自2014年以來,我國債券市場"零違約"的神話被打破,債券市場的違約事件頻頻發(fā)生,違約數(shù)量逐年攀升,資金規(guī)模不斷擴大,2018年債券的違約數(shù)量與資金規(guī)模更是高漲,其數(shù)量及規(guī)模均在2017年的3倍以上。本文將就近年來債券市場違約的風(fēng)險特征進行整理并就其原因進行分析。 

【文章來源】：時代金融. 2019,(33)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、債券市場違約的風(fēng)險特征
    （一）債券類型分布
    （二）債券期限分布
    （三）債券行業(yè)分布
    （四）債券區(qū)域分布
    （五）債券發(fā)行主體分布
二、債券違約的原因分析
    （一）外部因素分析
        1. 剛性兌付被打破、政府不再“兜底”。
        2. 債券市場法律體系不健全、監(jiān)管制度不完善。
        3. 宏觀經(jīng)濟承壓大，市場避險情緒高漲。
    （二）內(nèi)部因素分析
三、總結(jié)與建議


【參考文獻】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號：3581326