隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入后金融危機(jī)時(shí)期,我國(guó)經(jīng)濟(jì)一直處于平穩(wěn)的狀態(tài),各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行良好,金融市場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)定,但相繼出現(xiàn)的美國(guó)次貸危機(jī)和歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī),使得金融風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)擴(kuò)散,我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始呈下滑趨勢(shì)。在這次危機(jī)中,系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避問(wèn)題存在諸多漏洞,維護(hù)金融穩(wěn)定的行為沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有作用,防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)作為宏觀審慎監(jiān)管的目標(biāo),并沒(méi)有采取具體的監(jiān)管措施。在這種高度關(guān)聯(lián)的金融體系中,單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件會(huì)迅速擴(kuò)散到整個(gè)金融體系,這種從金融機(jī)構(gòu)間的相互關(guān)聯(lián)性引發(fā)的系統(tǒng)性金融危機(jī),其嚴(yán)重性不容小覷,值得國(guó)際學(xué)術(shù)界和政府部門(mén)高度重視。因此深入研究我國(guó)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),順應(yīng)了國(guó)際的研究潮流,更有利于加強(qiáng)我國(guó)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。本文將研究系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)生成演化機(jī)制并多維度地度量系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),其目的是提出系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防范策略,提高我國(guó)抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能力,提升金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性,強(qiáng)化了現(xiàn)實(shí)意義。在現(xiàn)有系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)理論基礎(chǔ)上,利用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)工具對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步研究,研究?jī)?nèi)容主要包括以下三個(gè)部分:首先,對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述和研究現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié),在此基礎(chǔ)上,分析系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的演化機(jī)制和傳導(dǎo)路徑,結(jié)合...

【文章頁(yè)數(shù)】：75 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的界定研究綜述
        1.2.2 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源與測(cè)度研究綜述
    1.3 研究方法和思路
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究思路
    1.4 論文的創(chuàng)新點(diǎn)及不足
        1.4.1 論文的創(chuàng)新點(diǎn)
        1.4.2 論文的不足之處
第2章 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)仿真的理論基礎(chǔ)
    2.1 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論
        2.1.1 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的特征
        2.1.2 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制
    2.2 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的研究方法
        2.2.1 系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的基本理論
        2.2.2 系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的建模步驟
    2.3 基于系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)構(gòu)建系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)模型的可行性
第3章 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)仿真的系統(tǒng)設(shè)計(jì)
    3.1 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響因素識(shí)別
    3.2 我國(guó)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的因果關(guān)系圖
    3.3 子系統(tǒng)分析
        3.3.1 國(guó)內(nèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)
        3.3.2 證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)
        3.3.3 國(guó)際收支風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)
        3.3.4 宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)
    3.4 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)分析
第4章 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)仿真的模型構(gòu)建和實(shí)現(xiàn)
    4.1 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)邊界賦值
        4.1.1 系統(tǒng)邊界賦值
        4.1.2 系統(tǒng)重要方程的建立
    4.2 確定系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的影響因素權(quán)重
        4.2.1 層次分析法確定權(quán)重系數(shù)
        4.2.2 熵值法確定權(quán)重系數(shù)
    4.3 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的仿真分析與優(yōu)化調(diào)整
    4.4 模型的敏感度分析
第5章 防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的研究結(jié)論及政策建議
    5.1 研究結(jié)論
    5.2 政策建議
    5.3 研究展望
參考文獻(xiàn)
作者簡(jiǎn)介
致謝



本文編號(hào)：3842893