本文關鍵詞：商業(yè)銀行存貸利差壓力測試研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：我國利率市場化改革起始于1996年，至今取得了顯著的成果，，但是由于長期處于計劃經(jīng)濟體制與資本管制，銀行利潤對凈利息依賴嚴重，高達77%。據(jù)實證研究進一步的利率市場化改革會引起存貸利差逐步縮小。這一狀況將危及我國銀行的生存。壓力測試的方法于2003年引入到我國，現(xiàn)在尚處于定性分析與初步探索階段，該方法用于測試極端情況下金融機構對于風險因子的承受能力，適合于我國利率市場化條件下，利率劇烈波動對銀行凈利息收入的分析。 本篇文章是基于利率敏感性模型的存貸利差壓力測試，具體說來，就是以凈利息收入為承壓對象，以存貸利差變動為動因，以利率敏感性模型為方法，以銀行的盈利能力為指標，以銀行利率敏感型資產(chǎn)和利率敏感性負債為測試目標，以銀行的存貸利差變動為前提，反映利率風險對銀行凈利息收入的極端不良影響程度。通篇分析了我國十家上市銀行的利潤結構，凈利潤與營業(yè)收入占比情況，針對基準利率上下浮動1%、2%、4%、6%四種情況，分別計算了銀行存貸利差敏感性缺口。隨后，根據(jù)文章的分析結論，又進一步給出了我國存貸利差壓力測試的可行性建議。
【關鍵詞】：市場風險 利率風險 壓力測試 存貸利差壓力測試
【學位授予單位】：山西財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F832.2;F822.0
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 1. 引言10-20
• 1.1 選題背景10-13
• 1.1.1 選題現(xiàn)實背景10-11
• 1.1.2 選題理論背景11-13
• 1.2 國內(nèi)外文獻研究13-17
• 1.2.1 國外文獻研究13-15
• 1.2.2 國內(nèi)文獻研究15-17
• 1.2.3 國內(nèi)外文獻研究對比17
• 1.3 研究思路與方法17-18
• 1.3.1 研究思路17-18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 論文構架18-20
• 2. 商業(yè)銀行存貸利差壓力測試理論研究20-27
• 2.1 商業(yè)銀行存貸利差壓力測試定義20-21
• 2.1.1 存貸利差20
• 2.1.2 壓力測試20-21
• 2.1.3 存貸利差壓力測試21
• 2.2 商業(yè)銀行存貸利差壓力測試動因21-22
• 2.2.1 市場風險21
• 2.2.2 利率風險21-22
• 2.3 商業(yè)銀行存貸利差壓力測試技術22-25
• 2.3.1 敏感性分析法22-24
• 2.3.2 專家決策法24
• 2.3.3 歷史情景法24-25
• 2.3.4 模型分析法25
• 2.4 商業(yè)銀行存貸利差壓力測試一般流程25-27
• 2.4.1 確定風險驅動因子或者資產(chǎn)組合25-26
• 2.4.2 建立壓力測試模型26
• 2.4.3 設定壓力測試情景26
• 2.4.4 執(zhí)行壓力測試與測試結果分析26-27
• 3. 商業(yè)銀行存貸利差壓力測試現(xiàn)狀分析27-32
• 3.1 存貸利差壓力測試國外現(xiàn)狀27-28
• 3.1.1 測試方法的介紹27
• 3.1.2 測試實踐的開展27-28
• 3.1.3 測試實踐的意義28
• 3.2 存貸利差壓力測試國內(nèi)現(xiàn)狀28-30
• 3.2.1 測試方法的介紹28-29
• 3.2.2 測試實踐的開展29-30
• 3.2.3 測試實踐的意義30
• 3.3 國內(nèi)外存貸利差壓力測試現(xiàn)狀對比30-32
• 4. 我國商業(yè)銀行存貸利差壓力測試實證分析32-40
• 4.1 基本假設32-34
• 4.1.1 壓力測試前提條件32
• 4.1.2 壓力測試情景設定32-34
• 4.2 模型構建34-36
• 4.2.1 樣本選取34-35
• 4.2.2 存貸利差缺口模型35-36
• 4.3 壓力測試過程36-38
• 4.4 壓力測試結論38-40
• 5. 我國商業(yè)銀行存貸利差壓力測試結果分析40-49
• 5.1 商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境分析40-43
• 5.1.1 外部宏觀環(huán)境40-42
• 5.1.2 行業(yè)內(nèi)部環(huán)境42-43
• 5.1.3 銀行自身環(huán)境43
• 5.2 商業(yè)銀行利潤分析43-45
• 5.2.1 商業(yè)銀行利潤來源43-44
• 5.2.2 商業(yè)銀行利潤結構44-45
• 5.3 利率市場化效應分析45-47
• 5.3.1 短期效應45-46
• 5.3.2 長期效應46-47
• 5.4 研究結論47-49
• 6. 推動我國商業(yè)銀行存貸利差壓力測試建議49-52
• 6.1 制約性因素分析49-50
• 6.1.1 先決條件不具備49
• 6.1.2 商業(yè)銀行缺少主動性49-50
• 6.1.3 專門的人才、數(shù)據(jù)匱乏50
• 6.2 構建完善的制度建議50-52
• 6.2.1 指導性文件的進一步完善50
• 6.2.2 提高測試的技術水平50-51
• 6.2.3 強化結果的應用實效51-52
• 結論與展望52-53
• 參考文獻53-55
• 致謝55-56
• 攻讀學位期間發(fā)表論文情況56-57

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本文編號：398047