商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)是繼信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之后提出的風(fēng)險(xiǎn)概念,從1996開(kāi)始,巴塞爾銀行監(jiān)督管理委員會(huì)(BIS)三易其稿,最終在2004年形成了資本監(jiān)管制度的新框架,即《巴塞爾新資本協(xié)議》。新資本協(xié)議中將操作風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算和監(jiān)管框架,并于2006年底開(kāi)始在全球?qū)嵤Ｏ啾仁袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)而言,操作風(fēng)險(xiǎn)有其自身的特點(diǎn),原有的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的理論模型和方法不能直接使用。為此,國(guó)內(nèi)外學(xué)者從操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型、操作風(fēng)險(xiǎn)管理等方面對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了研究。但現(xiàn)有對(duì)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)根源和形成機(jī)理的研究還有待深入,原因分析解釋還需要從多視角進(jìn)行拓展;對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究基本都是基于操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系一個(gè)或多個(gè)節(jié)點(diǎn),操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系還需進(jìn)一步完善;定量研究基礎(chǔ)薄弱,數(shù)據(jù)資料不夠全面、系統(tǒng),缺少專(zhuān)門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)。本文應(yīng)用行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理探討操作風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理,結(jié)合實(shí)際數(shù)據(jù),利用貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證研究,并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系。本研究從行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的不確定條件下的判斷和決策的角度拓寬了操作風(fēng)險(xiǎn)的研究視角,豐富了貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用,具...

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【學(xué)位級(jí)別】：博士

【部分圖文】：

圖3.1操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額條形圖

圖3.1操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額條形圖Fig.3.1ThebarchartingoflossamountofOperationLossEvent②按時(shí)間分類(lèi)從圖3.2可以看出，從2003年到2004年，操作風(fēng)險(xiǎn)損失頻數(shù)有逐年上升的趨勢(shì)，而2005年....

圖3.22003—2007年操作風(fēng)險(xiǎn)損失頻數(shù)條形圖

圖3.1操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額條形圖Fig.3.1ThebarchartingoflossamountofOperationLossEvent②按時(shí)間分類(lèi)從圖3.2可以看出，從2003年到2004年，操作風(fēng)險(xiǎn)損失頻數(shù)有逐年上升而2005年和20....

圖3.32003—2007年操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額散點(diǎn)圖

從2003年到2007年的損失金額上看，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)什么規(guī)律，原因是一些大案要案要經(jīng)過(guò)幾年才能發(fā)現(xiàn)，有可能有一些在前幾年損失的事件目前還沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)，再有就是像那些損失巨大的極端案件也不一定是每年都有，它的發(fā)生和發(fā)現(xiàn)具有一定的偶然性。圖3.3給出了2003到2007....

圖3.4不同地區(qū)操作風(fēng)險(xiǎn)損失頻數(shù)餅圖

圖3.4不同地區(qū)操作風(fēng)險(xiǎn)損失頻數(shù)餅圖Fig.3.4ThepieoflossfrequencyofOperationLossEventbyregio險(xiǎn)的損失金額（圖3.5）上看，華南、華北、東北地區(qū)西北、西南地區(qū)的損失金額則相對(duì)較小。無(wú)論從發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)與....

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