發(fā)布時間：2024-02-15 18:02

　　近些年來,商業(yè)銀行的理財業(yè)務迅速發(fā)展。投資者不再滿足于只投資于低息的定期存款,對可能有更高收益的結構性理財產(chǎn)品有更大的興趣。由于市場需求旺盛,商業(yè)銀行的結構性理財產(chǎn)品發(fā)展迅猛。結構性理財產(chǎn)品類型的不斷豐富,結構設計的不斷多元化,投資風險也隨之加大。為了維護金融市場的穩(wěn)定,監(jiān)管機構出臺了《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》和《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》,要求商業(yè)銀行不得承諾保證結構性理財?shù)谋窘鹋c收益,客觀上增加了產(chǎn)品的風險程度。然而,商業(yè)銀行對結構性理財潛在的風險披露得不夠,做出的內部風險評定等級不夠精準,而且在同行業(yè)內不具有可比性。如此,投資者便不能根據(jù)內部風險評定等級的評級結果,去判斷產(chǎn)品的風險程度與自身的風險承受能力是否匹配。研究結構性理財內部風險評定等級的合理性,有助于商業(yè)銀行改進產(chǎn)品風險評定的方法,使得投資者能夠更準確地選擇適合自身風險偏好的理財產(chǎn)品。本文對2018年7月1日到2019年6月30日期間登記在中國理財網(wǎng)上,20家銀行發(fā)行的結構性理財?shù)男畔⑦M行了采集,將掛鉤標的不同、內部風險評定等級相同、其他產(chǎn)品要素高度相似的產(chǎn)品作為研究對象。以中國農(nóng)業(yè)銀行的“農(nóng)銀私行·...

【文章頁數(shù)】：73 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究的背景
    1.2 研究的目的和意義
    1.3 研究的內容、方法和技術路線
        1.3.1 研究內容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技術路線
    1.4 本文的貢獻與不足
第2章 文獻綜述與相關理論
    2.1 文獻綜述
        2.1.1 結構性理財風險研究
        2.1.2 基于VaR對金融風險的研究
        2.1.3 結構性理財信息披露制度與監(jiān)管制度的研究
        2.1.4 文獻評述
    2.2 相關理論
        2.2.1 投資組合理論
        2.2.2 行為金融學理論
        2.2.3 信息不對稱理論
第3章 “農(nóng)銀私行·如意”的案例介紹
    3.1 樣本銀行的選擇依據(jù)
        3.1.1 研究數(shù)據(jù)的來源
        3.1.2 研究問題與行文思路
        3.1.3 選擇中國農(nóng)業(yè)銀行作為樣本銀行的依據(jù)
    3.2 案例產(chǎn)品的介紹
    3.3 案例產(chǎn)品可能存在的問題
第4章 “農(nóng)銀私行·如意”案例產(chǎn)品的風險差異測算
    4.1 數(shù)據(jù)來源與樣本描述
    4.2 “農(nóng)銀私行·如意”滬深300 產(chǎn)品的VaR值計算
        4.2.1 掛鉤標的價格的假設檢驗
        4.2.2 理財產(chǎn)品收益的VaR值計算
    4.3 “農(nóng)銀私行·如意”黃金產(chǎn)品的VaR值計算
        4.3.1 掛鉤標的價格的假設檢驗
        4.3.2 理財產(chǎn)品收益的VaR值計算
    4.4 案例產(chǎn)品組VaR值對比分析結果
第5章 結構性理財內部風險評定等級的不合理之處及其后果分析
    5.1 同一銀行內部風險評定等級的不合理及其后果
        5.1.1 案例產(chǎn)品系列存在的不合理之處
        5.1.2 內部風險評定等級不合理的后果
    5.2 不同銀行之間內部風險評定等級的不合理之處及其后果
        5.2.1 20家銀行的結構性理財存在的不合理之處
        5.2.2 行業(yè)性內部風險評定等級不合理的后果
第6章 結構性理財內部風險評定等級不合理的解決對策
    6.1 制定統(tǒng)一的信息披露標準
    6.2 制定統(tǒng)一的風險評級標準
    6.3 公布風險評級方法
第7章 總結
參考文獻
附錄1
附錄2
附錄3
致謝



本文編號：3900114