隨著社會的進步和科技的快速發(fā)展,中國的股票市場逐漸成為我國主要的資本市場,無論是股票的投資者還是管理者,都期待在股市上能得到“投資小,收益大”的回報。而股市的市場信息時時刻刻都在變化,這就導致股票的價格會有所變動。通過對股價的分析,我們可以了解股票市場的信息,并且應用時間序列分析挖掘出其中的有用信息,為股票的投資者和管理者提供參考,從而幫助他們得到最大的回報。首先,本文發(fā)現(xiàn)有些文章對數(shù)據(jù)建立了ARIMA模型,但是沒有檢驗數(shù)據(jù)是否適合建立該模型,如文獻[7]和[8]。本文通過對文獻[7]、[9]、[11]和[12]中的數(shù)據(jù)及中國招商銀行和中國平安某一段時間股票日開盤價數(shù)據(jù)的研究與分析,并且結(jié)合白噪聲檢驗,證實了這八組數(shù)據(jù)根本不適合建立ARIMA模型。而通過了解GARCH模型的理論和其建模思想后,本文利用GARCH模型對這些數(shù)據(jù)進行分析與研究,發(fā)現(xiàn)可以對其中五組數(shù)據(jù)建立GARCH模型。其次,本文利用指數(shù)平滑法的相關(guān)知識對剩余的三組數(shù)據(jù)進行分析,并且用SAS軟件編程實現(xiàn),發(fā)現(xiàn)這三組數(shù)據(jù)均可以建立指數(shù)平滑模型。本文在建立模型的同時,對數(shù)據(jù)進行了檢驗,證明了數(shù)據(jù)的確適合建立這種模型,這種檢驗是建... 

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景與研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 主要內(nèi)容和結(jié)構(gòu)
第2章 時間序列分析簡介
    2.1 時間序列分析的基本概念
        2.1.1 時間序列分析
        2.1.2 金融時間序列分析
        2.1.3 隨機過程
    2.2 時間序列分析模型
        2.2.1 ARIMA模型
        2.2.2 GARCH模型
        2.2.3 指數(shù)平滑法模型
    2.3 時間序列分析中的模型建模步驟
        2.3.1 ARIMA(p,d,q)建模步驟
        2.3.2 GARCH模型建模步驟
    2.4小結(jié)
第3章 數(shù)據(jù)分析
第4章 實證研究
    4.1 檢驗ARIMA模型的合理性
    4.2 檢驗GARCH模型的合理性
    4.3 檢驗指數(shù)平滑法模型的合理性
    4.4 小結(jié)
第5章 總結(jié)
參考文獻
攻讀學位期間公開發(fā)表論文
致謝
研究生履歷


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于ARMA模型的股價分析與預測的實證研究[J]. 馮盼,曹顯兵.  數(shù)學的實踐與認識. 2011(22)
[2]隨機過程的概念解析[J]. 李光正.  隴東學院學報. 2011(06)
[3]股票流動性、股權(quán)分置改革與公司價值[J]. 陳輝,顧乃康,萬小勇.  管理科學. 2011(03)
[4]隨機過程的概率密度函數(shù)估計[J]. 李杰,陳建兵,張琳琳.  應用力學學報. 2010(03)
[5]運用ARMA模型對股價預測的實證研究[J]. 鄧軍,楊宣,王瑋,蔣喆慧.  企業(yè)導報. 2010(06)
[6]時間序列分析中指數(shù)平滑法的應用[J]. 劉羅曼.  沈陽師范大學學報(自然科學版). 2009(04)
[7]ARMA模型在中國股市中的應用[J]. 全福生,彭白玉.  衡陽師范學院學報. 2009(03)
[8]指數(shù)平滑法在典型城市GDP預測中的應用[J]. 徐建新,嚴勇,嚴富海.  水利科技與經(jīng)濟. 2008(07)
[9]基于ARMA模型對招商銀行股票價格的預測[J]. 邵麗娜.  農(nóng)村經(jīng)濟與科技. 2007(12)
[10]基于ARCH模型對上海股票市場特征的研究[J]. 許慶光.  北方經(jīng)濟. 2007(20)

碩士論文
[1]基于時間序列分析的股票預測模型研究[D]. 郝博乾.電子科技大學 2011
[2]基于模糊GARCH模型的中國股票市場波動性研究[D]. 焦鵬.西南財經(jīng)大學 2011
[3]時間序列指數(shù)平滑算法的改進研究[D]. 李穎.遼寧工程技術(shù)大學 2009
[4]基于時間序列ARIMA模型的分析預測算法研究及系統(tǒng)實現(xiàn)[D]. 張利.江蘇大學 2008
[5]基于灰色模型和ARCH模型對股價指數(shù)的實證分析[D]. 陳晶鑫.東北財經(jīng)大學 2007



本文編號：3716300