虡I(yè)銀行的盈利能力影響有共性；三是對股份制銀行盈利能力產生影響的因素趨同于整體上市商業(yè)銀行盈利能力的影響因素；四是凈利差顯著影響國有銀行的盈利水平,凈利潤增長率顯著影響城市商業(yè)銀行的盈利情況,資本充足率顯著影響股份制銀行的盈利能力；五是存貸比負影響國有商業(yè)銀行的盈利能力,正影響股份制商業(yè)銀行的盈利能力。針對實證分析得出的結論提出以下對策建議：第一,利率市場化進程中國有商業(yè)銀行應重點提高每股收益和非利息收入、減少凈利差和存貸比上,加大金融創(chuàng)新力度,加強對存貸款業(yè)務的風險控制,健全銀行的組織結構,加強成本管理等；第二,利率市場化進程中城市商業(yè)銀行應推廣利率優(yōu)惠政策,健全存款保險機制；第三,利率市場化進程中股份制銀行應積極發(fā)展中間業(yè)務,提高非利息收入比例和建立差異化的存貸款利率,提高存貸比例。
【關鍵詞】：利率市場化 盈利能力 上市商業(yè)銀行
【學位授予單位】：長江大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-19
• 1.1 選題背景與意義10
• 1.2 文獻綜述10-16
• 1.3 主要研究內容16
• 1.4 研究方法與技術路線16-17
• 1.5 可能的創(chuàng)新點與存在的不足17-19
• 第2章 利率市場化概述19-23
• 2.1 利率市場化的定義19
• 2.2 利率市場化的理論依據(jù)19-21
• 2.3 我國利率市場化改革進程21-23
• 第3章 商業(yè)銀行盈利能力概述23-27
• 3.1 盈利能力相關理論23-24
• 3.2 商業(yè)銀行盈利來源24-25
• 3.3 影響商業(yè)銀行盈利能力的因素及衡量指標25-27
• 第4章 利率市場化改革對商業(yè)銀行盈利能力的影響27-31
• 4.1 美日韓利率市場化對商業(yè)銀行的影響27-28
• 4.2 利率市場化中中國商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)28-29
• 4.3 利率市場化給中國商業(yè)銀行帶來的機遇29-31
• 第5章 利率市場化進程中上市商業(yè)銀行盈利能力實證分析31-45
• 5.1 數(shù)據(jù)來源與變量的選取31
• 5.2 模型設計與分析31-44
• 5.3 實證小結44-45
• 第6章 結論與建議45-49
• 6.1 結論45-46
• 6.2 利率市場化進程中提高上市商業(yè)銀行盈利能力的建議46-49
• 致謝49-50
• 參考文獻50-54
• 個人簡介54-55
• 附錄55-71

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

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中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

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本文編號：539354