與其他金融機構(gòu)一樣,證券公司所面臨的主要風(fēng)險也分為三類：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。市場風(fēng)險和信用風(fēng)險早已成為理論界研究的重點,而對于操作風(fēng)險,雖然其概念的提出已有較長的歷史,但真正引起學(xué)界重視還是最近若干年的事情。國內(nèi)外一系列證券公司操作風(fēng)險損失事件表明,證券公司的操作風(fēng)險管理水平亟待提高,這催生了對證券公司操作風(fēng)險的研究。 文章以五部分組成。第一部分引言,第二部分是證券公司風(fēng)險分析的相關(guān)理論和方法,第三部分是文章的主要內(nèi)容,列舉了39家失敗券商的具體事例,分析匯總其表面和深層的原因,進行樣本庫的建立,第四部分是文章的核心內(nèi)容,通過SPSS軟件對樣本庫進行因子分析,從眾多表面的原因中找出導(dǎo)致券商失敗的核心原因,第五部分是文章的結(jié)論。 文章將以這39家券商違規(guī)事實為樣本,采用因子模型對證券公司的風(fēng)險進行分析,從實證的角度,尋找風(fēng)險成因因子,總結(jié)出我國證券公司風(fēng)險的成因依權(quán)重次序依次為規(guī)模原因,操控原因,監(jiān)管原因和一系列投融資風(fēng)險原因。其中規(guī)模原因和操控原因所占權(quán)重最大,是主要原因。

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學(xué)位級別】：碩士

本文編號：3878379