2018年以來,宏觀經(jīng)濟運行中的不穩(wěn)定因素驟然增多,中美經(jīng)貿(mào)摩擦給經(jīng)濟運行帶來新的下行壓力。2020年,新型冠狀肺炎疫情“黑天鵝”事件的發(fā)生,成為擾動股市暴跌的主要因素,歐美市場在疫情影響下出現(xiàn)連續(xù)熔斷崩塌。中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型的關鍵時刻,一些“灰犀�！笔录杂锌赡馨l(fā)生。金融市場對外部沖擊高度敏感,銀行業(yè)作為金融市場的核心,更應高度重視金融風險防控工作。因此,深入研究銀行間同業(yè)拆借市場的穩(wěn)定性和風險傳染過程對預防銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的發(fā)生有非常重要的現(xiàn)實意義。文章以2016-2018年40家銀行的同業(yè)拆借數(shù)據(jù)為基礎,使用最大信息熵法和RAS優(yōu)化算法構(gòu)建銀行間同業(yè)拆借矩陣�；跇�(gòu)建的拆借矩陣確定閾值之后使用UCINET軟件模擬出我國銀行間同業(yè)拆借市場的復雜網(wǎng)絡模型,并對該市場的穩(wěn)定性和風險傳染效應進行了詳細分析。文章第一章介紹了銀行間同業(yè)拆借市場的研究背景和意義,以及文章中主要使用的研究方法和文章的研究框架,并列出了本文創(chuàng)新點和不足之處。第二章對復雜網(wǎng)絡和銀行間拆借市場風險傳染及分擔相關理論進行了闡述。第三章通過我國經(jīng)濟發(fā)展情況、國內(nèi)銀行業(yè)市場格局和我國同業(yè)拆借市場現(xiàn)狀三個方面對我國銀行業(yè)及銀...

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景、研究意義及研究現(xiàn)狀
        一、研究背景
        二、研究意義
        三、研究現(xiàn)狀
    第二節(jié) 文章主要研究方法與研究框架
        一、文章主要研究方法
        二、文章研究框架
    第三節(jié) 文章創(chuàng)新點及不足之處
        一、創(chuàng)新點
        二、不足之處
第二章 理論基礎
    第一節(jié) 復雜網(wǎng)絡模型脆弱性測度指標
    第二節(jié) 銀行間拆借市場風險傳染及分擔相關理論
        一、銀行風險傳染概念的界定
        二、銀行風險傳染特征分析
        三、銀行系統(tǒng)風險傳染渠道
第三章 我國銀行業(yè)及銀行間拆借市場發(fā)展現(xiàn)狀
    第一節(jié) 我國經(jīng)濟及銀行業(yè)發(fā)展情況
    第二節(jié) 我國銀行間拆借市場現(xiàn)狀
        一、總體交易規(guī)模
        二、參與機構(gòu)規(guī)模
    第三節(jié) 我國銀行業(yè)的風險現(xiàn)狀
        一、宏觀形勢
        二、風控能力
第四章 銀行間拆借市場復雜網(wǎng)絡模型的構(gòu)建及穩(wěn)定性分析
    第一節(jié) 復雜網(wǎng)絡模型構(gòu)建過程
        一、信息熵的基本原理
        二、同業(yè)拆借矩陣的估計
    第二節(jié) 銀行間拆借市場復雜網(wǎng)絡模型穩(wěn)定性分析
        一、數(shù)據(jù)的選取與處理
        二、銀行間拆借市場復雜網(wǎng)絡模型的構(gòu)建
        三、網(wǎng)絡模型穩(wěn)定性分析
第五章 銀行間拆借市場風險傳染過程分析
    第一節(jié) 構(gòu)建銀行間拆借市場系統(tǒng)風險傳染效應機理
        一、風險傳染基本假設
        二、風險傳染條件的判定
        三、風險傳染過程
    第二節(jié) 風險傳染過程分析
        一、風險傳染過程描述
        二、風險傳染情景設置
        三、單一銀行觸發(fā)的風險傳染情況
        四、多家銀行作為初始風險傳染源觸發(fā)的風險傳染情況
第六章 主要結(jié)論與政策建議
    第一節(jié) 主要結(jié)論
    第二節(jié) 政策建議
附錄
    附錄一 樣本銀行代碼與各指標數(shù)據(jù)(以2018 年為例)
    附錄二 RAS算法的lingo程序
    附錄三 單家銀行倒閉時的程序代碼
    附錄四 多家銀行倒閉時的程序代碼
參考文獻
攻讀碩士學位期間科研情況
致謝



本文編號：3828002