發(fā)布時(shí)間：2022-01-10 20:00

　　自2014年以來(lái),我國(guó)債券市場(chǎng)"零違約"的神話被打破,債券市場(chǎng)的違約事件頻頻發(fā)生,違約數(shù)量逐年攀升,資金規(guī)模不斷擴(kuò)大,2018年債券的違約數(shù)量與資金規(guī)模更是高漲,其數(shù)量及規(guī)模均在2017年的3倍以上。本文將就近年來(lái)債券市場(chǎng)違約的風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行整理并就其原因進(jìn)行分析。 

【文章來(lái)源】：時(shí)代金融. 2019,(33)

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【文章目錄】：
一、債券市場(chǎng)違約的風(fēng)險(xiǎn)特征
    （一）債券類型分布
    （二）債券期限分布
    （三）債券行業(yè)分布
    （四）債券區(qū)域分布
    （五）債券發(fā)行主體分布
二、債券違約的原因分析
    （一）外部因素分析
        1. 剛性兌付被打破、政府不再“兜底”。
        2. 債券市場(chǎng)法律體系不健全、監(jiān)管制度不完善。
        3. 宏觀經(jīng)濟(jì)承壓大，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒高漲。
    （二）內(nèi)部因素分析
三、總結(jié)與建議


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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[8]上海華信國(guó)際集團(tuán)債券違約的成因及啟示[D]. 孫璐.河北金融學(xué)院 2020
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